Об опционах!

07 марта 2016, 10:05
|
Дмитрий. А

Добрый день всем, скажите плиз это нормальная картина происходит по опционам?
Просто не так давно занимаюсь ими и не могу понять норма это них или нет?
Теоретическая цена гораздо ниже чем цены спроса и предложения торгуемые в стакане, вот пример РТС страйк 85 теор 630 а в стакане 910-930, на Си именно сейчас передвинулась но особенно в пятницу в стакане торгуется на страйке 70000 300+ цена а теор цена под 200, даже менее была это нормальные вещи всегда так так или чем ближе к экспирации тем более расхождения будут?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

8 комментариев

о блин уже на РТС 85000 870 стал что за хрень))

Дмитрий. А

07 марта 2016, 10:07
Ответить

тео подгоняется под реал, которые определяются в процессе торга, для чего и нужна подразумеваемая (вмененная) волатильность, необходимая для подгонки теории под реальность :)
азбука, однако…

Lilith

07 марта 2016, 10:14
Ответить

http://smart-lab.ru/blog/314905.php

Алексей

07 марта 2016, 10:24
Ответить

Дмитрий, нет это не нормально… особенности расчета теор. цены и вол. биржей…

BenjaminFranklin

07 марта 2016, 10:28
Ответить

smart-lab.ru/blog/314567.php

ну и комменты почитать

vitsantal

07 марта 2016, 12:11
Ответить

спасибо понял, надо было в том топике писать

Дмитрий. А

07 марта 2016, 12:20
Ответить

Это не в первый раз и это не нормально. За 15 минут до вечернего клиринга вообще не давали откупать опционы. На вечерке откупил перед выходными по ценам на 150-200 дороже теоретических.