SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AndreiSk
Посчитать фактор восстановления
- 24 февраля 2016, 00:18
- |
Ситуация: балуюсь роботами. Есть несколько прибыльных роботов,
решил все же по научному подойти к оценке стратегий, которые гоняю в своем бэктестере (не заглядывая в будущее).
Глянул, как там в TSLab, захотел добавить еще оценок.
Оценка — это результат оптимизации параметров для стратегии, параметры ищутся в поисковом алгоритме.
Пробую разные оценки. Самого TSLab нет (не держу).
Нашел «Фактор восстановления: отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке».
Абс. прибыль — понятно, хай эквити за вычетом начальной суммы.
А если просадки нет? Ну то есть эквити сразу пошла вверх и ниже исходной суммы уже не опускалась, тогда как?
«Фактор восстановления. Чем выше – тем ниже была у системы максимальная просадка,
в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Рекомендуется от 10.»
Ну вот пример одной из эквити для ЕД за EDH5,M5,U5,Z5,H6 в рублях на 1 контракт (Y), по дням (X)
все комиссии вычтены (2р на круг). Курс 75р.
Рисую в своей программе, слева чуть обрезано число (макс. 13000р)
Какой у нее фактор восстановления?
решил все же по научному подойти к оценке стратегий, которые гоняю в своем бэктестере (не заглядывая в будущее).
Глянул, как там в TSLab, захотел добавить еще оценок.
Оценка — это результат оптимизации параметров для стратегии, параметры ищутся в поисковом алгоритме.
Пробую разные оценки. Самого TSLab нет (не держу).
Нашел «Фактор восстановления: отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке».
Абс. прибыль — понятно, хай эквити за вычетом начальной суммы.
А если просадки нет? Ну то есть эквити сразу пошла вверх и ниже исходной суммы уже не опускалась, тогда как?
«Фактор восстановления. Чем выше – тем ниже была у системы максимальная просадка,
в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Рекомендуется от 10.»
Ну вот пример одной из эквити для ЕД за EDH5,M5,U5,Z5,H6 в рублях на 1 контракт (Y), по дням (X)
все комиссии вычтены (2р на круг). Курс 75р.
Рисую в своей программе, слева чуть обрезано число (макс. 13000р)
Какой у нее фактор восстановления?
108 |
Читайте на SMART-LAB:
Сделки в портфеле PRObonds Акции / Деньги
Если Индекс МосБиржи пробивает вверх 2 201п., увеличиваем вес корзины акций (формируется в соответствии с Индексом голубых фишек) в портфеле...
10:16
💰 Стартовал заключительный этап стимулирующей программы по конвертируемым облигациям ПАО «МГКЛ»
С 27 июля по 10 августа инвесторы, приобретающие конвертируемые облигации ПАО «МГКЛ» серии СО-001 (ISIN: RU000A10ENZ0) , могут получить...
10:00
теги блога Счастливый Конец
- 1980
- GZU4
- GZZ3
- NinjaTrader 7
- QUIK
- RIZ2
- RIZ3
- S&P500
- SBER
- SiH5
- SiZ2
- SRZ2
- T+2
- URKA
- USD
- USD-RUB
- USD000UTSTOM
- USD_TOM
- USDRUB_TOD
- USDRUB_TOM
- USDTOM
- акции
- баксорубль
- банки
- Бен
- беспредел
- битум
- БКС
- бкс проблемы квик
- бред
- брокеры
- быки
- Валюта
- Василий Олейник
- вечерняя сессия
- вынос
- ГАЗПРОМ
- газпромбанк
- Герман Греф
- горе-аналитик
- Гусев
- гэп
- Демура и Тушенка
- денежный рынок
- евро доллар
- залив
- игроки
- Йеллен
- казино
- керосин
- космос
- кошмар
- кукел
- кукловод
- лицензия
- ловушка
- лопухи
- лоси
- ЛЧИ
- масоны
- мишки
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- нефтепродукты
- Нефть
- Околорынок
- опрос
- Остап Бендер
- отдых
- открытие
- оффтоп
- Палыч
- поиск брокера
- предсказание
- прогноз
- ракета
- редиска
- рейтинг
- Рождество
- РФР
- рынок
- рыночек
- Сбер
- сберкасса
- смартлаб
- совсем охренели
- СОЮЗ
- стальные яйца
- США
- технический анализ
- трейдинг
- ура товарищи
- фомс
- форекс
- ФОРТС
- ФРС США
- фьючерс сбера
- ЦБ РФ
- шип
- шортилки
первый максимум — что-то около 5000 от него просадка до 2500
следующий максимум что-то около 6000 от него просадка до 3000скопейками
еще выше максимум 7000
берешь 6000 и делишь на (5000-2500) = 2,4
берешь 7000 и делишь на (6000-3100 или сколько там точно)=2,41
вот твой фактор восстановления, от глобал хая жди просадки на 7 тысяч примерно;)
То есть ясно, что пытаются измерить отношение доходности к риску. Максимальная просадка, что в рублях, что в процентах, это понятно. А доход зависит от интервала времени, про который ничего не сказано.
По логике, надо брать среднегодовой доход в тех же единицах, что и просадку. Тогда все более — менее понятно.
Я — не пользуюсь.
Судя по сообщению автора и ответам, её смысл для многих — туманен.
Просто, ни один ответ в данном топике не был точным и корректным, ни формулы точной нет, ни ссылки.
Автор и сам бы мог найти ответы на свои вопросы, конечно, но и после всех ответов у него ясности, я полагаю, не наступит.