Блог им. FF_ATR

Теоретическая цена ниже рыночной.

    • 14 марта 2016, 10:08
    • |
    • FF_ATR
      Smart-lab премиум
  • Еще
Друзья, объясните феномен. Почему Теор. цена на июньских опционах call по Ri ниже рыночной цены? Неужели биржевая улыбка волатильности рассчитывается настолько не корректно? 
 Теоретическая цена ниже рыночной.
5 комментариев
+2

Ожидаемая волатильность — величина субъективная. Дело не в том, что расчет не корректен, дело в том, что у рынка одно ожидание, у биржи другое, у маркетмейкеров третье.

Это просто разные мнения, какое из них правильное — рассудит время

avatar
v3Rtex
вот и получается, что биржевой расчет чересчур отличается от ММ.
avatar
FF_ATR
Smart-lab премиум
только что поглядел на июньские индексные коллы — всё там в норме. Теор цена стоит по рынку. Это у вас в терминале липа
avatar
Forts
У меня тоже ок всё.
avatar
Дмитрий
Хмм…, занятно.
avatar
FF_ATR
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★11 21 ⚡ Юрлица шортят рынок перед заседанием ЦБ. Какие акции они хоронят и что делать простым инвесторам?
★10 8 Льгота долговременного владения ценными бумагам. Как ее получить?
★8 9 Кто может выйти на IPO в 2025 году
★6 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★4 9 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых: капитуляция регулятора под внешним давлением?
★4 42 Всё стало ещё хуже, чем мы все думали.
★3 77 Браво, Эльвира Сахипзадовна!
★3 5 Топ-10 разочарований инвесторов в 2024 году
★3 13 Купил акции перед заседанием Банка России. Прогноз курса акций.
★3 12 Ситуация на бирже и немного теханализа
+249 25 С Днем Рождения Виктор Петров!!!
+191 56 ЦБ престал поднимать ставку, начинается новогоднее ралли🔥Акции и инвестиции
+177 38 Продавайте
+139 72 Олигарх Дмитрий, ты смотрел сколько денег сегодня поднял? А я вот что скажу...
+136 94 Ну что я говорил, умники бл😁
+128 6 Мертвечина зашевелилась
+119 73 Такого не было давно: исключительный рост вчера
+116 22 как там олигарх Дмитрий
+115 36 Крупье из ЦБ на Мосбирже всем выдал очко
+93 42 Всё стало ещё хуже, чем мы все думали.

самые обсуждаемые сегодня

73к Такого не было давно: исключительный рост вчера
61к Народ! А Ютуб чё ли фсё?!
42к Рыжий переобулся налету
35к В понедельник обвал ? Казань атакована
30к Порадовались росту? А подумать что вслед за рынком такой рост и на магазинных ценниках случится?
18к В Казани массовый прилёт бпла
17к грег с собакой (врут) тащат нат. газ... неплохо прошли...
18к ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
16к А что у вас там с трубой (YouTube)?
17к Маркет-мейкеры: Поддержание эффективности, ликвидности и надежности рынков

теги блога FF_ATR

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн