<HELP> for explanation

Блог им. Algoritm

Робот ищет своего тестера

Привет смарт-лаб!
Сегодня хочу показать одного детеныша TSLaba и моей больной головы :) Надеюсь быть полезным и нужным. Не судите строго… хотя… можно :)
Ближе к делу-ближе к деньгам. 
Есть торговый робот, который нуждается в тесте. Робот трендовый, безиндикаторный, реверсный. Основан на хай/лоу. Из оптимизируемых параметров только период расчета. Без проблем масштабируется по другим ТФ(от м15) и на разные инструменты с неплохим эквити. Вот например фьючерс на сбер с абсолютной комиссией 4 рубля на круг(2 вход, 2 выход) с 2010 года. Тест с депозита всего 10 000 рубликов.
Робот ищет своего тестераРобот ищет своего тестера
 А вот так он вел себя с начала 2015 года(бэк тест)
Робот ищет своего тестера
Робот ищет своего тестера
Смысл в том, что чем больше трендов, движений, волатильности на рынке, тем больше робот откусывает от рынка :)
Робот так же хорошо работает и на РТС, причем тестируемая комиссия 50 рублей на круг(25 вход-25 выход)
Робот ищет своего тестера 
Проверка доходности на неоптимизируемых участках показывает те же результаты, что и на оптимизируемых.
Ну в общем, робот ищет тестера. Кому интересно посмотреть на малыша, с удовольствием поделюсь. Еще раз повторюсь-надеюсь быть полезным :)
 

как в боковике себя чувствует?
avatar

vfreeman

vfreeman, примерно как параболик. Во флете, прямо в стоячем рынке, не будет сигналов. Страшнее, скорее, высокая волатильность на коротких движениях(относительно инструмента)
у тебя средний профит на профитную сделку 10% всего сделок 667… этож скока движняка то было… тест за 5 лет… 130 движняков по 10% в год это как??? т.е каждый второй день сбербанка летает на 10%???
avatar

ves2010

ves2010, скорее всего тут что-то не то с процентами. Макс.просадка на первой картинке 42%, это почти половина, но на графике в мае 2011 этого не видно.
avatar

Marcello

Marcello, может, из за масштаба не заметно?!
Вадим Подрезов, разобрался.
avatar

Marcello

Вадим Подрезов, Тслаб иногда по просадке ерунду выдает. Надо глазами смотреть. Фактор восстановления на бэк-тесте (1,42) маловат. Хотя я тоже только начинаю с роботами.
avatar

Andy7065

Andy7065, ФВ накапливается по сумме сделок. Пример: робот сделал первую, и пока единственную сделку. Она убыточная. Каков ФВ? Конечно ноль :)
ves2010, это отношение депозит-профит, а не рынок-профит. Т.е. Если начальный депо в 2 раза больше, то и доходность на одну профитную в 2 раза ниже, соответственно, и просадка в 2 раза ниже.
«робот откусывает от рынка» — отнють не аксиома
avatar

Cristopher Robin

Интересно посмотреть, поделитесь. Робот пробойный?
avatar

Marcello

Marcello, ответил в личку
Marcello, напишите мне, расскажу
НА сбербанке имхо нормального робота сделать не вариант. плюс у тебя шорты сливают на растущем рынке, научись грамотно фильтровать направление рынка. НА вид явная подгонка.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, у лично знакомых рободелов роботы в основном торгуют сберы, луки, газпромы… отнюдь не ртс, т.е. он не главный… как не странно. А вообще логика такова-если есть дельта хай/лоу, значит можно найти способ на ней заработать.
Вадим Подрезов, роснефть еще можно торговать, у всех акций что волатильность выше индекса, как сбер газпром, те акции очень плохо торгуются ботами.
avatar

Aero

Андрей Ерохин, боты разные бывают, здесь аксиомы не применимы.
Вадим Подрезов, Согласен, но автор торгует тренд, а я про тренд и говорю.
avatar

Aero

Котировки откуда? Вопрос оч актуальный т.к. мне уже не раз давали «гроали», которые дают 100500% на котировках финама (скачанные), а на реал котировках (Церих, Открытие — т.е. МФД) — либо сливают понемногу либо около нуля…
avatar

Lexuz77

Lexuz77, граали-это ошибки работы-намеренные или случайные. Финам не причем, я сравнивал текстовики, все там нормально. Проблема может быть в другом-банально не учел комиссию, или если робот содержит гору индикаторов, то подгонка, либо не правильно прописана логика… причин много, если рободел этого не знает, робот действительно будет сливать на реале.
Вадим Подрезов, Ну коты от финама тоже можно скачивать по разному — на сайте Русалго была статья про это. Там есть такая настроечка — Выдавать время начала либо окончания свечи, которая оч сильно влияет на тесты. Да и вообще в ТСлабе еще много косяков, которые если не учитывать, могут загубить не одну прибыльную стратегию (и наоборот — в тестере минуса а в реале работает с прибылью :) ) Для меня тут было открытием, кто блок ДОХОД при расчете не учитывает спред по инструменту…
avatar

Lexuz77

Lexuz77, в чем смысл отдавать историю в виде свечей? Если я правильно понимаю, с этими данными не возможно работать, но зачем это делается?
Cristopher Robin, почему нет смысла? Текстовый отдает информацию о хай, лоу, опен, клозе, волюме, тайм. за текущий бар(у меня минутная история)
Вадим Подрезов, в продакшене же робот другие данные получает, в чем смысл бектестинга в барах?
Lexuz77, да, тслаб еще тестовый, многие блоки работают с ошибками(я отписываю баги в поддержку) Но за этим я слежу, так сказать ПОНИМАЮ что к чему и зачем. У меня не просто лего, и да, действительно, очень много тонкостей, которые необходимо знать, где они зарыты, и видеть в работе. Я слежу за этим. Кстати, программа не идеальна, и это самое сложное, следить за ошибками и нарушением логики.
Lexuz77, нужно брать с финама для тслаба по началу свечи, а не по кончанию как для велса например
avatar

Aero

Андрей Ерохин, технически да, я тоже беру начало. Но в принципе для алгоритма нет разницы, есть более важные моменты.
Вадим Подрезов, Разница огромна.
avatar

Aero

А что нужно сделать? Протестировать?
Робот на кубиках или апи?
avatar

Ivor

Ivor, да, нужно протестить. Робот на кубиках, но в основном формулы.
Вадим Подрезов, с кубиками мало работал, только с апи работаю, но разобраться думаю можно. Напишите в личку.
avatar

Ivor

Ivor, пока не могу из за рейтинга, напишите, что б я ответил.
афтор скинь кусок графика цены с отмеченными сделками + таблицу сделок… все сразу станет ясно
avatar

ves2010

ves2010, а что ещё не ясно? робот сидит в просадке по полгода-год и делает годовую прибыль за пару дней. Фактор восстановления 1.41 в 2015. Этого достаточно чтобы даже не спрашивать учтены ли гепы на открытии… Сужу по графику. А картинки с цифрами вообще левые какие-то, скорее всего неверно задан начальный депозит.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW