Фунт - экспирация опционов 26.02 на СМЕ

По фунту в пятницу экспирация недельных опционов. ОИ путов на 1.40(самый высокий)-1.420 второй по величине). Если следовать гипотезе, что маркет мейкер закрывает рынок в точке минимальных выплат, то на данный момент это район 1.43 фигуры. Интересно посмотреть на эти 2 дня смогут ли опционщики защитить свою прибыль. На фоне всех прогнозов от инвест.банков  по тотальной продаже фунт-доллара вплоть до 1.35-1.30(такой хор всегда напрягает) JPM выпустил интересный анализ:

24.02.16 17:53. Аналитики JP Morgan Фрэнсис Даймонд и Пол Меггуези заметили, что котировки FX-рынка отражают риск выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) больше, чем рынок долговых ценных бумаг. Высокочастотная модель JPM «показывает, что доходность 10-летних британских гособлигаций близка к своей справедливой стоимости, несмотря на недавнее сильное снижение английской валюты». Они отмечают, что «кредитно-дэфолтные свопы (CDS) на Великобританию еще больше сузились в последние дни, несмотря на то, что валютные рынки стали отражать повышенный риск 'Brexit'». Даймонд и Меггуези говорят, что на текущих уровнях «фунт (GBP) недооценен против доллара США и евро в пределах 4-6%». И еще одно наблюдение: «премия за риск Brexit, отражаемая перекосом пут-опционов, продолжает увеличиваться и приближается к уровням, наблюдавшимся в период кризиса банковской системы»

Поскольку основной негатив Бориса скорее всего отыгран (его гэп на 1.4405 так и не закрыт) на выходных выйдут свежие данные опросов по референдуму на которые спекулянты начнут обращать внимание. Последний опрос, сразу после соглашения с ЕС показал увеличение тех, кто за remain 48% против 33% за leave. Консолидированный отчет всех опросов за позапрошлую неделю 54% remaiт — 46% leave