Блог им. FF_ATR

Теоретическая цена ниже рыночной.

Друзья, объясните феномен. Почему Теор. цена на июньских опционах call по Ri ниже рыночной цены? Неужели биржевая улыбка волатильности рассчитывается настолько не корректно? 
 Теоретическая цена ниже рыночной.

Ожидаемая волатильность — величина субъективная. Дело не в том, что расчет не корректен, дело в том, что у рынка одно ожидание, у биржи другое, у маркетмейкеров третье.

Это просто разные мнения, какое из них правильное — рассудит время

avatar

v3Rtex

вот и получается, что биржевой расчет чересчур отличается от ММ.
avatar

FF_ATR

только что поглядел на июньские индексные коллы — всё там в норме. Теор цена стоит по рынку. Это у вас в терминале липа
avatar

Market Spy

У меня тоже ок всё.
avatar

Дмитрий

Хмм…, занятно.
avatar

FF_ATR


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW