Стрэддл FB в динамике.

15 августа 2015, 20:32
|
margin

Цена акции FB позволила получить прибыль в от экспирировавшего вчера короткого стрэнгла а размере $2.31 ( Sell FB AugWk2 Call 93 @ $1.46 + Sell FB AugWk2 Put 95 @ 0.57 = $2.03 $4.34 — $2.03 = $2.31) . Текущая стоимость длинного стрэддла Aug15 95 @ $1.50 + $0.95 = $2.45.

Баланс составляет $2.58 + $2.14 + $2.31 + $2.45 = $9.48, что на $0.12 меньше стоимости стрэддла при покупке.

В пятницу была сделана продажа стрэнгла Aug15 Call 92 @2.90 + Put 96 @ @2.12 = $5.02
Моя задача состоит в том, чтобы за неделю получить прибыль от длинного стрэддла и от «короткого» стрэнгла.

Ключевые слова:
стрэддл,
стрэнгл,
FB,
опционы

154 | ★1

7 комментариев

Margin, ( Buy FB AugWk2 Call 93 @ $1.46 + Buy FB AugWk2 Put 95 @ 0.57 = $2.03 $4.34 — $2.03 = $2.31) это короткий стренгл?

Дмитрий Новиков

15 августа 2015, 21:57
Ответить

Дмитрий Новиков, спасибо, исправила. Ошибка, Sell.

margin

15 августа 2015, 23:07
Ответить

margin, вы продаете Опционы в деньгах. Не возникает проблем при экспирации? И почему? Не легче ли было продать Опционы вне денег и ждать распад? Или вам их программа формирует?

Дмитрий Новиков

15 августа 2015, 23:44
Ответить

Дмитрий Новиков, продажа осуществляется против длинного стрэддла.
Нет, формирую сами.

margin

16 августа 2015, 00:18
Ответить

margin, Тут такое рассуждение: Я, обычно, формирую стренгл продажей пута 80 страйк и продажей колла 100 страйк (к примеру цена 90). Проффитная зона на вне денег. Когда наступает экспирация оба опциона сгорают. Точно такой же стренгл можно построить на опционах в деньгах, как у вас. По идеи, при экспирации, их должны поменять на акции, а потом акции схлопнуть. Мне кажется, что возникают риски дополнительной комиссии, колебания цены (спреды на опционы в деньгах). Лично я не проверял. Я не торгую недельными опционами, а долгие получается сбрасывать до экспирации. Вы не интересовались техникой экспирации? Как там формируются комиссии?

Дмитрий Новиков

16 августа 2015, 01:38
Ответить

Дмитрий Новиков, тут огромная принципиальная разница при том, что теоретические опционные смыслы полностью совпадают.

Разница эта организационная, биржевая. Мои короткие опционы ITM при такой практически абсолютной ликвидности имеют крайне низкую вероятность исполнения. И при экспирации опционы не меняют на акции — сделки по опционам решают выходом из позиции. Если сам трейдер этого не сделает, это за 25-10 минут до закрытия рынка сделает сам брокер, если владелец счета не уведомил брокера о желании закрыть самостоятельно. И обязательно позицию в опционах ITM закроют за 5 минут до закрытия рынка, чтобы не исполнять опционы.

Я выхожу из экспирирующих опционов на FB до этого времени.

margin

16 августа 2015, 10:24
Ответить

margin, да вот я тоже всегда выходу до исполнения. Надо на папер счете попрбовать. Если короткий опцион в деньгах, его поменяют на БА в шорт. Когда у нас симметричный стренгл, может быть и сам брокер его схлопывает, не переводя в БА. А если ноги разные (три кола продано и четыре пута продано)? На неделе попробую.

Дмитрий Новиков