Блог им. FF_ATR

Теоретическая цена ниже рыночной.

    • 14 марта 2016, 10:08
    • |
    • FF_ATR
      Smart-lab премиум
  • Еще
Друзья, объясните феномен. Почему Теор. цена на июньских опционах call по Ri ниже рыночной цены? Неужели биржевая улыбка волатильности рассчитывается настолько не корректно? 
 Теоретическая цена ниже рыночной.
5 комментариев

Ожидаемая волатильность — величина субъективная. Дело не в том, что расчет не корректен, дело в том, что у рынка одно ожидание, у биржи другое, у маркетмейкеров третье.

Это просто разные мнения, какое из них правильное — рассудит время

avatar
вот и получается, что биржевой расчет чересчур отличается от ММ.
avatar
только что поглядел на июньские индексные коллы — всё там в норме. Теор цена стоит по рынку. Это у вас в терминале липа
avatar
У меня тоже ок всё.
avatar
Хмм…, занятно.
avatar

теги блога FF_ATR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн