Купленные опционы

05 февраля 2016, 09:40
|
trcmikhail

Кто-нибудь может объяснить, почему мы теряем деньги на тетте каждый день? Ведь мы купили опцион и заплатили за него премию, предположим 500 рублей. Везде написано, что это максимальный убыток при покупки опциона. Так зачем нам нужно следить за Дельтой и другими греками в опционах? Мы, что можем потерять на тетте больше, чем 500 рублей заплатили за премию?
Я вот никак не могу этого понять, все только и пишут, что нужно следить за теттой, т. к. будут потери и все такое, а для чего же тогда премия нужна.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы,
Тетта

31 | ★1

14 комментариев

если держишь опцион не больше недели-вообше забей на время.думай как буд-то это линейный актив, а когда приторгуешся, все станет понятно

влад

05 февраля 2016, 09:49
Ответить

на часы смотрите))

максим иванов

05 февраля 2016, 09:55
Ответить

Вот эти 500 и потеряются постепенно…сразу ведь эту сумму никто не забирает.

Alexandr533

05 февраля 2016, 10:03
Ответить

Alexandr533, я понимаю, что они потеряются, но зачем тогда многие пишут и пугают об этой тетте? Мне то тогда какая разница, какая она -20 или -200, я больше чем 500 руб. не могу потерять или могу? Вот это не понятно. Почему все следят за ней и пишут тетта все съест у тебя.

trcmikhail

05 февраля 2016, 10:09
Ответить

trcmikhail, потому что когда она всё у тебя съест ты фиксанёшь лося по своей позе. Ты ведь покупал опцион не для того, чтобы получить убыток. Больше 500 не потеряешь, конечно, но при убыточной торговле сольёшься. Поэтому важно, что бы до экспиры с максимальной тетой хотя бы некоторые твои опционы попадали в деньги… или ты успевал их продать с прибылью на увеличившейся волатильности…

Nemo_2000

05 февраля 2016, 10:51
Ответить

Nemo_2000, Ясно, хотел для себя просто еще раз уяснить, что убытка более, чем уплаченная премия не будет. Еще каждый день маржа снимается.

trcmikhail

05 февраля 2016, 13:49
Ответить

trcmikhail, тета это расчетная величина. Если вы взяли деньги в займы, то чем дольше вы их будите держать, тем больше процентов набежит. Она нужна для расчета Справедливой стоимости Опциона. 2тысячи за опцик на РИ, это дорого?

Дмитрий Новиков

05 февраля 2016, 15:42
Ответить

Судя по всему, не любите вы читать. А ведь еще в классическом произведении написано, что в полночь карета превратится в тыкву.
А если серьезно, то следует таки почитать элементарную литературу, что такое опцион, как происходит его ценообразование, что такое внутренняя и временная стоимость опциона.