Блог им. DimonA

Об опционах!

Добрый день всем, скажите плиз это нормальная картина происходит по опционам?
Просто не так давно занимаюсь ими и не могу понять норма это  них или нет?
Теоретическая цена гораздо ниже чем цены спроса и предложения торгуемые в стакане, вот пример РТС страйк 85 теор 630 а в стакане 910-930, на Си именно сейчас передвинулась но особенно в пятницу в стакане торгуется на страйке 70000 300+ цена а теор цена под 200, даже менее была это нормальные вещи всегда так так или чем ближе к экспирации тем более расхождения будут?
8 комментариев
о блин уже на РТС 85000 870 стал что за хрень))
avatar
тео подгоняется под реал, которые определяются в процессе торга, для чего и нужна подразумеваемая (вмененная) волатильность, необходимая для подгонки теории под реальность :) 
азбука, однако…
avatar
Дмитрий, нет это не нормально… особенности расчета теор. цены и вол. биржей…
avatar
smart-lab.ru/blog/314567.php

ну и комменты почитать 
avatar
спасибо понял, надо было в том топике писать

avatar
Это не в первый раз и это не нормально. За 15 минут до вечернего клиринга вообще не давали откупать опционы. На вечерке откупил перед выходными по ценам на 150-200 дороже теоретических.  
частенько бывает раз в месяц точно
avatar

теги блога Дмитрий. А

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн