Поясните неграмотному чем плохи плечи

плечи это отлично — мы знаем где ловить ваши маржины.

Для каждой торговой системы есть оптимальные плечи. Выход за их пределы понижает доходность. В случае же повышения плеч существует предел за которым доходность переходит в отрицательную зону.
Вот чем плохи плечи.

При твоей системе плечи гуд

Я вот торгую один из своих депозитов на все плечи, ну и что? Слива не придвидится.

Скажи, какой тикер ты торгуешь на все плечи, и я скажу, когда ты сольёшься. Не предвижу. Посчитаю просто.

Ну если всё ништяк то зачем спрашиваешь? В СИ пока вола падает, так что пока будешь жить, а вот когда придёт время полётов цены во все стороны… вот тогда и узнаешь.

Рынок это обмен равноценными активами. Продается не только физический актив, но и все негативные ожидания связанные с ним.

Ну к примеру купили фьючерс за 1000 рублей, балансовая стоимость базовых активов которого стоит 1100 рублей. Вроде выгодная сделка, но продавец считает что в нем рисков на 200 рублей и выгодно продать. Но об этих рисках ничего не известно пока они не реализуются.

Так зачем к уже купленным рискам добавлять собственные? Предположим риск попасть на маржинкол 1% это означает что в купленом фьючерсе уже рисков не на 200 рублей а на 210! И так в каждой сделке.

По сути сделка с плечами это не только сама операция, но и одновременно бесплатная продажа волатильности.
Если верить что рынок не дернется, ну тогда можно просто голые опционы в 10% от стайка продавать, получается по теории автора это 100% доходность!

автор- ты правду написал. остальные кто против- в темноте невежества блуждают и никак не подошли к правде рынка даже на шаг. исключения из невежд- крупняки, которым плечи не нужны из-за огромных депозитов, где нет надобности думать о максимальной нагрузке на вложения (у них на 10мио 5% =все равно, что при малых капиталах около 1мио 50% профит в месяц)