Несколько вопросов от новичка роботостроителя.

28 сентября 2015, 11:48
|
Alex Hazar

Допустим есть стратегия с 2мя оптимизируемыми параметрами. При полном переборе например в Wealth Lab все результаты по профиту находятся в положительной зоне. Можно ли сказать что стратегия в реальных торгах чаще всего будет приносить прибыль? Тестирование за 3 последних года.

Если используются лимитные ордера, что еще кроме комиссии стоит учитывать?

Если я провожу тест на реальном стакане (ордер лог для qscalp) для более точной оценки результата и емкости стратегии, и результат получается лучше по профиту, значит ли это, что в реальных торгах результат будет так же лучше по сравнению с Wealth lab?

Как лучше всего учитывать сбои на бирже, глюки у брокера, проблемы с сервером где хостится робот и как это может влиять на конечный результат?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

135

3 комментария

в Wealth Lab все результаты по профиту находятся в положительной зоне. Можно ли сказать что стратегия в реальных торгах чаще всего будет приносить прибыль?

Нет, нельзя.

Если я провожу тест на реальном стакане
...
, значит ли это, что в реальных торгах результат будет так же лучше по сравнению с Wealth lab?

Не факт. Но если все грамотно сделать, на ордерлоге, конечно, достовернее.

Юрий Ч.

28 сентября 2015, 14:04
Ответить

1 лимитники в тестировщиках глючат надо обязательно проверять
2 надо стату примерно в 3000-10000 сделок
3 в реале бот работает на 25-30% хуже чем на тестере