ruscash, так просчитывать нужно. Например: предполагаем, что до экспиры бакс уйдет до 60, т.е. 8 целых страйков, если брать по 1 шт., то должно быть чуть больше 500тыс, да на встречную продажу по коллам в запасе 200тыс. Как то так. Предполагаешь диапазон и просчитываешь шаг и размер покупки/продажи.
Alex64, ну это понятно — что когда бабки есть — можно рассчитать и выжить — а вот когда бабок впритык — очень сложно — порой нереально.
Сейчас взял диапазон на сишке 69-75 на экспиру апрельскую — надеюсь шпингалет не лопнет и не улетим сильно вниз. Но закладываться на 9 рублей вниз от текущего значения цены сишки — доходность будет небольшая, а риски быть трахнутым рынком больше.
Но если отсчитывать цену сишки после предыдущей мартовской экспиры — то это примерно 73000 — сейчас сишка 69500 — ну надеюсь шпингалет не лопнет и в итоге больше 70000 проэкспирируемся ))
ruscash, м-да. диапазон 69-75 — это самый и есть риск. На чем он держится, только на нефти. А у нефти сейчас диапазон 35-45. Т.е. только намек о достигнутых договоренностях и нефть на 45. А где си тогда будет? Этто круто! Такой диапазон. 60-80. самое то, чтобы не думать о рисках.
Я вообше толком не торгую сишку. Это почти как нефть только ходит меньше и в рублях. Перешёл в итоге на CME. Торгую вертикальные конструкции по легкой, хеджу крылатыми
Mr_Noname, По разному. Софт нужен хороший чтобы бабочек крыть успевал, бывает заглючит, напрофитует а забрать его никак, нужно быстрее быть, котировать по нескольким уровням. А так в целом для позиционной торговли иделально
Коллеги, кто нибудь может подсказать по Si. В опционах очень мелко поставлены страйки. Открытый интерес в основно сосредоточен в «круглых» страйках, я правильно понимаю, что в основном позиции открываете на этих круглых уровнях например 69000, 70000, а промежуточные используете для выравнивания греков? И еще если не затруднит, какие в основном стратегии строите на опционах Si Бабочки, кондоры или торгуете направления, какие наиболее подходящие для Si позиции по опционам?
Георгий Ивлев, мне чаще всего деньги приносят Кондоры и Бабочки, но это на индексе РТС. Но наверное с вами соглашусь, что на Si, как и на Ri в каждый момент времени своя оптимальная позиция. Подскажите, проблем с закрытием/роллированием/корректировками позиций на Si не возникает? или в расчёт брать только страйки кратные 500, чтобы ММ забирал? и сколько нужно уступить к теории, чтобы ММ забрал заявку? на днях на ri забрали, уступил только 10, другие взяли по теории? Надеюсь вопросы не раздражают? Просто я вернулся на рынок после работы «генеральным наёмником», поэтому хочу быстрее восполнить практические аспекты каждодневной работы на рынке.
Zhigalov, я так не скажу — на si не работал. ММ, в любом случае, стоит не от теории, но в целом, чем больше объем, тем больше надо подвигаться. Еще очень важный фактор — активность. Так что лучше открывать таблицу всех сделок и смотреть, что из текущего дня можно выжать. Ну и терпение — чем дольше заявка в терминах волатильности в стакане — тем больше вероятность, что она исполнится. Банально как-то все вышло ))
Георгий Ивлев, спасибо! Так и произошло постояла заявка минут пять и забрали. Мне хватает т.к. открываюсь малыми позициями ибо не каждый день подходит для нетто продаж, а я чего то по привычки только возможности продавать ищу, но уже не «голые» продажи, а прикрытые, познал стыд на одной из весенних экспираций в далёком 2013, теперь прикрываюсь всегда, лучше меньше, но себе. :-)
Уважаемые знатоки. Когда идет переход с одного контракта на другой на фьючерсе, и понятно, что происходит Гэп, он влияет на волатильность и цену опциона или уже все учтено?
Стоит ли сегодня продавать опционы(месячные), если завтра будет другой контракт? спасибо
что-то сишка вообще не радует — опять гэп нарисуют вниз (((
И главное волу придавили — как быть-то народ
Alex64, ну это понятно — что когда бабки есть — можно рассчитать и выжить — а вот когда бабок впритык — очень сложно — порой нереально.
Сейчас взял диапазон на сишке 69-75 на экспиру апрельскую — надеюсь шпингалет не лопнет и не улетим сильно вниз. Но закладываться на 9 рублей вниз от текущего значения цены сишки — доходность будет небольшая, а риски быть трахнутым рынком больше.
Но если отсчитывать цену сишки после предыдущей мартовской экспиры — то это примерно 73000 — сейчас сишка 69500 — ну надеюсь шпингалет не лопнет и в итоге больше 70000 проэкспирируемся ))
К тому
Alex64, ну сишка не может падать бесконечно!
Где будет сишка при нефти в 45 — да очень просто — скорей всего на 67000-66000
какая гадость эта ваша заливная рыба… ©
Стоит ли сегодня продавать опционы(месячные), если завтра будет другой контракт? спасибо