Блог им. Ap4u

Первые пробы интрадея

Привет!

Сегодня меня окончательно достала одна система, пишу ее уже второй месяц, и все никак не могу сделать ее прибыльной на всем тестируемом промежутке.
И неожиданно мне в голову пришла идея сделать попробовать поторговать интрадей.

Тут нужна небольшая ремарка. Я торгую чуть больше года и никогда не пробовал совершать сделки внутри дня. Все мои системы совершают сделки на дневках и рассчитывают на тренд минимум 3 дня (это самая краткосрочная система) и до долгосрочных трендов. К интрадею у меня крайне негативное отношение. Дело в том, что я убежден, что любая система сливает если совершает более 200-300 сделок в год, если учесть проскальзывание и комиссии. По крайней мере лабораторные испытания (бэктестинг) меня в этом убедили и опровержений этому я пока не видел.

Но так как у меня не было никакой системы сегодня, а лишь представление о движении цены, то моя торговля сегодня была настоящим хаосом. Выделил себе на счету небольшую виртуальную сумму (что бы не переводить на отдельный счет). 100 000. Все пишут про ограничение дневных рисков — мода такая видимо. Решил что это будет 2%. Еще решил что буду торговать сегодня только Si, 5 лотами за раз и максимум до 10 лотов в случае добавления или усреднения. (На 100 000 же можно открыть позицию в 10 лотов Si? :)))

Первая же сделка показала, что я плохо пользуюсь терминалом. Точнее я не умею им пользоваться быстро. Случайно зашел на свече открытия, вместо того что бы сделать стоп ордер по нужной цене. 
Последняя сделка должна была быть закрыта куда лучше, стоял тейк на 72140, но устал пялить в монитор и закрыл.
Со стопами все сложно, ставил их в 30% случаев. Тренд для меня на дневках нисходящий, поэтому ставил стопы в основном когда покупал Si. 
Тейки были от 100 до 350 пунктов, в основном 150-200 получалось. Я не знаю, что это, скальпинг или нет? :)
В общем настоящие откровения лудомана. Входы и выходы основывались на опыте и наблюдении за ценой. Еще смотрел объем иногда. Больше ничего :))

Море эмоций конечно. Я сегодня совершил 13 сделок. То есть 13 открыл и 13 закрыл. В общем сложности 4 системы которые я торгую на 5-6 инструментах совершают такое количество сделок в среднем за 2 месяца :)
Пришлось поставить программу дневник трейдинга, что бы посчитать профит за сегодня. Для своих системных сделок мне Excel хватает :)) 

В общей сложности я пялил в монитор часов шесть. Это прям жесть. 
Удалось заработать 4,45% чистой доходности, что составило 4452,5 рублей :))
Забавно, я не застал Si когда она ходила по 300 пунктов в день, только в тестах на истории, а при текущей волатильности стопы у краткосрочных систем по Si получаются 1500-3000 пунктов. А тут за каждый пункт боролся :)). Чувствовал себя Гуливером. 

Мне кажется если бы сегодня был не такой вялый день, я бы слил :)))
Попробую еще поторговать таким образом, может втянусь :)

Первые пробы интрадея


★2

 Дело в том, что я убежден, что любая система сливает если совершает более 200-300 сделок в год, если учесть проскальзывание и комиссии.

Шо за бред, я в день стока сделок делаю, и при этом отлично зарабатываю))

avatar

nik

nik, да, но если попытаться систематизировать ваши сделки и учесть проскальзывание, то бэктест покажет строго вниз до полного разорения. 
Ну у меня так по крайне мере получается)
avatar

artgolikov

nik,  чёёёё??
avatar

KonstantinLong

nik, полностью поддерживаю!
avatar

Mass Effect

любая система сливает если совершает более 200-300 сделок в год, если учесть проскальзывание и комиссии

Я думаю (доказательств нет, это просто мнение), что не любая. Количество сделок безусловно влияет на перспективы, но мне кажется, что 200-300 в год — это не критическая масса. 
avatar

Geist

Geist, конечно есть, но я не видел....
И еще я использую тестовый период с 2008 года. Сложно сделать что-то что зарабатывало 8 лет :)
avatar

artgolikov

Ap4u, ну, по слухам существуют успешные и даже крайне профитные скальперы :)

Сам я с ними не знаком, подтвердить не могу, но вообще скальперы могут совершать сотни сделок в день. Есть профитные роботы с тысячами сделок.

Так что в принципе это возможно.
avatar

Geist

Ap4u, А зачем такой период? Вы хотите создать систему на года? Но рынок меняется. Вернее меняется стратегия и тактика участников.
avatar

Andrew_Kl

Andrew_Kl, Рынок менятся и в тоже все время остается неизменным…
avatar

Dio

Andrew_Kl, Не так быстро он меняется на дневках. Некоторые стратегии, которые работали в 2008, и даже 2005, работают до сих пор и надеюсь будут работать еще год. 

Но с 2014 года рынок правда поменялся и то, и просадка увеличивается, но и прибыль растет. 
avatar

artgolikov

бэктестинг — на мой скромный взгляд, занятие сугубо зряшное,
ибо главная -
и, пожалуй что, единственно постоянная -
характеристика
Его Величества Маркета
заключается в том, что:

«МАРКЕТ МУТАБЕЛЕН»

(и прежде всего — во времени !) 
 
avatar

Gugenot

Gugenot, Доброго вечера!
Далеко не зряшное, очень далеко, скорее ленивое, кому лень проводить этот самый тестинг ))! Все работает! Ессно без подгонки под кривую! 
avatar

Dio

Dio, Добрый вечер, уважаемый коллега! :)
avatar

Gugenot

Gugenot, И Вам, не хворать, уважаемый коллега!!) Приятно общаться с умными и интеллигентными людьми!
avatar

Dio

добро пожаловать как говориться))))))))) если твои бектесты не давали результат это не значит что его нет… значит что не так систем сделал) удачных трейдов)))
avatar

Pobeditel

учитесь молча. а то все  похоже: смотрите, я покакал…
… 4,5 — отличный результат… но будьте осторожны, скальпинг действительно тяжело переносится психологически — отдыхайте регулярно, стопы выполняйте как замышляли…
avatar

roan

На фьючерсах комиссия копеечная. Учитывая волантильность и минимальный доход (по Ri это минимум 14 руб при комиссии 2 на контракт). Можно тупо на каждом скачке минималку брать. Ну да, на движение в 200 ps не попадешь и не прокатишся при такой системе) Можно робота поставить, чтобы по индикаторам или объемам  работал. В общем с почином )
«Попробую еще поторговать таким образом, может втянусь :).»
— Нервы подпортишь, так точно :). Но если у тебя их много и времени много:)...


avatar

Виталий

Ap4u, просто любопытно, почему вы вдруг решили заняться интрадэем? Вас другие ваши системы не устраивают или перестали устраивать?

avatar

Dina Ulyanova

Dina Ulyanova,… имхо это полезно даже при роботостроительстве… мозг по другому воспринимает информацию, если ты в сделке… одно дело абстрактно смотреть на график, умозрительно ища вход/стопы/тейки, и другое дело — купить 1 контракт и пройти с ним до выхода, возможно через стоп… имхо нужно регулярно погружаться в рынок тем, кто лишен такого удовольствия через роботов… %-))
avatar

roan

roan, я не нашла у автора упоминаний, что он торгует роботом.

Я просто полюбопытствовала, почему Ap4u решил попробовать что-то новое. Может, его старое перестало устраивать? 
avatar

Dina Ulyanova

Dina Ulyanova,… и я «не нашел»… но гипотезу выдвинуть это не мешает… %-))
avatar

roan

Dina Ulyanova, просто решил попробовать, потому что устал сидеть в бектестинге. Новых эмоций и опыта захотелось. В конце концов, может я захочу по мимо системного трейдинга еще и руками зарабатывать)

Системы устраивают. В системной трейдинге все хорошо, надеюсь на хорошую доходность в ближайшие годы. Рынок горячий. 

Верно подметили, торгую все руками. С роботами пока проблемы.
avatar

artgolikov

workspree, ммм?
avatar

artgolikov


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW