ОПЦИОННЫЙ чат 07.03

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ......

опционы чат

Профессор Преображенский

Москва

160

10 292

с 23 ноября 2012

67 Комментариев

Иван Леонидов
07 марта 2016, 09:16
С добрым утром!
Стоит ли до экспирации начинать входить в опционы следующих месячных контрактов? То есть на этой неделе.
+2
- Русский Иван (LOSSBOY)
  07 марта 2016, 09:21
  Иван Леонидов, начиная с четверга-пячтницы — вполне. Смотрите на изменения ликвидности в апрельской серии.
  +4
Hannes
07 марта 2016, 09:20
Оп-оп-опцики....))))
+3
- Иван Леонидов
  07 марта 2016, 09:48
  Hannes, опцики, опцики))
  +2
Русский Иван (LOSSBOY)
07 марта 2016, 09:20
     Сегодня возможен классический день перед внеплановым выходным.
     Мелкие спекулянтишки целый день ловят разворот по РИ и СИ.
     Смелые опционщики авантюрно скупают 75-809 путы РИ.

     Мудрые стратегические опционные инвесторы вальяжно корректируют давно уже прибыльную позицию, утопая в профитах.
+7
zloygenyy
07 марта 2016, 09:23
Доброе утро! С чем связана разница в 10-15% между теоретической и текущей ценой в опционах на СИ и РИ с ближайшей экспирацией?
+1
- Русский Иван (LOSSBOY)
  07 марта 2016, 09:27
  zloygenyy, цены последних сделок пятницы уже включили временной распад выходных
  +2
  - zloygenyy
    07 марта 2016, 09:31
    Русский Иван, и если можно еще один вопрос начинающего. Правильно ли я понимаю что точка наименьших выплат по РИ где-то 75к?
    +2
    - Русский Иван (LOSSBOY)
      07 марта 2016, 10:20
      zloygenyy, Вы знаете, многие это подсчитывают, даже определяют...
      Может быть Вы и правы, я никогда таким вопросом не задаюсь. Ибо никогда не известна, какова задумка крупных игроков двинуть рынок к отрезку расчета цены на экспирацию.
      
      Меня, например, больше занимает сейчас точка наименьших выплат по открытой мною позиции :)
      +1
  - Иван Леонидов
    07 марта 2016, 09:49
    Русский Иван, значит и сегодня рынок учтет завтрашний выходной по распаду временному?
    +1
    - Русский Иван (LOSSBOY)
      07 марта 2016, 10:22
      Иван Леонидов, теоретически, должен. Об этом достаточно много написано на смарте (к сожалению, ссылки не помню).
      Идея авторов такая, что он потихоньку В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ будет к вечеру этот фактор дисконтировать, с тем чтобы по формулам Б-Ш два дня распада свелись к одному. то есть выиграть на этом нельзя.
      +3
    - Ruscash
      07 марта 2016, 10:51
      Иван Леонидов, по моим наблюдениям волу могут задавить и тем самым опцики будут терять в цене. Но если 9 числа будет ГЭП, то этот учтенный распад 7 числа за 8 будет потерян. Поэтому если гэпа не будет — то цены опционов будут автоматом ниже. Если же движения будут, значит дельта всю тетту сломает
      +4
      - Иван Леонидов
        07 марта 2016, 11:11
        ruscash, значит стоит искать выход из позиций уже сегодня…
        +1
        Ruscash
        07 марта 2016, 11:16
        Иван Леонидов, ну тут надо по нескольким факторам смотреть:
        1) какой страйк
        2) ликвидность на этом страйке
        3) ожидает ли трейдер движения/гэпа после праздников
        
        +2
        Иван Леонидов
        07 марта 2016, 11:20
        ruscash, у меня оказался самый неликвид, 90000 страйк по РТС call. О гэпе раньше вечера думать рано как-то. Если бакс сегодня 69 кольнёт, то возможно на этом и кончится движуха вся.
        +1
        Ruscash
        07 марта 2016, 11:23
        Иван Леонидов, если 90000 мартовской серии — то тут не стоит волноваться — врят ли туда придем
        +2
        Иван Леонидов
        07 марта 2016, 11:26
        ruscash, сегодня-то уже да, маловероятно.
        Но если допустить, что РТС каждый день будет делать 1500 п вверх и ближе к экспире будет 90000, то какова может стать цена опциона call этого страйка в момент прокола 90000? За 2-3 дня до экспиры, к примеру.
        +1
        Ruscash
        07 марта 2016, 11:39
        Иван Леонидов, за 2-3 дня цена опциона почти сравняется с ценой БА + небольшая премия к цене — т.е. в моменте когда цена будет 90000 то колл может стоит 500-600п. за 2 бня. За один день он будет 300-400. В день экспиры это считай что уже БА.
        Но я бы не стал их крыть и если нет какой-то необходимости подождал бы пока они в ноль не обнуляться. Ну либо можешь закрыть до экспиры — тут уже сам смотри — нужен ли тебе такой риск
        +2
        Иван Леонидов
        07 марта 2016, 12:07
        ruscash, а в чём смысл ждать до обнуления, если купил я их не за 0, а за 120?
        Конвертировать их в БА 1 к 1? Кому тогда продавать их потом...
        +1
        Ruscash
        07 марта 2016, 12:14
        Иван Леонидов, так я думал ты их продал — если ты их купил, то тогда, конечно, если не ждешь БА выше 90000, то закрывай!
        В квартальную экспиру все опционы и фьючи превращаются в деньги (БА не поставляется)
        +2
Olleg
07 марта 2016, 09:32
Блин, и тут о телках и о наркотиках не побазаришь:(( куда мир катится? Что со страной происходит? Как жить дальше?
0
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  07 марта 2016, 12:22
  Olleg, оч хорошие темы для бани )))
  0
  - Olleg
    07 марта 2016, 12:25
    Олег, в бане о наркотиках и бабах ненужно базарить, там нужно ими пользоваться
    +4
Денис Иванов
07 марта 2016, 09:44
опционы.опцыоны ,
а Я маленький такой ( возможна строчка--Я купил путы на Все!
то мне страшно.то мне грустно.
Лучше в омут с головой...
( мотив старой трейдерской песенки )
+2
- purpe
  07 марта 2016, 09:54
  Денис Иванов, не переживай, это от жадности )
  +1
Cоломон Банди
07 марта 2016, 09:58
Всем привет, мог бы кто -нибудь на доступном языке объяснить как «закрытие опционов» отражается на графике базового актива(фьючерса). Это всплеск объемов или что то еще, кто как видит? Могу написать более заумно, но от этого смысл вопроса проще не станет)), кто что думает?
+1
- Rotor78
  07 марта 2016, 10:42
  Cоломон Банди, что такое «закрытие опционов»? если экспирация, то никак не влияет
  +1
Trader
07 марта 2016, 10:33
Тут все бинарки торгуют?
+1
- Профессор Преображенский
  07 марта 2016, 10:34
  Trader, не все.
  0
Rucobor
07 марта 2016, 10:45
поясните, плиз, американские опцы на акции сильно по своей сути от наших отличаются?
0
- Активный Инвестор
  07 марта 2016, 11:03
  Rucobor, у наших есть промежуточная прокладка в виде фуча. Надо ГО держать под опционы. А больше ничем. Принципиально можно опцики против акций торговать…
  0
  - Rucobor
    07 марта 2016, 23:53
    Активный Инвестор, Ну, на ЕДП можно и опцы напрямую против акций торговать и унас. А что там с дивидендами, кто-то из гур упоминал, что в этом какие-то грабли спрятаны.?
    0
    - Активный Инвестор
      08 марта 2016, 11:57
      Rucobor, никаких граблей нет, если вы держите акции в лонг. Ваши дивы будут при вас всегда. Но опцики относительно акции будут дешевле в период дивов.
      0
MOcAChOkA
07 марта 2016, 10:45
Доброго утра. Выставил покупку дальних путов на апрель. В пятницу проданы мартовские коллы 87500 и 90000. Жду отката РИ. Скальпирую его вверх (так уж получается).
0
Aleks Golendukhin
07 марта 2016, 11:07
Приветик потцыкам на опциках )))) по сберу кто что думает есть мысли на покупку?
0
- Иван Леонидов
  07 марта 2016, 11:13
  Aleks Golendukhin, сейчас полетит и индекс за собой потянет вверх :))
  0
Cоломон Банди
07 марта 2016, 11:18
И еще раз перефразирую вопрос в виде примера. Вот купил я дальний страйк колл в надежде что базовый актив резко пойдет вверх в ближайшей перспективе. И, о чудо, опцион " в деньгах" и я его хочу продать по текущей цене. Как это отразится чисто механически на ленте на графике на объемах по определенной цене и заранее спасибо всем кто понял или не понял меня ))
0
- MOcAChOkA
  07 марта 2016, 14:19
  Cоломон Банди, я не понял. По текущей Вы скорее всего продадите по гораздо более низкой цене, чем теоретическая. А это не выгодно. Смотрите в стакан — ближайший покупатель — Ваш. Можно вообще за 1 рубль продать, если ликвидности нет. Тут варианта закрытия два: либо выставляете чуть выше теор цены свои заявки в стакан и ждете, либо закрываете синтетикой — продаете путы того же страйка в том же количестве, что и коллы и продаете столько же фьючей по текущей цене. Опять же путы продаете не по цене покупки, а внимательно, выставив свои заявки в стакан. Вообще в интернетах есть все варианты закрытия синтетикой, нужно искать, изучать. Синтетикой закрывать лучше потому что ликвидность в разы больше, чем на опционах, которые у Вас уже в деньгах — устанете продавать.
  0
Cоломон Банди
07 марта 2016, 11:20
И еще вопрос вот есть рынок американских акций, а рынок фьючей на эти акции вы где смотрите?
0
- Goliath
  07 марта 2016, 13:16
  Cоломон Банди, а зачем тебе фьючерс на акцию смотреть? амеры торгуют же опционы на акцию а не на фьюч
  0
Иван Леонидов
07 марта 2016, 11:22
А может кто-то объяснить, как можно пользоваться вариационной маржой, которая капает в процессе движения цены?
Только вот не понимаю, она от цены опциона меняется или от цены БА.
0
- MOcAChOkA
  07 марта 2016, 17:01
  Иван Леонидов, от теор. цены опциона. После клиринга она вся Ваша, в том числе и отрицательная. Пользуйтесь как захотите)
  +1
Aleks Golendukhin
07 марта 2016, 11:22
мда сбер с открытия рванул вверх прям.во дела то походу манагеры сильно вцепились в него
0
bozon
07 марта 2016, 11:34
Фактически при построении портфеля 10-15% уходит на комиссионные, спреды и вега-флуктуации, а весь арбитраж состоит в предсказании направления и скорости движения базисного актива. Отсюда возникает вопрос: в чём смысл арбитража опционов, если всё тоже самое можно сделать дешевле на фьючерсе?
0
- martin krik
  07 марта 2016, 12:07
  bozon,
  прибыль на опционах при резком движении значительно быстрее растет, чем на фьючерсе
  если купить и продать фьюч одной цены, тот создается маркет-нейтральная позиция, при продаже и купле колов и путов одного страйка при резком движении (в любую сторону) будет прибыль, при низкой волатильности — скорее всего убыток из-за распада обеих сторон стреддла
  +1
Стас Бржозовский
07 марта 2016, 12:06
Веселенький денек намечается. Особенно для покупателей гаммы
+3
- Alex64
  07 марта 2016, 12:11
  Стас Бржозовский, ну-да, причем движение задает нефть.
  0
- vitsantal
  07 марта 2016, 12:12
  Стас Бржозовский, вола на ЦС 38% )))
  0
  - Стас Бржозовский
    07 марта 2016, 12:16
    vitsantal, да, и это дорого, ну и тета схавала 4% за выхи. Хуже всего, что рынок стоит как вкопаный
    +1
    - Rotor78
      07 марта 2016, 13:28
      Стас Бржозовский, рынок драгу ждет. Ему в четверг даже говорить не надо, достаточно просто открыть рот и акции всего мира вверх полетят без остановки ))
      0
      - Стас Бржозовский
        07 марта 2016, 13:29
        Rotor78, еврогруппу в 13?
        0
        Rotor78
        07 марта 2016, 13:35
        Стас Бржозовский,
        
        0
        Стас Бржозовский
        07 марта 2016, 13:54
        Rotor78, если это мне, то спасибо
        0
        Rotor78
        07 марта 2016, 13:59
        Стас Бржозовский, расширение куе ждали еще в декабре, но тогда драги всех кинул.
        0
      - Стас Бржозовский
        07 марта 2016, 13:56
        Rotor78, мартовские опционы то четверга похудеют
        0
vlgu
07 марта 2016, 15:33
Подскажите новичку в опционах, при простом наблюдении за ценой вижу что цена магическим образом движется от страйка к страйку (папример стояли по Ри на 80000 и дошли до 82500 и стали там жевать) конечно не всегда, но притяжение цены к страйку все таки есть. Или на этом не стоит заморачиваться? Подскажите куда копать: (Тех анализ не вщет), изменение ОИ, соотношение ОИ Путов к Колам. Кто что думает в данном вопросе?????? )))))))))))
0
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  07 марта 2016, 16:37
  VladimirNN, Вы видите, то, что хотите видеть ))))))))))
  0
  - vlgu
    07 марта 2016, 18:21
    Олег, спасибо, так можно сказать про все, вопрос только в том сработает то что увидел или нет))))). Я уверен что случайности неслучайны. Ведь есть целый поток информации анализа ценовых уровней на СМЕ по биржевым билютеням. И может что то подобное можно у нас рассмотреть.
    0
- MOcAChOkA
  07 марта 2016, 17:05
  VladimirNN, уровни с нулями, цена любит их. В том числе и по причине того, что там присутствуют опционные страйки. Люди хеджируют/рехеджируют фьючем на этих уровням, по своим каким-то причинам.
  0
- Александр Бурков
  08 марта 2016, 14:29
  VladimirNN, Копать в направлении теории вероятности, и риск менеджмента, предсказать движение цены не возможно, только диагностика в моменте.
  0
Стас Бржозовский
07 марта 2016, 16:07
А майсекс индекс опционы никто не торгует?
0
- MOcAChOkA
  07 марта 2016, 17:06
  Стас Бржозовский, я думаю ликвидности там очень мало. Не пробовал.
  
  Путы не купил, а зря. Нет времени этим заниматься — ждать продавца.
  0
  - Стас Бржозовский
    07 марта 2016, 17:17
    MOcAChOkA, для 100 мио счета мало. Для 1го в самый раз
    0
Стас Бржозовский
07 марта 2016, 21:43
Так вот про майсекс. Никому центр недорого не нужен? По 20 вол? Могу продать довольно много сейчас. Это будет существенно интереснее удержания гамма плюс ри
0
- vitsantal
  07 марта 2016, 23:02
  Стас Бржозовский, думаешь совсем на месте застрянем?
  
  По идее то конечно уже прошли хорошо и до экспиры вполне можем постоять 1850 — 1900.
  
  А если дальше пойдем???
  0
  - Стас Бржозовский
    07 марта 2016, 23:29
    vitsantal, я не знаю. И не думаю что застрянем, если честно. Просто могу отдать купленное по 17,5 сегодня. Но не дешевле 20ти) если не нужно никому будет, то сам потаскаю без проблем
    0
    - Стас Бржозовский
      07 марта 2016, 23:41
      кстати, 1850 более чем устроит — там связка 45 стоит центральная
      0