Блог им. _nik

trading of mean reversing.

Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято  правильно расчитывать хедж?  Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?
Никак :) это невозможно сделать!
avatar

SECRET

Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
avatar

SECRET

самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
avatar

MTrader

MTrader, твикс ? 
avatar

SECRET

SECRET, теорвер и матстат. но я не понял, к чему это он написал. наврятли это поможет расчитать коэффициент.
avatar

nik

Нормировать обоих.
avatar

Garry36.6

я вывожу вес из уравнения регрессии
avatar

hasard

Вообще то приращения разности должны иметь отрицательную корреляцию, а не быть случайным блужданием.
avatar

А. Г.

Вообще забавно, что правильные посты типа этого не набирают совсем плюсиков, а всякая херня висит на главной, пользуется популярностью и широко обсуждается. Думаю это довольно значимый показатель аудитории смарт-лаба.
avatar

SECRET

SECRET, наверно нужно было добавить в заголовке «мой путь к миллиарду»))
avatar

nik

Какой физический (финансовый) смысл в таком хэджировании, если вы довели разность между рыночной ценой и модельной ценой до белого шума? Зачем делать этот хэдж?
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, А как иначе торговать чтоб зарабатывать? Если открыть просто открытую позу при отклонении — нет гарантии, что к моменту закрытия позы цена не уйдет сильно. А рандомная составляющуя ПНЛа мне не нужна.
avatar

nik

nik, логично. Можете пояснить, как вы извлечете регулярную составляющую ПНЛа в рамках модели, которую описали? Ведь вы, строго говоря, получите полный хэдж с точностью до остатка, определяемого случайным отклонением в рамках белого шума, т.е. вам будет доступна лишь случайная составляющая ПНЛа.
avatar

Sergey Pavlov

Sergey Pavlov, я хотел бы торговать отклонение этой разности от нуля. Т.е. грубо говоря, когда она становится +1 — продавать, когда -1 — покупать. «на эти два процента и живу»©
Вопрос собсно в том, как правильно купить/продать эту разность.
avatar

nik


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW