Блог им. _nik

trading of mean reversing.

    • 29 февраля 2016, 16:00
    • |
    • nik
  • Еще
Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято  правильно расчитывать хедж?  Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?
    14 комментариев
    Никак :) это невозможно сделать!
    avatar
    SECRET
    Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
    avatar
    SECRET
    самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
    avatar
    MTrader
    MTrader, твикс ? 
    avatar
    SECRET
    SECRET, теорвер и матстат. но я не понял, к чему это он написал. наврятли это поможет расчитать коэффициент.
    avatar
    nik
    +1
    Нормировать обоих.
    avatar
    Garry36.6
    я вывожу вес из уравнения регрессии
    avatar
    Виталий Богомолов
    Вообще то приращения разности должны иметь отрицательную корреляцию, а не быть случайным блужданием.
    avatar
    А. Г.
    Проверенный аккаунт
    +2
    Вообще забавно, что правильные посты типа этого не набирают совсем плюсиков, а всякая херня висит на главной, пользуется популярностью и широко обсуждается. Думаю это довольно значимый показатель аудитории смарт-лаба.
    avatar
    SECRET
    SECRET, наверно нужно было добавить в заголовке «мой путь к миллиарду»))
    avatar
    nik
    Какой физический (финансовый) смысл в таком хэджировании, если вы довели разность между рыночной ценой и модельной ценой до белого шума? Зачем делать этот хэдж?
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, А как иначе торговать чтоб зарабатывать? Если открыть просто открытую позу при отклонении — нет гарантии, что к моменту закрытия позы цена не уйдет сильно. А рандомная составляющуя ПНЛа мне не нужна.
    avatar
    nik
    nik, логично. Можете пояснить, как вы извлечете регулярную составляющую ПНЛа в рамках модели, которую описали? Ведь вы, строго говоря, получите полный хэдж с точностью до остатка, определяемого случайным отклонением в рамках белого шума, т.е. вам будет доступна лишь случайная составляющая ПНЛа.
    avatar
    Sergey Pavlov
    Sergey Pavlov, я хотел бы торговать отклонение этой разности от нуля. Т.е. грубо говоря, когда она становится +1 — продавать, когда -1 — покупать. «на эти два процента и живу»©
    Вопрос собсно в том, как правильно купить/продать эту разность.
    avatar
    nik

    полезные записи за 24 часа

    ★33 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
    ★24 16 Дюрация и риск процентных ставок
    ★10 10 В избранное. ТОП накопительных счетов с начислением процентов на ежедневный остаток
    ★6 15 😂Финансовый сленг, или как говорить с хомяками на одном языке?
    ★6 14 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
    ★5 39 Панорама сегодня порадовала!
    ★5 60 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
    ★5 9 Сургутнефтегаз (SNGSP). Отчёты 1Q 2024 и 2023. Дивиденды. Кубышка. 
    ★5 61 Какие ништяки есть от переводов самому себе до 30 миллионов рублей в месяц
    ★3 12 История одной картины
    +109 37 В защиту Газпрома
    +94 22 Прошлый пост о новостях промышленности набрал 300К просмотров. Кажется, это рекорд Смарт-лаба
    +93 60 Как я потерял многолетние сбережения на первой покупке жилья. Часть 1
    +81 16 Дюрация и риск процентных ставок
    +66 39 Панорама сегодня порадовала!
    +65 21 Бисмарк про российские активы. Русские всегда приходят за своими деньгами.
    +61 12 История одной картины
    +55 81 Долгосрочные ОФЗ для получения ежемесячных выплат
    +54 14 ТОП накопительных счетов с начислением процентов на минимальный остаток за месяц
    +50 11 Дюрация облигаций: что важно знать инвестору?

    самые обсуждаемые сегодня

    17к Сколько на самом деле стоит посадить картошку?
    10к Всех христиан с праздником святой Пасхи!
    4к есть где нить копия блумберга? если нет не пора ли ее сделать, чтоб проклятые буржуи страдали
    3к Иисусе воскресе
    2к Какие ВДО имеют маркет-мейкеров? Зачем нужен маркет-мейкинг? И кто нынче маркет-мейкеры?
    3к Про очевидность роста акций
    2к Дивидендный сезон стартовал! Какие акции еще не поздно купить прямо сейчас.
    1к Ваши праздники проходят так?
    2к 🔥Лучшие дивидендные акции, ТОП вкладов и накопительных счетов и финансовый юмор

    теги блога nik

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн