Информация
Блог им. over2u
Классификация торговых стратегий
- 26 октября 2015, 20:08
- |
Поиск торговых стратегий построен вокруг нахождения закономерности способной приносить доход с определенной периодичностью. Если представить совокупность торговых стратегий, то абсолютное большинство из них торгуют ± 1 стандартное отклонение.
В реальности (для распределения цены), ± 1 стандартное отклонение дает еще большую концентрацию.
Изначальная предпосылка для успешной торговой стратегии – находится в плюсе большую часть времени делает невозможным долгосрочный торговый успех. Периоды с низкой волатильностью сменяются периодами с высокой волатильностью и то, что раньше казалось хорошей стратегией при низкой волатильности (усреднение, отсутствие стопов и т.д.) будет губительно при высокой волатильности.
Не претендую на истину, но классификация стратегии относительно волатильности является важным шагом для понимания самой торговой стратегии.
теги блога Vladimir K
- Bonds
- commodities
- COMMODITY TRAIDING
- Gold
- QIWI
- Ray Dalio
- S&P500
- TIPS
- vix
- акции
- Арбитраж
- аэрофлот
- башнефть
- вероятность
- волатильность
- Газпром
- Здравый смысл
- инвестиции
- Индексы
- макро
- мани менеджмент
- мани-менеджмент
- мемуары
- Путь становления трейдера
- рецензия на книгу
- риск
- риск менеджмент
- Роснефть
- Рэй Далио
- Скальпинг
- случайность
- специальные ситуации
- спред
- статистика
- стопы
- ТА
- теханализ
- технический анализ
- торговая стратегия
- торговля
- Торговые стратегии
- ТП
- трейдинг
- тройка диалог
- угадайка
- ФА
- фондовый рынок
- форекс
- ФСК Россети
- фундаментальный анализ
- холивар
Что это???