Блог им. _nik

trading of mean reversing.

    • 29 февраля 2016, 16:00
    • |
    • nik
  • Еще
Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято  правильно расчитывать хедж?  Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?
    21
    14 комментариев
    Никак :) это невозможно сделать!
    avatar
    SECRET
    Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
    avatar
    SECRET
    самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
    avatar
    MTrader
    MTrader, твикс ? 
    avatar
    SECRET
    SECRET, теорвер и матстат. но я не понял, к чему это он написал. наврятли это поможет расчитать коэффициент.
    avatar
    nik
    +1
    Нормировать обоих.
    avatar
    Garry36.6
    я вывожу вес из уравнения регрессии
    avatar
    Виталий Богомолов
    Вообще то приращения разности должны иметь отрицательную корреляцию, а не быть случайным блужданием.
    avatar
    А. Г.
    Популярный автор
    +2
    Вообще забавно, что правильные посты типа этого не набирают совсем плюсиков, а всякая херня висит на главной, пользуется популярностью и широко обсуждается. Думаю это довольно значимый показатель аудитории смарт-лаба.
    avatar
    SECRET
    SECRET, наверно нужно было добавить в заголовке «мой путь к миллиарду»))
    avatar
    nik
    Какой физический (финансовый) смысл в таком хэджировании, если вы довели разность между рыночной ценой и модельной ценой до белого шума? Зачем делать этот хэдж?
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, А как иначе торговать чтоб зарабатывать? Если открыть просто открытую позу при отклонении — нет гарантии, что к моменту закрытия позы цена не уйдет сильно. А рандомная составляющуя ПНЛа мне не нужна.
    avatar
    nik
    nik, логично. Можете пояснить, как вы извлечете регулярную составляющую ПНЛа в рамках модели, которую описали? Ведь вы, строго говоря, получите полный хэдж с точностью до остатка, определяемого случайным отклонением в рамках белого шума, т.е. вам будет доступна лишь случайная составляющая ПНЛа.
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, я хотел бы торговать отклонение этой разности от нуля. Т.е. грубо говоря, когда она становится +1 — продавать, когда -1 — покупать. «на эти два процента и живу»©
    Вопрос собсно в том, как правильно купить/продать эту разность.
    avatar
    nik

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Среда разработки торговых роботов. Видео
    В этом видео разбираем, как установить Visual Studio Community для разработки торговых роботов в OsEngine. Пошагово показываем установку Visual...
    Фото
    OS_Engine_team
    18:41
    Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
    Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В...
    Фото
    Альфа-Инвестиции
    16:50
    Фото
    Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 2 до 3 лет?
    Фото
    Роман Ранний
    12:18
    Фото
    Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!
    Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу.   Сохрани себе, проверишь в конце года у...
    Фото
    Тимофей Мартынов
    16:55

    полезные записи за 24 часа

    ★11 108 Большой кризис России начнётся тогда, когда перестанут летать пули: боль перехода от танков к маслу
    ★9 3 Как понять, какую ставку закладывает рынок (и почему это важнее прогнозов аналитиков)
    ★6 76 😳 Пенсии не будет: почему фондовый рынок станет вопросом выживания.
    ★6 30 Белый и пушистый северный зверек мечтает познакомиться с быками с яйцами из золота и серебра )))
    ★5 11 Инфляция к середине января — высокие темпы сохраняются и, похоже, останутся до конца января. О снижении ставки в феврале можно забыть.
    ★5 7 ⚡Все новое это хорошо забытое старое или Back in USSR
    ★4 22 Портовый срез #5: итоги сложного года, следим за трендами и прикидываем дивиденды портов в 25-26 году
    ★4 29 Я ухожу из прогнозирования рынка.
    ★4 1 МТС Банк и две M&A‑сделки. Путь к росту и синергии
    ★4 29 Кто кого имеет на рынке недвижимости, часть 2: семейная ипотека
    +148 22 Портовый срез #5: итоги сложного года, следим за трендами и прикидываем дивиденды портов в 25-26 году
    +135 10 Рубль укрепляется, переговоры продолжаются🔥Акции и инвестиции
    +120 35 Азия. Пятница.
    +99 232 Антирелокация или дубиной по головам...
    +94 41 Ситуация на текущий момент
    +82 76 😳 Пенсии не будет: почему фондовый рынок станет вопросом выживания.
    +80 84 Метод Геллы. Узбагоились (brent)
    +80 3 Как понять, какую ставку закладывает рынок (и почему это важнее прогнозов аналитиков)
    +77 38 😱Жесть по инфляции в январе! Куда бежать и что покупать?
    +76 108 Большой кризис России начнётся тогда, когда перестанут летать пули: боль перехода от танков к маслу

    самые обсуждаемые сегодня

    232к Антирелокация или дубиной по головам...
    108к Большой кризис России начнётся тогда, когда перестанут летать пули: боль перехода от танков к маслу
    84к Метод Геллы. Узбагоились (brent)
    76к 😳 Пенсии не будет: почему фондовый рынок станет вопросом выживания.
    45к Индекс МБ сегодня
    41к Ситуация на текущий момент
    35к Азия. Пятница.
    33к "Нет денег даже на еду, нахожусь почти в коме". Потерял всё на газовом пузыре
    29к Я ухожу из прогнозирования рынка.
    29к Кто кого имеет на рынке недвижимости, часть 2: семейная ипотека

    теги блога nik

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн