Блог им. stazher24

Коэффициент VAR

Не могу забить в екселе формулу для коэффициента VAR, выдает ошибку. В инете поискал, самые разные варианты, кто-то в расчете использует квантиль, но не использует коффы вероятности (для 99%=2.33, дя 95%=1.6), как все таки правильно? 
Есть у кого нибудь готовые ексели с этим коффом?  
Буду очень благодарен.

6 комментариев
+3
yadi.sk/i/6LczCeN2gYLpm

только уже в 2008 все выяснили, что при обвале — Var не помогает
avatar
Здравый Смысл
Здравый Смысл, спасибо большое
avatar
Василий Силкин
Здравый Смысл, а Вар и не должен помогать при обвале, он помогает лишь при более-менее статичном рынке.
при обвале помогает разве что хеджирование на срочном рынке
avatar
Ви Олег
Ви Олег, как правило, обвал возникает из самого стабильного рынка.
avatar
Григорий
Smart-lab премиум
Григорий, возможно рисковикам стоит принимать во внимание факт цикличности экономики… например с прошлого года банкам врят ли что нибудь дает валютный Var, потому как присутствуют спекулятивные и страновые риски, однако если взглянуть еще годом раньше то мы увидим что лимиты работали
avatar
Ви Олег
Ви Олег, работали. Но смотрите, как получилось: в пятницу все ушли с одним пониманием риска, а в понедельник 3 марта пришли уже с другим.
Я для себя понял следующее: риск это не количественное понятие, а качественное.
avatar
Григорий
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★9 34 Какие книги прочёл за год
★8 18 Заявление о трансформации ИИС в личном кабинете ФНС
★7 20 Заруинил все свои ИИС-3
★7 4 Рецензия на книгу. Ж.-Ж. Руссо Рассуждение о политической экономии
★7 38 Вы торгуете вечными фьючерсами? Посчитайте результаты торгов! Скам АЛОР брокер / Мосбиржа
★7 9 Ралли Деда Мороза. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в декабре. Что купил? Часть 2
★6 86 Ситуация на текущий момент
★5 16 Что не забыть сделать перед длинными праздниками? 🎉
★5 1 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2025-й
★4 2 Залоговые аукционы. Знакомые названия? Нашли свои? Будут отбирать?
+193 86 Ситуация на текущий момент
+124 17 Индекс МБ сегодня. С наступающим
+116 116 Азия. Суббота.
+113 75 Ни одной убыточной сделки в 2024 году
+89 34 Какие книги прочёл за год
+86 82 Бакс уже 107 , но на Смартлабе тишина
+76 74 Как будут загонять лохов в акции в 2025 году. План уже светанули
+62 3 ЗОЖ-трейдинг 😎 (субботнее) 💜
+62 11 ВТБ как индикатор курса
+61 34 Будто всё подорожает, а особенно напитки.

самые обсуждаемые сегодня

116к Азия. Суббота.
86к Ситуация на текущий момент
49к Вынесла в трусах 34 млн рублей: раскрыт секрет успеха бизнес-коуча Анны из Екатеринбурга...
18к Заявление о трансформации ИИС в личном кабинете ФНС
18к Квадратные метры и популяция.
16к Что не забыть сделать перед длинными праздниками? 🎉
13к Китайские автомобили теряют 50% первоначальной стоимости спустя год
12к Итоги года +60%
12к Итоги моего инвест счёта в 2024ом году...
11к Learning to fly. Или сколько лет нужно, чтобы научиться хоть чему-то на фондовом рынке. На примере портфеля ВДО

теги блога Василий Силкин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн