Блог им. AndreiSk

Посчитать фактор восстановления

Ситуация: балуюсь роботами. Есть несколько прибыльных роботов,
решил все же по научному подойти к оценке стратегий, которые гоняю в своем бэктестере (не заглядывая в будущее).
Глянул, как там в TSLab, захотел добавить еще оценок.
Оценка — это результат оптимизации параметров для стратегии, параметры ищутся в поисковом алгоритме.
Пробую разные оценки. Самого TSLab нет (не держу).
Нашел «Фактор восстановления: отношение абсолютной прибыли к максимальной просадке».
Абс. прибыль — понятно, хай эквити за вычетом начальной суммы.
А если просадки нет? Ну то есть эквити сразу пошла вверх и ниже исходной суммы уже не опускалась, тогда как?

«Фактор восстановления. Чем выше – тем ниже была у системы максимальная просадка,
в целом кривая доходности растет более стабильно и равномерно. Рекомендуется от 10.»

Ну вот пример одной из эквити для ЕД за EDH5,M5,U5,Z5,H6 в рублях на 1 контракт (Y), по дням (X)
все комиссии вычтены (2р на круг). Курс 75р.
Рисую в своей программе, слева чуть обрезано число (макс. 13000р)

Посчитать фактор восстановления


Какой у нее фактор восстановления?
93 | ★1
9 комментариев
а ты возьми любой локал хай по эквити за базу отсчета (как бы начало торговли системы), посчитай от него просадки до локал лоя, и возьми эти проценты как значения максимальной просадки
avatar
eagledwarf, не понял если честно (может уже поздно — туплю). Вот конкретно со скрина какие значения взять и на что делить? Макс. хай был около 13000 это абс. прибыль. А делить на что?
Счастливый Конец, 
первый максимум — что-то около 5000 от него просадка до 2500

следующий максимум что-то около 6000 от него просадка до 3000скопейками

еще выше максимум 7000

берешь 6000 и делишь на (5000-2500) = 2,4
берешь 7000 и делишь на (6000-3100 или сколько там точно)=2,41

вот твой фактор восстановления, от глобал хая жди просадки на 7 тысяч примерно;)
avatar
как раз этой темой занимаюсь последние две недели. просадка не от начального капитала считается а от последнего максимума.
avatar
Какое-то вздорное описание  индикатора. Без начала и конца.
То есть ясно, что пытаются измерить отношение доходности к риску. Максимальная просадка, что в рублях, что в процентах, это понятно. А доход зависит от интервала времени, про который ничего не сказано.
По логике, надо брать среднегодовой доход в тех же единицах, что и просадку. Тогда все более — менее понятно.
avatar
SergeyJu, да это не индикатор, это стандартная характеристика торговой системы.
avatar
Mr. Bean, она стандартная для тех, кто пользуется стандартными средствами разработки и анализа ТС. 
Я — не пользуюсь. 
Судя по сообщению автора и ответам, её смысл для многих —  туманен.
avatar
SergeyJu, да это пожалста, никто и не заставляет. придумывайте своё.
avatar
Mr. Bean, мне не надо придумывать — их есть у меня. 
Просто, ни один ответ в данном топике не был точным и корректным, ни формулы точной нет, ни ссылки. 
Автор и сам бы мог найти ответы на свои вопросы, конечно, но и после всех ответов у него ясности, я полагаю, не наступит.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
X5 укрепила лидерство на рынке онлайн-продаж в 2025 году
По итогам 2025 года GMV онлайн-бизнеса Х5 составила 323,7 млрд руб., а доля на рынке e-grocery, по данным INFOLine, достигла 18,6%. Цифровой...
Фото
Следующий Positive Hack Days Fest пройдет в 2027 году
Всем привет! Следующий Positive Hack Days Fest пройдет в 2027 году, в этом году киберфестиваля не будет. Почему мы приняли такое...
Фото
Альфа-Рейтинг. Результаты лидеров и аутсайдеров
Подводим итоги портфелей лидеров и аутсайдеров Альфа-Рейтинга за последний месяц зимы 2026 года. Что такое Альфа-Рейтинг Альфа-Рейтинг —...
Фото
Хэдхантер. Я не дождался отчета за 25г. и обновил прогноз по прибыли и дивидендам
Хэдхантер послезавтра 6 марта опубликует отчет по МСФО за 2025 год. Модель по компании обновлял здесь , но сегодня решил сделать...

теги блога Счастливый Конец

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн