Блог им. AndreiSk

Посчитать фактор восстановления

Ситуация: балуюсь роботами. Есть несколько прибыльных роботов,
решил все же по научному подойти к оценке стратегий, которые гоняю в своем бэктестере (не заглядывая в будущее).
Глянул, как там в TSLab, захотел добавить еще оценок.
Оценка — это результат оптимизации параметров для стратегии, параметры ищутся в поисковом алгоритме.
Пробую разные оценки. Самого TSLab нет (не держу).
Нашел «Фактор восстановления: отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке».
Абс. прибыль — понятно, хай эквити за вычетом начальной суммы.
А если просадки нет? Ну то есть эквити сразу пошла вверх и ниже исходной суммы уже не опускалась, тогда как?

«Фактор восстановления. Чем выше – тем ниже была у системы максимальная просадка,
в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Рекомендуется от 10.»

Ну вот пример одной из эквити для ЕД за EDH5,M5,U5,Z5,H6 в рублях на 1 контракт (Y), по дням (X)
все комиссии вычтены (2р на круг). Курс 75р.
Рисую в своей программе, слева чуть обрезано число (макс. 13000р)

Посчитать фактор восстановления


Какой у нее фактор восстановления?
92 | ★1
9 комментариев
а ты возьми любой локал хай по эквити за базу отсчета (как бы начало торговли системы), посчитай от него просадки до локал лоя, и возьми эти проценты как значения максимальной просадки
avatar
eagledwarf, не понял если честно (может уже поздно — туплю). Вот конкретно со скрина какие значения взять и на что делить? Макс. хай был около 13000 это абс. прибыль. А делить на что?
Счастливый Конец, 
первый максимум — что-то около 5000 от него просадка до 2500

следующий максимум что-то около 6000 от него просадка до 3000скопейками

еще выше максимум 7000

берешь 6000 и делишь на (5000-2500) = 2,4
берешь 7000 и делишь на (6000-3100 или сколько там точно)=2,41

вот твой фактор восстановления, от глобал хая жди просадки на 7 тысяч примерно;)
avatar
как раз этой темой занимаюсь последние две недели. просадка не от начального капитала считается а от последнего максимума.
avatar
Какое-то вздорное описание  индикатора. Без начала и конца.
То есть ясно, что пытаются измерить отношение доходности к риску. Максимальная просадка, что в рублях, что в процентах, это понятно. А доход зависит от интервала времени, про который ничего не сказано.
По логике, надо брать среднегодовой доход в тех же единицах, что и просадку. Тогда все более — менее понятно.
avatar
SergeyJu, да это не индикатор, это стандартная характеристика торговой системы.
avatar
Mr. Bean, она стандартная для тех, кто пользуется стандартными средствами разработки и анализа ТС. 
Я — не пользуюсь. 
Судя по сообщению автора и ответам, её смысл для многих —  туманен.
avatar
SergeyJu, да это пожалста, никто и не заставляет. придумывайте своё.
avatar
Mr. Bean, мне не надо придумывать — их есть у меня. 
Просто, ни один ответ в данном топике не был точным и корректным, ни формулы точной нет, ни ссылки. 
Автор и сам бы мог найти ответы на свои вопросы, конечно, но и после всех ответов у него ясности, я полагаю, не наступит.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
🖥 Яндекс выбирает дивиденды
IT-компания отчиталась за 4 квартал и прошлый год   Яндекс (YDEX) ➡️ Инфо и показатели     Результаты за 4 квартал — выручка: ₽436...
Фото
Как заработать на переговорах по Украине: любимые миркоины трейдеров
  В преддверии нового раунда переговоров по Украине редакция Т-Инвестиций спросила трейдеров об их ожиданиях, планах и инструментах, с...
Фото
Ставка снижена: какие бумаги опередят рынок
На февральском заседании ЦБ ключевая ставка снижена до 15,5%. Решение и посыл Банка России приятно удивили рынок. В релизе отмечается, что...
Фото
Россети Урал. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Считаем дивиденды!
Компания Россети Урал опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в...

теги блога Счастливый Конец

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн