SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Dorflinger
Разница в таймфреймах
- 13 июля 2015, 14:47
- |
Принято считать, что движение цены подвержено одним и тем же техническим (математическим) законам на всех таймфреймах. То есть на М5 движение цены ничем не отличается от движения цены на D1. Единственное, что допускается, так это некоторый шум на младших таймфреймах, который, впрочем, нисколько не отменяет самих принципов движения цены.
Не могу определенно утверждать, но возможно это совершенно не так.
Я все больше убеждаюсь, что законы движения цены на младших таймфреймах не то что отличаются от законов движения цены на старших тайфреймах, но они принципиально разные.
Граница изменения этих законов, на мой взгляд, находится на переломе Н1 и Н4. То есть, на Н1 действуют еще «младшие» законы, а на Н4 — уже «старшие». Я пока не могу точно объяснить разницу этих принципов, но для меня она уже очевидна и она глобальна.
Может кто-то пояснить или развеять этот вопрос?
Не могу определенно утверждать, но возможно это совершенно не так.
Я все больше убеждаюсь, что законы движения цены на младших таймфреймах не то что отличаются от законов движения цены на старших тайфреймах, но они принципиально разные.
Граница изменения этих законов, на мой взгляд, находится на переломе Н1 и Н4. То есть, на Н1 действуют еще «младшие» законы, а на Н4 — уже «старшие». Я пока не могу точно объяснить разницу этих принципов, но для меня она уже очевидна и она глобальна.
Может кто-то пояснить или развеять этот вопрос?
Различные таймфреймы — это просто разные точки зрения на этот процесс. Это нужно понимать, чтобы вы ни делали.
Нет отдельного рынка для графика М5 и для графика Н1 и т.д.
5-минутка — цели совсем маленькие — коррекция — если только
Но — точка разворота может случиться внезапно
Если вы рассматриваете рынок, как единый процесс, то у вас сразу возникает понимание, что означает то или иное движение.
Если смотреть на отдельные тайм-фреймы, то возникает ситуация, когда за деревьями не видишь леса и сути происходящих процессов. А суть в том. что на рынке одновременно существует множество трендов, различных по амплитуде и направлению.
Тайм-фрейм обладает фильтрующими свойствами подчеркивая (выделяя) один-два из этих трендов и игнорируя все остальные. Чем больше интервал т/ф, тем больше амплитуда и длительность выделяемых этим т/ф колебаний рынка.
Если на М5 показалась модель разворота- жизнь ее не более 5-10 минут, есна Н1- не более 1-3 часов… На Н4-ну день-два максимум...
н еделях модель раворота живет намного дельше две-три недели… а принципы движения, формирования цены-одинаковы.
1. Времена суток не одинаковы. Например, с 23-50 по 10-00 следующего дня фортс не торгует. Этот разрыв имеет разное влияние на разные таймфреймы. Для енд-оф-дай систем его вообще как бы нет.
2. А.Г. в свое время выкладывал корреляционный анализ младших таймфреймов на российских акциях. Если грубо, на таймфреймах быстрее 15 минут господствует контртренд, медленнее — тренд. Даже если человек торгует на минутках, но средняя длительность удержания открытой позиции, скажем, день, он по преимуществу будет использовать трендовые методы. А схвати-удрал более склонны к контртренду. Причины объективны.
smart-lab.ru/blog/38934.php
На больших таймфреймах живет тренд, а на малых — контртренд