Блог им. anatolev

Тестирование стратегии

Как глубоко вы тестите систему на истории
12
6 комментариев
Обычно до той глубины, которая показывает наибольшую прибыль!
avatar
год
avatar
У меня дневки, поэтому я тестирую интервалами, начиная от 7 лет и дальше уменьшаю каждую пару на 2 года. Так, чтобы охватывала разные промежутки времени и соот-но разные рыночные ситуации.
avatar
чтоб получить 10000 сделок… но это сложно… тогда хотяб 3000
avatar
Дмитрий вообще красава, и больше чем Секрет думаю не стоит, всем спасибо
avatar
anatolev, Если ты алго-продиджи или акула хфт, то конечно не стоит, во всех остальных случаях следовало бы…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Скидка 15% на нашу аналитику — только 72 часа!
Увеличь доходность своего портфеля с профессиональной командой аналитиков. Наши идеи уже принесли клиентам прибыль с начала года. Ты мог...
Фото
Обновление терминала БКС: ускорение стакана и сохранение шаблонов рабочих столов
Мы продолжаем развивать терминал для более комфортной и быстрой торговли. В очередном обновлении — два заметных улучшения, которые экономят...
Фото
GBP/JPY: прощай, север? «Дракон» готовит эпичное погружение
Кросс-курс GBP/JPY сформировал разворотную модель «двойная вершина» и пробил горизонтальный уровень 209.61, выступающий линией шеи. Сейчас...

теги блога anatolev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн