Трейдинг: прыжок в неизвестность

26 января 2016, 11:40
|
slowly

Чем более высокую цель вы ставите, тем больше боли развития вам придется терпеть на пути к ней. Проблема в том, что вы не знаете сколько.

Подход к торговле у частного трейдера должен быть простым – он работает в одиночку.

Четкие, количественные критерии выявления тренда — это ответ вопрос, когда нужно торговать, а когда следует оставить рынок. Тренд это высокая плотность интереса к активу, последовательный рост спроса (или предложения), на котором можно построить спекуляцию. Тренд это ценовые уровни — скопления лимитных ордеров, конкуренция среди них; на этом базируются пресловутые поддержки, сопротивления, отбои, пробои и закрепления. Закономерности теста экстремума дня (или следующего за ним уровня). Тренд не уходит в одночасье – это статистически надежное ценовое явление.

Скопление лимитных ордеров в моменте позволяет ставить короткий стоп, вероятность снятия которого меньше, нежели чем вне тренда — статистическое преимущество. Трендовая направленность рынка позволяет получить хорошее соотношение риск/прибыль.

Простая и понятная идеология будет плюсом к тренду. Экономические реформы и тренды в нефти определяют тренды рынка акций и доллара (для РФ). Циклы изменения ставки ФРС: повышение предполагает давление на рынки акций и драйвер для роста котировок облигаций и наоборот (глобально). Отрицать реальность не обязательно.

Боковик убивает. Падение плотности интереса к активу. Конкуренции лимитных ордеров нет, их меньше, — разбросаны хаотично. Границы ценовых уровней зыбки и размыты. Отсюда частные шараханья цены туда-сюда. Обновление экстремумов не имеет каких-либо закономерных последствий. Боковик бывает и на несколько лет; поиск того, чего нет.

Природа перового теста после пробития ценового уровня. Есть прослойка участников, которые относительно долго ждали, чтобы совершить сделку по лучшей цене, например, за последние три дня. И рынок в хаотичной манере дает такую возможность. В случае правоты в оценке рынка этой группой участников, пробой оказывается ложным. В противном случае правы те, кто вошел на первом тесте. Сигналы формируются из закономерностей вроде этой.

Остается заранее определиться, на чьей ты стороне: правила торговли письменно. Выжидать и последовательно отрабатывать свои ситуации. Дальше дисциплина.

Вся информация в цене - этот принцип позволяет отсечь все лишнее, оставив единственный максимально надежный источник информации. «Большие парни» все равно узнают все первыми. Да, график надо уметь читать, и это не только способность узнать паттерн, висящий над монитором, но способность выявить лимитный ордер, отпечаток которого на графике всегда уникален, как отпечаток пальца.

Учиться долго и больно. Выявил закономерность, а она исчезла на несколько недель или месяцев и немного видоизменилась. Ошибки, потери, эмоции, снова потери. Приходит персональная «великая депрессия». Чтобы выучить один урок нужно несколько циклов, не каждый может. Глубокая самоотдача, фанатизм. Самоорганизация, самоконтроль, настойчивость, новаторство – звучит банально. Статистически почти все люди слабы, развиваться не хотят, уходят из трейдинга к более приземленным альтернативам.

76 | ★6

1 комментарий

Улыбнуло. Как можно было сделать настолько неправильные наблюдения