trading of mean reversing.

Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято правильно расчитывать хедж? Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

nik

Москва

2 066

с 17 ноября 2015

14 Комментариев

SECRET
29 февраля 2016, 16:05
Никак :) это невозможно сделать!
0
SECRET
29 февраля 2016, 16:06
Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
0
MTrader
29 февраля 2016, 16:21
самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
0
Garry36.6
29 февраля 2016, 16:26
Нормировать обоих.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Золото в минусе с начала года

Это не столько про прогноз. У меня нет твердого суждения на предсказуемую перспективу, чего от золота ждать. Это про очередную фиксацию обычной для любого рынка логической...

Иволга Капитал

06:48

Почта России проведет сбор заявок на новые облигации серии 003Р-07, насколько интересен выпуск и насколько надёжна Почта?

Mozgovik

09.06.2026

Укрепляем портфель юанем – новые облигации Норникеля

В сегодняшнем посте анонсируем выпуск наших новых валютных облигаций . Бумаги подразумевают доход, привязанный к юаню, при первичном размещении расчеты можно проводить в китайской валюте или в...