<HELP> for explanation

Блог им. JohnnnyPound

Дисциплинированно сделать 30% при общем риске 10% - анализ торговли за предыдущие 5 месяцев

На 1 контракт
Дисциплинированно сделать 30% при общем риске 10% - анализ торговли за предыдущие 5 месяцев
Просадка не превышала 2.5к, как я себе и закладывал макс просадку 3к.
Профит около 22к при минимально необходимых вложениях 12.5к (175%).

Распредление прибылей/убытков на 1 контракт
Дисциплинированно сделать 30% при общем риске 10% - анализ торговли за предыдущие 5 месяцев
В целом вышло, что средняя прибыльная сделка в 2.5 раза больше, чем средняя убыточная. Прибыльных сделок около 40%. Стоит поднять эти показатели до 3 и 45 соответственно. Что подымет автоматом профит-фактор. И угол наклона кривой эквити.
Серии убытков еще довольно длинны. Это пока моя плата за гладкость кривой эквити.

И самое интересное
Дисциплинированно сделать 30% при общем риске 10% - анализ торговли за предыдущие 5 месяцев
Первые 3 месяца я торговал 5-10 контрактов. Если бы я торговал строго 7 контрактами (пересчитал профит на контракт), то заработал бы больше денег. Эти лишние профиты/убытки от вовлечения в торговлю лишних контрактов или неиспользование контрактов — плата за неправильный money management. На рисунках видно, как в последний период кривая торгового капитала резче пошла вверх. И сделок стало меньше, и торговый капитал используется эффективнее.
 

Идеальность немного смущает!)
avatar

Марина

Макс, обратите внимание на последнюю четверть последнего графика — там где кривая резко пошла вверх — это торговля, результаты которой я периодически выкладываю в рамках «дисциплинированно сделать 30% рискуя 10%». сделок меньше стало, результата больше. тщательнее стал фильтровать заходы.
avatar

Brad Tick

Макс, мне сказали, что не очень хорошая стата, я вынужден согласиться. я написал в посте, что нужно улучшить
avatar

Brad Tick

круто!

а чем торгуешь то?
контракты чего?
Тимофей Мартынов, GC, SI, ES, NQ. в том-то и дело, что на один контракт (или просто какой-то фиксированный размер позиции) выходит красиво, а если вовлекать в торговлю больше/меньше, то плавность кривой портится. через месяц-два подведу итоги чуть по-другому — контракты попробую взвешивать по волатильности и цене пункта (напр., 2 ES против 1 GC)
avatar

Brad Tick

Видимо 1 контракт ДУ или хэдж-фонд.
avatar

Iw1md


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW