Блог им. proofpreob

ОПЦИОННЫЙ чат 07.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ......

★4
67 комментариев
+2
С добрым утром!
Стоит ли до экспирации начинать входить в опционы следующих месячных контрактов? То есть на этой неделе.
avatar
Иван Леонидов
+4
Иван Леонидов, начиная с четверга-пячтницы — вполне. Смотрите на изменения ликвидности в апрельской серии.
avatar
Русский Иван (LOSSBOY)
+3
Оп-оп-опцики....))))
avatar
Hannes
+2
Hannes, опцики, опцики))
avatar
Иван Леонидов
+7
     Сегодня возможен классический день перед внеплановым выходным.
     Мелкие спекулянтишки целый день ловят разворот по РИ и СИ.
     Смелые опционщики авантюрно скупают 75-809 путы РИ.

     Мудрые стратегические опционные инвесторы вальяжно корректируют давно уже прибыльную позицию, утопая в профитах.
avatar
Русский Иван (LOSSBOY)
+1
Доброе утро! С чем связана разница в 10-15% между теоретической и текущей ценой в опционах на СИ и РИ с ближайшей экспирацией?
avatar
zloygenyy
+2
zloygenyy, цены  последних сделок пятницы уже включили временной распад выходных
avatar
Русский Иван (LOSSBOY)
+2
Русский Иван, и если можно еще один вопрос начинающего. Правильно ли я понимаю что точка наименьших выплат по РИ где-то 75к?
avatar
zloygenyy
+1
zloygenyy, Вы знаете, многие это подсчитывают, даже определяют...
     Может быть Вы и правы, я никогда таким вопросом не задаюсь. Ибо никогда не известна, какова задумка крупных игроков двинуть рынок к отрезку расчета цены на экспирацию.

     Меня, например, больше занимает сейчас точка наименьших выплат по открытой мною позиции :)
avatar
Русский Иван (LOSSBOY)
+1
Русский Иван, значит и сегодня рынок учтет завтрашний выходной по распаду временному?
avatar
Иван Леонидов
+3
Иван Леонидов, теоретически, должен. Об этом достаточно много написано на смарте (к сожалению, ссылки не помню).
     Идея авторов такая, что он потихоньку В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ будет к вечеру этот фактор дисконтировать, с тем чтобы по формулам Б-Ш два дня распада свелись к одному. то есть выиграть на этом нельзя.
avatar
Русский Иван (LOSSBOY)
+4
Иван Леонидов, по моим наблюдениям волу могут задавить и тем самым опцики будут терять в цене. Но если 9 числа будет ГЭП, то этот учтенный распад 7 числа за 8 будет потерян. Поэтому если гэпа не будет — то цены опционов будут автоматом ниже. Если же движения будут, значит дельта всю тетту сломает
avatar
Ruscash
+1
ruscash, значит стоит искать выход из позиций уже сегодня…
avatar
Иван Леонидов
+2

Иван Леонидов, ну тут надо по нескольким факторам смотреть:

1) какой страйк

2) ликвидность на этом страйке

3) ожидает ли трейдер движения/гэпа после праздников

 

avatar
Ruscash
+1
ruscash, у меня оказался самый неликвид, 90000 страйк по РТС call. О гэпе раньше вечера думать рано как-то. Если бакс сегодня 69 кольнёт, то возможно на этом и кончится движуха вся.
avatar
Иван Леонидов
+2

Иван Леонидов, если 90000 мартовской серии — то тут не стоит волноваться — врят ли туда придем

avatar
Ruscash
+1

ruscash, сегодня-то уже да, маловероятно.

Но если допустить, что РТС каждый день будет делать 1500 п вверх и ближе к экспире будет 90000, то какова может стать цена опциона call этого страйка в момент прокола 90000? За 2-3 дня до экспиры, к примеру.

avatar
Иван Леонидов
+2

Иван Леонидов, за 2-3 дня цена опциона почти сравняется с ценой БА + небольшая премия к цене — т.е. в моменте когда цена будет 90000 то колл может стоит 500-600п. за 2 бня. За один день он будет 300-400. В день экспиры это считай что уже БА.

Но я бы не стал их крыть и если нет какой-то необходимости подождал бы пока они в ноль не обнуляться. Ну либо можешь закрыть до экспиры — тут уже сам смотри — нужен ли тебе такой риск

avatar
Ruscash
+1

ruscash, а в чём смысл ждать до обнуления, если купил я их не за 0, а за 120?

Конвертировать их в БА 1 к 1? Кому тогда продавать их потом...

avatar
Иван Леонидов
+2

Иван Леонидов, так я думал ты их продал — если ты их купил, то тогда, конечно, если не ждешь БА выше 90000, то закрывай!

В квартальную экспиру все опционы и фьючи превращаются в деньги (БА не поставляется)

avatar
Ruscash
0
Блин, и тут о телках и о наркотиках не побазаришь:(( куда мир катится? Что со страной происходит? Как жить дальше?
avatar
Olleg
Olleg, оч хорошие темы для бани )))
avatar
Олег\_TkilA_/
+4
Олег, в бане о наркотиках и бабах ненужно базарить, там нужно ими пользоваться
avatar
Olleg
+2
опционы.опцыоны ,
а Я маленький такой ( возможна строчка--Я купил путы на Все!
 то мне страшно.то мне грустно.
Лучше в омут с головой...
( мотив старой трейдерской песенки )
avatar
Денис Иванов
+1
Денис Иванов, не переживай, это от жадности )
avatar
purpe
+1
Всем привет, мог бы кто -нибудь на доступном языке объяснить как «закрытие опционов»  отражается на графике базового актива(фьючерса). Это всплеск объемов или что то еще, кто как видит? Могу написать более заумно, но от этого смысл вопроса проще не станет)), кто что думает?
avatar
Cоломон Банди
+1
Cоломон Банди, что такое «закрытие опционов»? если экспирация, то никак не влияет
avatar
Rotor78
+1
Тут все бинарки торгуют?
avatar
Trader
Trader, не все.
avatar
Профессор Преображенский
поясните, плиз, американские опцы на акции сильно по своей сути от наших отличаются? 
avatar
Rucobor
Rucobor, у наших есть промежуточная прокладка в виде фуча. Надо ГО держать под опционы. А больше ничем. Принципиально можно опцики против акций торговать…
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, Ну, на ЕДП можно и опцы напрямую против акций торговать и унас. А что там с  дивидендами, кто-то из гур упоминал, что в этом какие-то грабли спрятаны.? 
avatar
Rucobor
Rucobor, никаких граблей нет, если вы держите акции в лонг.  Ваши дивы будут при вас всегда. Но опцики относительно акции будут дешевле в период дивов.
avatar
Активный Инвестор
Доброго утра. Выставил покупку дальних путов на апрель. В пятницу проданы мартовские коллы 87500 и 90000. Жду отката РИ. Скальпирую его вверх (так уж получается).
avatar
MOcAChOkA
Приветик  потцыкам на опциках )))) по сберу  кто что думает есть мысли на покупку?
avatar
Aleks Golendukhin
Aleks Golendukhin, сейчас полетит и индекс за собой потянет вверх :))
avatar
Иван Леонидов
И еще раз перефразирую вопрос в виде примера. Вот купил я дальний страйк колл в надежде что базовый актив резко пойдет вверх в ближайшей перспективе. И, о чудо, опцион " в деньгах" и я его хочу продать по текущей цене. Как это отразится чисто механически на ленте на графике на объемах по определенной цене и заранее спасибо всем кто понял или не понял меня ))
avatar
Cоломон Банди
Cоломон Банди, я не понял. По текущей Вы скорее всего продадите по гораздо более низкой цене, чем теоретическая. А это не выгодно. Смотрите в стакан — ближайший покупатель — Ваш. Можно вообще за 1 рубль продать, если ликвидности нет. Тут варианта закрытия два: либо выставляете чуть выше теор цены свои заявки в стакан и ждете, либо закрываете синтетикой — продаете путы того же страйка в том же количестве, что и коллы и продаете столько же фьючей по текущей цене. Опять же путы продаете не по цене покупки, а внимательно, выставив свои заявки в стакан. Вообще в интернетах есть все варианты закрытия синтетикой, нужно искать, изучать. Синтетикой закрывать лучше потому что ликвидность в разы больше, чем на опционах, которые у Вас уже в деньгах — устанете продавать.
avatar
MOcAChOkA
 И еще вопрос вот есть рынок американских акций, а рынок фьючей на эти акции вы где смотрите?
avatar
Cоломон Банди
Cоломон Банди, а зачем тебе фьючерс на акцию смотреть? амеры торгуют же опционы на акцию а не на фьюч
avatar
Goliath

А может кто-то объяснить, как можно пользоваться вариационной маржой, которая капает в процессе движения цены?

Только вот не понимаю, она от цены опциона меняется или от цены БА.

avatar
Иван Леонидов
+1
Иван Леонидов, от теор. цены опциона. После клиринга она вся Ваша, в том числе и отрицательная. Пользуйтесь как захотите)
avatar
MOcAChOkA
мда сбер с открытия рванул вверх прям.во дела то походу манагеры сильно  вцепились в него 
avatar
Aleks Golendukhin
Фактически при построении портфеля 10-15% уходит на комиссионные, спреды и вега-флуктуации, а весь арбитраж состоит в предсказании направления и скорости движения базисного актива. Отсюда возникает вопрос: в чём смысл арбитража опционов, если всё тоже самое можно сделать дешевле на фьючерсе?
avatar
bozon
+1
bozon, 
прибыль на опционах при резком движении значительно быстрее растет, чем на фьючерсе
если купить и продать фьюч одной цены, тот создается маркет-нейтральная позиция, при продаже и купле колов и путов одного страйка при резком движении (в любую сторону) будет прибыль, при низкой волатильности — скорее всего убыток из-за распада обеих сторон стреддла
avatar
martin krik
+3
Веселенький денек намечается. Особенно для покупателей гаммы
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, ну-да, причем движение задает нефть.
avatar
Alex64
Стас Бржозовский, вола на ЦС 38% )))
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, да, и это дорого, ну и тета схавала 4% за выхи. Хуже всего, что рынок стоит как вкопаный
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, рынок драгу ждет. Ему в четверг даже говорить не надо, достаточно просто открыть рот и акции всего мира вверх полетят без остановки ))
avatar
Rotor78
Rotor78, еврогруппу в 13? 
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, 
avatar
Rotor78
Rotor78, если это мне, то спасибо
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, расширение куе ждали еще в декабре, но тогда драги всех кинул.
avatar
Rotor78
Rotor78, мартовские опционы то четверга похудеют
avatar
Стас Бржозовский
Подскажите новичку в опционах, при простом наблюдении за ценой вижу что цена магическим образом движется от страйка к страйку (папример стояли по Ри на 80000 и дошли до 82500 и стали там жевать) конечно не всегда, но притяжение цены к страйку все таки есть. Или на этом не стоит заморачиваться? Подскажите куда копать: (Тех анализ не вщет), изменение ОИ, соотношение ОИ Путов к Колам. Кто что думает в данном вопросе?????? )))))))))))
avatar
vlgu
VladimirNN, Вы видите, то, что хотите видеть ))))))))))
avatar
Олег\_TkilA_/
Олег, спасибо, так можно сказать про все, вопрос только в том сработает то что увидел или нет))))). Я уверен что случайности неслучайны. Ведь есть целый поток информации анализа ценовых уровней на СМЕ по биржевым билютеням. И может что то подобное можно у нас рассмотреть.
avatar
vlgu
VladimirNN, уровни с нулями, цена любит их. В том числе и по причине того, что там присутствуют опционные страйки. Люди хеджируют/рехеджируют фьючем на этих уровням, по своим каким-то причинам.
avatar
MOcAChOkA
VladimirNN, Копать в направлении теории вероятности, и риск менеджмента, предсказать движение цены не возможно, только диагностика в моменте.
avatar
Александр Бурков
А майсекс индекс опционы никто не торгует?
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, я думаю ликвидности там очень мало. Не пробовал.

Путы не купил, а зря. Нет времени этим заниматься — ждать продавца.
avatar
MOcAChOkA
MOcAChOkA, для 100 мио счета мало. Для 1го в самый раз
avatar
Стас Бржозовский
Так вот про майсекс. Никому центр недорого не нужен? По 20 вол? Могу продать довольно много сейчас. Это будет существенно интереснее удержания гамма плюс ри
avatar
Стас Бржозовский
Стас Бржозовский, думаешь совсем на месте застрянем?

По идее то конечно уже прошли хорошо и до экспиры вполне можем постоять 1850 — 1900.

А если дальше пойдем???
avatar
vitsantal
vitsantal, я не знаю. И не думаю что застрянем, если честно. Просто могу отдать купленное по 17,5 сегодня. Но не дешевле 20ти) если не нужно никому будет, то сам потаскаю без проблем
avatar
Стас Бржозовский
кстати, 1850 более чем устроит — там связка 45 стоит центральная
avatar
Стас Бржозовский

полезные записи за 24 часа

★9 55 Ситуация на текущий момент
★9 14 Опасность и возможности в длинных ОФЗ и ЗПИФ недвижимости
★8 31 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
★7 19 Как я заработал на кредитках почти 30 000 рублей
★6 100 🤑Перспективы доллара: не так страшен по 95, как по 195
★5 31 Новый эксперимент с международным портфелем. Покупаю Наждак!
★5 0 До 17,5% от Абрамовича. Свежие облигации: Евраз на размещении
★5 2 Фонд SBFR Облигации с переменным купоном (флоатеры). Честный разбор
★4 84 Индекс МБ сегодня
★3 2 ​​НЛМК - коррекция близко!
+217 55 Ситуация на текущий момент
+98 84 Индекс МБ сегодня
+90 31 Нефтяной срез: выпуск №1. Дисконт нефти, маржа переработки и фрахт танкеров
+86 27 Азия. Пятница.
+78 7 Как избежать ошибок новичков в инвестициях
+77 100 "Цель она есть". Казиношники (GOLD) :))
+65 30 Разрыв цен первички и вторички.
+59 2 Тинькофф . Манипуляции Потанина
+56 48 Россияне считают себя средним классом, уровень жизни в России быстро растёт
+51 26 До ЦБ с третьего раза доходит?

самые обсуждаемые сегодня

65к А вы готовы к тотальному кризису?
2к Китай резко увеличил тарифы фрахта на морские и прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию
1к Пятничный поцелуй
1к Опрос американцев кто выиграет в конфликте с украиной?

теги блога Профессор Преображенский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн