SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. whatheheck
Конец истории конкурса
- 26 января 2016, 08:31
- |
Это изменит, или, как минимум, четко структурирует конкретно Ваше понимание рынка. Расширит понимание процессов, на нем происходящих. Возможно, вынудит Вас отказаться от всего предыдущего опыта (или его части) и начать все заново. Или, наоборот, подскажет, что Вы на правильном пути. Откажитесь от предвзятости и предопределенности в оценках. Это в Ваших же интересах.
Ммм… началось все с того, что я случайно нашел пароль от одного своего старого смартлабовского ника. Пароль, казалось бы, безвозвратно утраченный.
Зашел, и тут — конкурс. Тема близкая.
Деньги не нужны. Но тема… Тема для меня интересная. Что-то я писал об этом...
Просмотрел свои немногочисленные посты 13 года и перечитал 276 по-настоящему блестящих комментариев к smart-lab.ru/blog/146424.php#
Выделите на это время и прочитайте. Лучше с листа, а не с экрана. От начала и до конца. Многие, из высказанных участинками этого диспута, тезисов Вы захотите заучить наизусть.
После прочтения придет осознание, что тема полностью исчерпана. Это конец Истории. Истории конкурса.
Станет очевидным, что участников диспута необходимо наградить эмоциональными призами, а денежную премию отослать почтовым переводом голодающим детям Поволжья.
Ведь философия и стяжательство несовместны… А хороший трейдер не беллетристикой зарабатывает.
Ммм… началось все с того, что я случайно нашел пароль от одного своего старого смартлабовского ника. Пароль, казалось бы, безвозвратно утраченный.
Зашел, и тут — конкурс. Тема близкая.
Деньги не нужны. Но тема… Тема для меня интересная. Что-то я писал об этом...
Просмотрел свои немногочисленные посты 13 года и перечитал 276 по-настоящему блестящих комментариев к smart-lab.ru/blog/146424.php#
Выделите на это время и прочитайте. Лучше с листа, а не с экрана. От начала и до конца. Многие, из высказанных участинками этого диспута, тезисов Вы захотите заучить наизусть.
После прочтения придет осознание, что тема полностью исчерпана. Это конец Истории. Истории конкурса.
Станет очевидным, что участников диспута необходимо наградить эмоциональными призами, а денежную премию отослать почтовым переводом голодающим детям Поволжья.
Ведь философия и стяжательство несовместны… А хороший трейдер не беллетристикой зарабатывает.
Меня учили математике в конце 60-х, жизнь почти на полвека развела нас, но рынок снова свел.
Если отвлечься от персоналий, то, утрируя, я мог бы сказать следующее.
В жизни (и в рынке) соседствуют два явления.
Первое – инерционность, ее все знают, все понимают, здесь через день ссылаются на Ньютона.
Людям во многом свойственна инерционность. Мне, как обывателю, часто тоже. Немногие способны поменять свои сформировавшиеся взгляды на рынок или оценить альтернативы. В рынке инерционность осваивает статистика. Вполне добротное решение, но ограничено рамками инерционности.
Второе – гистерезис. Фигурирует во многих дисциплинах. Более сильное явление. Это и ускорение и торможение, как минимум. Мало кто знает про него, еще меньше понимают, совсем мало кто использует в рынке. Его естественно включить в рыночную аксиоматику. И уже аналитически (для начала достаточно школьной математики) с привлечением междисциплинарных закономерностей строить хорошее здание. Но это все – планка (фильтр) и, как выяснилось, для этого форума — достаточно высокого уровня.
Поэтому считаю вполне естественным, что интерес к некоторым решениям вполне ограничен, тем более, что всю аксиоматику (свою версию) я не раскрыл, сохраняя высоту планки. Но для математиков-физиков-программистов-философов (одновременно) планка по силам.
И, совсем уже частное. В дискуссиях я пытаюсь понять оппонента, даже найти за него более сильные аргументы, а иногда приходилось и меняться ролями. Так меня учили. Как учили других, я не знаю.
Спасибо за тот Ваш пост.
Ваши аргументы в ней определенно слабы и основаны на недостаточном владении темой. Вам даже пришлось ссылаться на статус своих преподавателей и овладение каким-то учебником, что не является достойным аргументом.
А.Г. и Acula по своему правы. Но ни тот не другой не поднимаются до философских обобщений, возражая Вам с позиций опытных прикладных математиков с качественным теоретическим багажом именно в математической области.
Единственный, кто пытался развивать собственно философскую линию в дискуссии, был karapuz, но его попытки просто затроллили.
Поэтому, я и предложил внимательно почитать даже те аргументы, которые кажутся Вам слабыми. Может быть Вы не все знаете об этом.
При всем уважении к карапузу, его линия носила скорее теософский, чем философский характер. Впрочем, это часть его форумного образа.
Ну и главное: вся дискуссия была задумана как провокация. Так как именно провокация заставляет людей вступать в подобного рода обсуждения и вынимать что-то из себя для пользы всех заинтересованных окружающих. Также отнеситесь к постам карапуза. Недосказанность в наших постах — не есть слабость. Задавая вопрос, мы понимаем, что знаем на него ответ, но хотим получить его от оппонента, иначе не будет выстроен диалог.
Метод ссылок на учебники и иные азы позволяет отсекать от дискуссии изначально слабых или случайных участников, что позволяет сохранять высокий уровень обсуждения.
Я рад, что Вам понравилось. Здесь таких людей не много. Я тоже с удовольствием перечитал все это два года спустя.
Психологи часто применяют провокацию как метод на различных тренингах. Но у них, как правило, есть иерархия целей и провокация служит элементом организации конкретного действия. А само это действие (игра, например) включено в контекст других действий и их последовательность (сценарий) должна привести участников к какому-то планируемому организатором результату.
Автор, огромное Вам спасибо! Вот, за это...
"Рынок определенно не случаен. Поэтому расчет вероятностей от случайного прошлого не создаст верного forecast.
Для того, чтобы понять закономерность, движущую рынком нужен ключ. (Как в шифре) Получив ключ, Вы «читаете» весь многостраничный текст. Любой реверс-инженеринг с помощью научного и алхимического аппарата заметно осложняется таким множеством обстоятельств, что на практике делает его не возможным.
Поэтому, вывод: если Вы пытаетесь найти ключ к рынку применяя разного рода quantative methods, то не думайте, что Вам не хватает более сложной системы, денег на оборудование, каких-то тайных, еще не познанных Вами закономерностей или недоступной информации.
Ключ — он в другом. В понимании фундаментальных основ рыночных движений. Не в фундаментальных экономических данных о рынке, а именно в принципах, по которым движется рынок в целом и конкретный, избранный Вами для торговли инструмент."
П.С. Превосходная фраза! +++++
"Стохастичность очень важна для конкретно взятого трейдера. Но она вторична для рынка.
Я могу написать это еще 10 раз.
Понимаю, что это очень трудно принять." ©
Для тех кто этого ещё не понял… Автор имел ввиду следующее:
Представьте, по волшебному «щелчку» мы с Вами сейчас перенеслись куда-то в Европу на какой-то футбольный стадион, на котором, кстати, сейчас не протолкнутся и ор стоит дикий, т.к. идет матч. Если я Вас спрошу, а какие команды играют? Как Вы мне на этот вопрос ответите? А хрен его знает, верно? Точно также Вы мне ответите и на другие вопросы, например:
— с каким счетом закончится матч?
— а будут ли красные карточки?
— а будет ли серия пенальти?
— с какой командой в следующий раз встретится команда, победившая в этом мачте?
— и т.д. и т.п.
(Встречайте! Полная стохастичность во всей своей красе! Прошу «любить» и жаловать! // О! Сразу слышу бурные овации и ликование, доносящиеся из зала адептов статнауки… :))) //)
Но… стоит только подойти к кабинке, российских комментаторов, как они с радостью Вам расскажут, что оказывается мы сейчас присутствуем на финальном матче национального первенства, в котором встречаются команда А (в истории 4 раза выходившая в финал нац. соревнования, из которых 2 раза становилась чемпионом в **** и **** годах) и команда В (по аналогии, соответственно 7 — 4 и чемпионы таких-то годов). Помимо того, они вам с удовольствием покажут «распечатку», каков был «путь» к финалу у каждой команды, со всеми нюансами, о которых Вы только и хотели бы знать...
П.С. Не исторические данные надо изучать, господа-статистики! А нужно, просто, присутствовать (быть «частью») и наблюдать так называемое рождение "совместных историй".
Это вряд ли, но тред был годный. На мой взгляд точнее всего прочуствовал тему Игорь63 (первый коммент), топикстартер тоже ничего, но зачем-то наехал на экстраполяцию, которая на обывательском уровне (без математики) ничто иное, как линеаризация (огрубление) нелинейных процессов детерминированного хаоса, по-простому говоря — ТА или неявное эмпирическое знание.