робот на фортсе.

22 июля 2015, 19:39
|
Andy7065

Подскажите, какой на фортсе инструмент выбрать, для робота.
Требования примено такие :

-небольшое ГО/недорогой лот (кол-во лотов будет меняться при торговле)
-отсутствие диких движняков и соплей
-ликвидность
-более-менее ровная вола.

видимо фьюч на акции какой-то, сбер может?

Ключевые слова:
робот,
фортс

22 | ★1

15 комментариев

ГО на фьючи можно узнать тут moex.com/ru/derivatives/contracts.aspx?p=act. Движняки, сопли и волатильность можно увидеть на графике.

Marcello

22 июля 2015, 19:44
Ответить

Marcello, Мне алгоритм на что-то надо кинуть. Потом изучу все сам.
Я же просил «подскажите инструмент», а не «подскажите где графики глянуть и ГО» :)

Andy7065

22 июля 2015, 19:57
Ответить

Сбер бумага гавно, у неё вола выше индекса, у всех бумаг что вола выше индекса, в топку.

Aero

22 июля 2015, 19:45
Ответить

Андрей Ерохин, посоветуй пару тикеров, плиз. Волу сам смотришь или где-то есть данные в инете?

Andy7065

22 июля 2015, 19:55
Ответить

Andy7065, самому можно посчитать. Роснефть хорошая бумажка и си.

Aero

22 июля 2015, 20:01
Ответить

Андрей Ерохин, Си дороговат. и гэпы. Роснефть попробую спс.

Andy7065

22 июля 2015, 20:35
Ответить

Andy7065, Гэпы везде, от них не застрахуешься.

Aero

22 июля 2015, 20:36
Ответить

Вообще «хвостатость» за период можно примерно оценить как отношение сумм тел свечей к сумме полного диапазона свечей. Чем ближе к 1, тем ниже хвостатость.

Marcello

22 июля 2015, 19:49
Ответить

Marcello, Это тоже надо брать и все подряд мерить в лаборатории.

Andy7065

22 июля 2015, 19:58
Ответить

Andy7065, все подряд не надо. Выбираешь лидеров по обороту за период вот тут www.finam.ru/analysis/leaders/. Потом смотришь подходящее ГО. Потом уже в лабораторию :)

Marcello

22 июля 2015, 20:03
Ответить

Упрощаем :)

-отсутствие диких движняков и соплей
-более-менее ровная вола.

Andy7065

22 июля 2015, 20:00
Ответить

Контракт по имени «сири»)

victorfk

22 июля 2015, 20:35
Ответить

victofk, Кстати да, можно ситетику замастрячить. Но эт потом.

Andy7065

22 июля 2015, 20:38
Ответить

Andy7065, самое большое число сделок на RTS, Si, GAZR, SBRF.

Но я торгую BR, ED, Si, RTS, LKOH, VTBR, SBRF, GAZR, GOLD. Планирую еще добавить MIX, Eu, SBPR, ROSN.

Зачем так много? Во-первых, меньшим объемом можно торговать, меньше проскальзывания, и не влиять на рынок. Во-вторых, уменьшается внутренний риск, то есть неадекватное поведение на каком-то одном фьючерсе не убьет депозит. В-третьих, быстрее достигается мат. ожидание и просадки небольшие и не надолго. В-четвертых, можно на разные активы настроить разные алгоритмы.

Проблемы есть с ликвидностью и спредами на VTBR, LKOH. Наверно и на ROSN будут. Нормальный объем пропихнуть без проскальзывания сложно, но зарабатывать получается.

Тут объемы торгов и число сделок на разных инструментах moex.com/ru/derivatives/

-небольшое ГО/недорогой лот: ED — самый дешевый
-отсутствие диких движняков и соплей: ничто не подойдет, даже на BR и ED бывают движения сильные на отчетах, но соплей на них я не видел в отличие от популярных RTS и Si. Не говоря уже о LKOH, VTBR и т.п.
-ликвидность: RTS, Si, BR, ED, GAZR, SBRF
-более-менее ровная вола: BR, ED, GAZR наверно, если под ровной волой понимать склонность к движениям по тренду

А вообще многое зависит от алгоритма. По тренду если робот будет торговать, то BR. Если ловить разные неэффективности, ножи и прочее, то LKOH и т.п. RTS, Si если HFT, наверно. Вообще, Si, RTS не рекомендую торговать, проще нефтью, они все равно от нее зависят, но кукловодства меньше.