Блог им. _nik

trading of mean reversing.

    • 29 февраля 2016, 16:00
    • |
    • nik
  • Еще
Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято  правильно расчитывать хедж?  Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?
    21
    14 комментариев
    Никак :) это невозможно сделать!
    avatar
    SECRET
    Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
    avatar
    SECRET
    самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
    avatar
    MTrader
    MTrader, твикс ? 
    avatar
    SECRET
    SECRET, теорвер и матстат. но я не понял, к чему это он написал. наврятли это поможет расчитать коэффициент.
    avatar
    nik
    +1
    Нормировать обоих.
    avatar
    Garry36.6
    я вывожу вес из уравнения регрессии
    avatar
    Виталий Богомолов
    Вообще то приращения разности должны иметь отрицательную корреляцию, а не быть случайным блужданием.
    avatar
    А. Г.
    Популярный автор
    +2
    Вообще забавно, что правильные посты типа этого не набирают совсем плюсиков, а всякая херня висит на главной, пользуется популярностью и широко обсуждается. Думаю это довольно значимый показатель аудитории смарт-лаба.
    avatar
    SECRET
    SECRET, наверно нужно было добавить в заголовке «мой путь к миллиарду»))
    avatar
    nik
    Какой физический (финансовый) смысл в таком хэджировании, если вы довели разность между рыночной ценой и модельной ценой до белого шума? Зачем делать этот хэдж?
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, А как иначе торговать чтоб зарабатывать? Если открыть просто открытую позу при отклонении — нет гарантии, что к моменту закрытия позы цена не уйдет сильно. А рандомная составляющуя ПНЛа мне не нужна.
    avatar
    nik
    nik, логично. Можете пояснить, как вы извлечете регулярную составляющую ПНЛа в рамках модели, которую описали? Ведь вы, строго говоря, получите полный хэдж с точностью до остатка, определяемого случайным отклонением в рамках белого шума, т.е. вам будет доступна лишь случайная составляющая ПНЛа.
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, я хотел бы торговать отклонение этой разности от нуля. Т.е. грубо говоря, когда она становится +1 — продавать, когда -1 — покупать. «на эти два процента и живу»©
    Вопрос собсно в том, как правильно купить/продать эту разность.
    avatar
    nik

    Читайте на SMART-LAB:
    Фото
    Обновление торгового стакана: новые возможности виджета
    Один из критериев успешной торговли — технический инструментарий: терминал и виджеты, которыми пользуются инвесторы и трейдеры. Особенно важны...
    Фото
    Альфа-Инвестиции
    22:11
    Фото
    EUR/GBP: Цены «нащупали дно» в попытках продолжить поход на север?
    Валютная пара EUR/GBP отскочила от точки пересечения границы пробитого ранее «бычьего флага» и уровня поддержки 0.8750, пытаясь закрыть день...
    Фото
    Олег Свиргун
    20:56
    Фото
    ❗️ Прямой эфир с аналитиками Mozgovik Research! Сегодня, 19:00 ❗️
    Обычно их читают молча и внимательно. Но сегодня — можно смотреть, слушать и заваливать вопросами. Пишите свои вопросы к эфиру в Telegram на...
    Фото
    MOZGOVIK RESEARCH
    13:01

    полезные записи за 24 часа

    ★13 13 Лайфхак для уменьшения налога на брокерском счету — САЛЬДИРОВАНИЕ УБЫТКОВ
    ★6 4 9 шагов к счастливой жизни: Что я отметил для себя прочитав десятки книг
    ★5 43 Траектория кризиса
    ★5 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
    ★5 1 Необычный ход АПРИ в новом облигационном выпуске
    ★5 2 11 российских компаний с наибольшим индексом стабильности дивидендов
    ★4 9 У меня 15 лет был бизнес, и вот почему лучше пойти на завод
    ★4 1 Лента - амбициозные планы или пустые обещания?
    ★4 6 📦 Новый ЗПИФ Акцент IV — акцент на пассивный доход с торгового центра
    ★4 3 Аэрофлот отчитался за III кв. 2025 г. — страховое урегулирование по ВС помогает прибыли. Снижение демпферных выплат влияет на дивидендный потенциал.
    +119 81 Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
    +116 30 Азия. Среда.
    +94 7 ⚠️ Чит-код Уолл-стрит больше не работает
    +92 43 Траектория кризиса
    +80 9 У меня 15 лет был бизнес, и вот почему лучше пойти на завод
    +79 27 ❗️«Бесплатные деньги», или миф о том, как легко заработать на оферте 50% годовых
    +78 9 Есть предпосылки для продолжения боевых действий в 2026 году🔥Акции и инвестиции
    +74 51 АКРА - усё понятно с ентой богадельней. Это конец для рынка ВДО
    +73 12 ❗️Оферта, которая требует внимания 🦆 Урожай! 🤬Black list
    +63 39 Метод Геллы. На ожидании (eur/usd)

    самые обсуждаемые сегодня

    52к В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen Tharu XR — он дешевле «Лады»
    51к АКРА - усё понятно с ентой богадельней. Это конец для рынка ВДО
    81к Я устал, я ухожу! Инсайт о том, почему откладывать действительно архи важно!
    43к Траектория кризиса
    39к Метод Геллы. На ожидании (eur/usd)
    46к Вор маст гоу он
    35к 10 лимонов инвестиций в сельское хозяйство
    38к Починили графики на смартлабе. Если что-то не работает, сигнализируйте!
    33к Дело кудельман как я его вижу
    30к Азия. Среда.

    теги блога nik

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн