Индикатор - как зеркало фин. грамотности?

Buy_SubZero,  7 по той причине что нет 7 минутных свечек.
Нигде нужно самому их мутить… так повелось.
И 7 часовых тоже нет.
Сигнал идет раньше чем на свечках а это перевес.

Agent Smith, дополню.
Тех, кто понимает ущербность скользящих средних, должно устраивать то, что большинство, используя их, оказывается в уязвимом (в долгосроке) положении. Поэтому я уже особо и не стараюсь кого-то убедить отказаться от «машек», в каком бы виде они ни представали. Их неэффективность в чужих руках — мой потенциальный профит.

IMHO, вершины в подгонке параметров средних достиг Б.Вильямс. Сказав А (фрактальность), он должен был сказать и Б (параметры его скользящих не должны были зависеть от ТФ). Много времени потратила его команда, чтоб получить «усредненные» значения параметров скользящих для своих индикаторов. Хоть и вынужденная, но какая-то логика была. Собственно, 20 лет назад на этом тему параметров скользящих надо было и закрыть. Но, зараза оказалась живуча.

Есть ли достоинства у скользящих? Есть, они предельно просты в использовании, чем и привлекают многих.
Можно ли быть успешным при использовании скользящих? Можно, если у вас есть чем перекрыть их дефекты.

Борис Гудылин, ну, стартовый период — невелика беда. Доопределим S(0)=P(0) и вся недолга. И не все индикаторы сводятся к скользяшкам, как их понимают обычно:
S(i)=a*S(i-1)+(1-a)*P(i).
Беда, имхо, в склонности публики некритично впитывать чужую «мудрость». И эта проблема глобальная, мировая, а не торговая.

Agent Smith, а иронию не заметили? Понятно, что канал Дончиана основан на пробитии месячных или двухнедельных максимумов. Отсюда и параметр. Но сколько процентов пользователей «ТА» знает об этом?