Динамичная неделя на американском рынке акций.

Прошедшая неделя была очень динамичной: рост от пятничного закрытия 11/12/2015 до закрытия среды составил 3,1%. И весь этот рост с излишком был потерян в четверг и пятницу. По итогам недели фьючерс на индекс S&P500 снизился на 0,3%. Индекс Dow Jones испытал в пятницу сильнейшее падение за последние 3 месяца (-2,1%) и упал на двухмесячный минимум.

За 2 дня после FED акции AAPL упали на 5%, Facebook на 2,5%, Amazon на 1,7%, Alphabet (Google) на 2,5%

ETF долгосрочных гособлигаций США TLT вырос с закрытия среды (после заседания FED) к закрытию пятницы на 1,7% до 123,23. Доходности снизились. Поэтому покупать доллар против евро мне сейчас совсем не хочется. Вот ниже 120, а еще лучше ниже 118 покупка доллара будет более перспективной.

Банковский индекс KBW Bank Index за четверг и пятницу упал на 4,8%. Передаю привет Андрею Верникову и его «легендарному Джиму Крамеру» с ожиданием роста банковских акций ПОСЛЕ ФЕДа и советом покупать акции BAC (за 2 дня минус 5,5%) и WFC (-3,6%).

Если уж так хочется углубиться в секторальный анализ американского рынка, рекомендую читать обзоры профессиональных аналитиков (мне нравится аналитика Credit Suisse), а не говорящих голов из программ для домохозяек. И не важно, что Крамер когда-то работал в хедж фонде. Ключевое тут — когда-то работал, а сейчас пишет книжки и ведет передачу. Хм, кого-то напоминает… ;)



В пятницу в США был quadruple witching, квартальная экспирация фьючерсов, опционов на индексы и акции. Объем торгов был выше среднего на 70%.

Техническая картина пока не дает ответа на вопрос о дальнейшем движении рынка. Слабая нефть не дает быкам повода для активности. Возможно, ближе к концу года увидим window dressing и некоторое повышение рынка. Бычить на текущих ценах совсем не хочется. Краткосрочные шорты спокойнее открывать в диапазоне 2050-2100. В общем, близится конец года и пора подумать о подарках, отдыхе и веселье.

В четверг на повторном пробитии уровня 2045-2050 зашортил 150 фьючерсов S&P 500 по средней цене 2044,5. Это в 3 раза больше моего стандартного объема, рискованная сделка. Но, стоп был недалеко. Вчера откупил 100 по 1992. Оставшийся объем закрою до конца года, чтобы в отпуск уезжать без позиций. Глядя на график, мне кажется логичным поход на 1900-1940, но рынок в этом году много раз показывал, что ему плевать на логику трейдеров :)




Личный рекорд — дневная прибыль 26% фьючерсного счета (417 тыс долл). Есть что вывести со счета и докупить еврооблигаций. Спасибо Деду Морозу и Джанет Йеллен за новогодний подарок.