Блог им. proofpreob

ОПЦИОННЫЙ чат 28.03

ОПЦИОННЫЙ чат 28.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

★1
26 комментариев

что-то сишка вообще не радует — опять гэп нарисуют вниз (((

И главное волу придавили — как быть-то народ 

avatar
ruscash, бухать
avatar
ruscash, а в чем проблема то? упадем, купим бакс или си дешевле, вырастем, продадим коллы дороже.
avatar
Alex64, проблема в том — что депоха может не выдержать и уже по дешевле будет не на что тарить ))
avatar
ruscash, так просчитывать нужно. Например: предполагаем, что до экспиры бакс уйдет до 60, т.е. 8 целых страйков, если брать по 1 шт., то должно быть чуть больше 500тыс, да на встречную продажу по коллам в запасе 200тыс. Как то так. Предполагаешь диапазон и просчитываешь шаг и размер покупки/продажи.
avatar

Alex64, ну это понятно — что когда бабки есть — можно рассчитать и выжить — а вот когда бабок впритык — очень сложно — порой нереально.

Сейчас взял диапазон на сишке 69-75 на экспиру апрельскую — надеюсь шпингалет не лопнет и не улетим сильно вниз. Но закладываться на 9 рублей вниз от текущего значения цены сишки — доходность будет небольшая, а риски быть трахнутым рынком больше.

Но если отсчитывать цену сишки после предыдущей мартовской экспиры — то это примерно 73000 — сейчас сишка 69500 — ну надеюсь шпингалет не лопнет и в итоге больше 70000 проэкспирируемся ))

К тому

avatar
ruscash, м-да. диапазон 69-75 — это самый и есть риск. На чем он держится, только на нефти. А у нефти сейчас диапазон 35-45. Т.е. только  намек о  достигнутых договоренностях и нефть на 45. А где си тогда будет? Этто круто! Такой диапазон. 60-80. самое то, чтобы не думать о рисках.
avatar
ruscash, кроме того, я имел ввиду все-таки не си, а бакс в натуре, в этом случае дополнительный запас прочности еще в спреде бакс/си.
avatar

Alex64, ну сишка не может падать бесконечно!

Где будет сишка при нефти в 45 — да очень просто — скорей всего на 67000-66000 

avatar
Всем золотого дождя © П. П.
avatar
Forest (Динар), 
какая гадость эта ваша заливная рыба… ©
Я вообше толком не торгую сишку. Это почти как нефть только ходит меньше и в рублях. Перешёл в итоге на CME. Торгую вертикальные конструкции по легкой, хеджу крылатыми 
avatar
Алексей К, какие инструменты на СМЕ торгуешь?
avatar
Goliath, месячные опционы на CL
avatar
Алексей К,  как успехи?
avatar
Mr_Noname, По разному. Софт нужен хороший чтобы бабочек крыть успевал, бывает заглючит, напрофитует а забрать его никак, нужно быстрее быть, котировать по нескольким уровням. А так в целом для позиционной торговли иделально
avatar
Что то в вашем опционном чате никакой ликвидности…
avatar
Versum, да вот нанял бы маркет-мейкера. А еще лучше блондинку (из анекдотов) для провокаций.
avatar
Олег _TkilA_/, я ММ на РТС (июнь), давайте торговать
Георгий Ивлев, мы про ликвидность чата, а РТС и так ликвиден по нашим меркам (даже не представляете какая на демо ликвидность)).
avatar
Коллеги, кто нибудь может подсказать по Si. В опционах очень мелко поставлены страйки. Открытый интерес в основно сосредоточен в «круглых» страйках, я правильно понимаю, что в основном позиции открываете  на этих круглых уровнях например 69000, 70000, а промежуточные используете для выравнивания греков? И еще если не затруднит, какие в основном стратегии строите на опционах Si Бабочки, кондоры или торгуете направления, какие наиболее подходящие для Si позиции по опционам?
avatar
Zhigalov, ММ стоит каждые 500 пунктов. Наиболее подходящие позиции — которые приносят деньги
Георгий Ивлев, мне чаще всего деньги приносят Кондоры и Бабочки, но это на индексе РТС. Но наверное с вами соглашусь, что на Si, как и на Ri в каждый момент времени своя оптимальная позиция. Подскажите, проблем с закрытием/роллированием/корректировками позиций на Si не возникает? или в расчёт брать только страйки кратные 500, чтобы ММ забирал? и сколько нужно уступить к теории, чтобы ММ забрал заявку? на днях на ri забрали, уступил только 10, другие взяли по теории? Надеюсь вопросы не раздражают? Просто я вернулся на рынок после работы «генеральным наёмником», поэтому хочу быстрее восполнить практические аспекты каждодневной работы на рынке.
avatar
Zhigalov, я так не скажу — на si не работал. ММ, в любом случае, стоит не от теории, но в целом, чем больше объем, тем больше надо подвигаться. Еще очень важный фактор — активность. Так что лучше открывать таблицу всех сделок и смотреть, что из текущего дня можно выжать. Ну и терпение — чем дольше заявка в терминах волатильности в стакане — тем больше вероятность, что она исполнится. Банально как-то все вышло ))
Георгий Ивлев, спасибо! Так и произошло постояла заявка минут пять и забрали. Мне хватает т.к. открываюсь малыми позициями ибо не каждый день подходит для нетто продаж, а я чего то по привычки только возможности продавать ищу, но уже не «голые» продажи, а прикрытые, познал стыд на одной из весенних экспираций в далёком 2013, теперь прикрываюсь всегда, лучше меньше, но себе. :-)
avatar
Уважаемые знатоки. Когда идет переход с одного контракта на другой на фьючерсе, и понятно, что происходит Гэп, он влияет на волатильность и цену опциона или уже все учтено?
Стоит ли сегодня продавать опционы(месячные), если завтра будет другой контракт? спасибо
avatar

теги блога Профессор Преображенский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн