Блог им. proofpreob

ОПЦИОННЫЙ чат 07.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ......

★4

С добрым утром!
Стоит ли до экспирации начинать входить в опционы следующих месячных контрактов? То есть на этой неделе.
Иван Леонидов, начиная с четверга-пячтницы — вполне. Смотрите на изменения ликвидности в апрельской серии.
Оп-оп-опцики....))))
avatar

Hannes

Hannes, опцики, опцики))
     Сегодня возможен классический день перед внеплановым выходным.
     Мелкие спекулянтишки целый день ловят разворот по РИ и СИ.
     Смелые опционщики авантюрно скупают 75-809 путы РИ.

     Мудрые стратегические опционные инвесторы вальяжно корректируют давно уже прибыльную позицию, утопая в профитах.
Доброе утро! С чем связана разница в 10-15% между теоретической и текущей ценой в опционах на СИ и РИ с ближайшей экспирацией?
avatar

zloygenyy

zloygenyy, цены  последних сделок пятницы уже включили временной распад выходных
Русский Иван, и если можно еще один вопрос начинающего. Правильно ли я понимаю что точка наименьших выплат по РИ где-то 75к?
avatar

zloygenyy

zloygenyy, Вы знаете, многие это подсчитывают, даже определяют...
     Может быть Вы и правы, я никогда таким вопросом не задаюсь. Ибо никогда не известна, какова задумка крупных игроков двинуть рынок к отрезку расчета цены на экспирацию.

     Меня, например, больше занимает сейчас точка наименьших выплат по открытой мною позиции :)
Русский Иван, значит и сегодня рынок учтет завтрашний выходной по распаду временному?
Иван Леонидов, теоретически, должен. Об этом достаточно много написано на смарте (к сожалению, ссылки не помню).
     Идея авторов такая, что он потихоньку В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ будет к вечеру этот фактор дисконтировать, с тем чтобы по формулам Б-Ш два дня распада свелись к одному. то есть выиграть на этом нельзя.
Иван Леонидов, по моим наблюдениям волу могут задавить и тем самым опцики будут терять в цене. Но если 9 числа будет ГЭП, то этот учтенный распад 7 числа за 8 будет потерян. Поэтому если гэпа не будет — то цены опционов будут автоматом ниже. Если же движения будут, значит дельта всю тетту сломает
avatar

Ruscash

ruscash, значит стоит искать выход из позиций уже сегодня…

Иван Леонидов, ну тут надо по нескольким факторам смотреть:

1) какой страйк

2) ликвидность на этом страйке

3) ожидает ли трейдер движения/гэпа после праздников

 

avatar

Ruscash

ruscash, у меня оказался самый неликвид, 90000 страйк по РТС call. О гэпе раньше вечера думать рано как-то. Если бакс сегодня 69 кольнёт, то возможно на этом и кончится движуха вся.

Иван Леонидов, если 90000 мартовской серии — то тут не стоит волноваться — врят ли туда придем

avatar

Ruscash

ruscash, сегодня-то уже да, маловероятно.

Но если допустить, что РТС каждый день будет делать 1500 п вверх и ближе к экспире будет 90000, то какова может стать цена опциона call этого страйка в момент прокола 90000? За 2-3 дня до экспиры, к примеру.

Иван Леонидов, за 2-3 дня цена опциона почти сравняется с ценой БА + небольшая премия к цене — т.е. в моменте когда цена будет 90000 то колл может стоит 500-600п. за 2 бня. За один день он будет 300-400. В день экспиры это считай что уже БА.

Но я бы не стал их крыть и если нет какой-то необходимости подождал бы пока они в ноль не обнуляться. Ну либо можешь закрыть до экспиры — тут уже сам смотри — нужен ли тебе такой риск

avatar

Ruscash

ruscash, а в чём смысл ждать до обнуления, если купил я их не за 0, а за 120?

Конвертировать их в БА 1 к 1? Кому тогда продавать их потом...

Иван Леонидов, так я думал ты их продал — если ты их купил, то тогда, конечно, если не ждешь БА выше 90000, то закрывай!

В квартальную экспиру все опционы и фьючи превращаются в деньги (БА не поставляется)

avatar

Ruscash

Блин, и тут о телках и о наркотиках не побазаришь:(( куда мир катится? Что со страной происходит? Как жить дальше?
avatar

Olleg

Olleg, оч хорошие темы для бани )))
Олег, в бане о наркотиках и бабах ненужно базарить, там нужно ими пользоваться
avatar

Olleg

опционы.опцыоны ,
а Я маленький такой ( возможна строчка--Я купил путы на Все!
 то мне страшно.то мне грустно.
Лучше в омут с головой...
( мотив старой трейдерской песенки )
Денис Иванов, не переживай, это от жадности )
avatar

purpe

Всем привет, мог бы кто -нибудь на доступном языке объяснить как «закрытие опционов»  отражается на графике базового актива(фьючерса). Это всплеск объемов или что то еще, кто как видит? Могу написать более заумно, но от этого смысл вопроса проще не станет)), кто что думает?
Cоломон Банди, что такое «закрытие опционов»? если экспирация, то никак не влияет
avatar

Rotor78

Тут все бинарки торгуют?
avatar

Trader

поясните, плиз, американские опцы на акции сильно по своей сути от наших отличаются? 
avatar

Rucobor

Rucobor, у наших есть промежуточная прокладка в виде фуча. Надо ГО держать под опционы. А больше ничем. Принципиально можно опцики против акций торговать…
Активный Инвестор, Ну, на ЕДП можно и опцы напрямую против акций торговать и унас. А что там с  дивидендами, кто-то из гур упоминал, что в этом какие-то грабли спрятаны.? 
avatar

Rucobor

Rucobor, никаких граблей нет, если вы держите акции в лонг.  Ваши дивы будут при вас всегда. Но опцики относительно акции будут дешевле в период дивов.
Доброго утра. Выставил покупку дальних путов на апрель. В пятницу проданы мартовские коллы 87500 и 90000. Жду отката РИ. Скальпирую его вверх (так уж получается).
avatar

MOcAChOkA

Приветик  потцыкам на опциках )))) по сберу  кто что думает есть мысли на покупку?
avatar

Aleks Golendukhin

Aleks Golendukhin, сейчас полетит и индекс за собой потянет вверх :))
И еще раз перефразирую вопрос в виде примера. Вот купил я дальний страйк колл в надежде что базовый актив резко пойдет вверх в ближайшей перспективе. И, о чудо, опцион " в деньгах" и я его хочу продать по текущей цене. Как это отразится чисто механически на ленте на графике на объемах по определенной цене и заранее спасибо всем кто понял или не понял меня ))
Cоломон Банди, я не понял. По текущей Вы скорее всего продадите по гораздо более низкой цене, чем теоретическая. А это не выгодно. Смотрите в стакан — ближайший покупатель — Ваш. Можно вообще за 1 рубль продать, если ликвидности нет. Тут варианта закрытия два: либо выставляете чуть выше теор цены свои заявки в стакан и ждете, либо закрываете синтетикой — продаете путы того же страйка в том же количестве, что и коллы и продаете столько же фьючей по текущей цене. Опять же путы продаете не по цене покупки, а внимательно, выставив свои заявки в стакан. Вообще в интернетах есть все варианты закрытия синтетикой, нужно искать, изучать. Синтетикой закрывать лучше потому что ликвидность в разы больше, чем на опционах, которые у Вас уже в деньгах — устанете продавать.
avatar

MOcAChOkA

 И еще вопрос вот есть рынок американских акций, а рынок фьючей на эти акции вы где смотрите?
Cоломон Банди, а зачем тебе фьючерс на акцию смотреть? амеры торгуют же опционы на акцию а не на фьюч
avatar

Goliath

А может кто-то объяснить, как можно пользоваться вариационной маржой, которая капает в процессе движения цены?

Только вот не понимаю, она от цены опциона меняется или от цены БА.

Иван Леонидов, от теор. цены опциона. После клиринга она вся Ваша, в том числе и отрицательная. Пользуйтесь как захотите)
avatar

MOcAChOkA

мда сбер с открытия рванул вверх прям.во дела то походу манагеры сильно  вцепились в него 
avatar

Aleks Golendukhin

Фактически при построении портфеля 10-15% уходит на комиссионные, спреды и вега-флуктуации, а весь арбитраж состоит в предсказании направления и скорости движения базисного актива. Отсюда возникает вопрос: в чём смысл арбитража опционов, если всё тоже самое можно сделать дешевле на фьючерсе?
avatar

bozon

bozon, 
прибыль на опционах при резком движении значительно быстрее растет, чем на фьючерсе
если купить и продать фьюч одной цены, тот создается маркет-нейтральная позиция, при продаже и купле колов и путов одного страйка при резком движении (в любую сторону) будет прибыль, при низкой волатильности — скорее всего убыток из-за распада обеих сторон стреддла
avatar

martin krik

Веселенький денек намечается. Особенно для покупателей гаммы
Стас Бржозовский, ну-да, причем движение задает нефть.
avatar

Alex64

Стас Бржозовский, вола на ЦС 38% )))
avatar

vitsantal

vitsantal, да, и это дорого, ну и тета схавала 4% за выхи. Хуже всего, что рынок стоит как вкопаный
Стас Бржозовский, рынок драгу ждет. Ему в четверг даже говорить не надо, достаточно просто открыть рот и акции всего мира вверх полетят без остановки ))
avatar

Rotor78

Rotor78, еврогруппу в 13? 
Стас Бржозовский, 
avatar

Rotor78

Rotor78, если это мне, то спасибо
Стас Бржозовский, расширение куе ждали еще в декабре, но тогда драги всех кинул.
avatar

Rotor78

Rotor78, мартовские опционы то четверга похудеют
Подскажите новичку в опционах, при простом наблюдении за ценой вижу что цена магическим образом движется от страйка к страйку (папример стояли по Ри на 80000 и дошли до 82500 и стали там жевать) конечно не всегда, но притяжение цены к страйку все таки есть. Или на этом не стоит заморачиваться? Подскажите куда копать: (Тех анализ не вщет), изменение ОИ, соотношение ОИ Путов к Колам. Кто что думает в данном вопросе?????? )))))))))))
avatar

VladimirNN

VladimirNN, Вы видите, то, что хотите видеть ))))))))))
Олег, спасибо, так можно сказать про все, вопрос только в том сработает то что увидел или нет))))). Я уверен что случайности неслучайны. Ведь есть целый поток информации анализа ценовых уровней на СМЕ по биржевым билютеням. И может что то подобное можно у нас рассмотреть.
avatar

VladimirNN

VladimirNN, уровни с нулями, цена любит их. В том числе и по причине того, что там присутствуют опционные страйки. Люди хеджируют/рехеджируют фьючем на этих уровням, по своим каким-то причинам.
avatar

MOcAChOkA

VladimirNN, Копать в направлении теории вероятности, и риск менеджмента, предсказать движение цены не возможно, только диагностика в моменте.
А майсекс индекс опционы никто не торгует?
Стас Бржозовский, я думаю ликвидности там очень мало. Не пробовал.

Путы не купил, а зря. Нет времени этим заниматься — ждать продавца.
avatar

MOcAChOkA

MOcAChOkA, для 100 мио счета мало. Для 1го в самый раз
Так вот про майсекс. Никому центр недорого не нужен? По 20 вол? Могу продать довольно много сейчас. Это будет существенно интереснее удержания гамма плюс ри
Стас Бржозовский, думаешь совсем на месте застрянем?

По идее то конечно уже прошли хорошо и до экспиры вполне можем постоять 1850 — 1900.

А если дальше пойдем???
avatar

vitsantal

vitsantal, я не знаю. И не думаю что застрянем, если честно. Просто могу отдать купленное по 17,5 сегодня. Но не дешевле 20ти) если не нужно никому будет, то сам потаскаю без проблем
кстати, 1850 более чем устроит — там связка 45 стоит центральная

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW