Коэффициент VAR

10 мая 2015, 19:55
|
Василий Силкин

Не могу забить в екселе формулу для коэффициента VAR, выдает ошибку. В инете поискал, самые разные варианты, кто-то в расчете использует квантиль, но не использует коффы вероятности (для 99%=2.33, дя 95%=1.6), как все таки правильно?
Есть у кого нибудь готовые ексели с этим коффом?
Буду очень благодарен.

Ключевые слова:
Ексель

6 комментариев

yadi.sk/i/6LczCeN2gYLpm

только уже в 2008 все выяснили, что при обвале — Var не помогает

Здравый Смысл

10 мая 2015, 20:04
Ответить

Здравый Смысл, спасибо большое

Василий Силкин

10 мая 2015, 20:15
Ответить

Здравый Смысл, а Вар и не должен помогать при обвале, он помогает лишь при более-менее статичном рынке.
при обвале помогает разве что хеджирование на срочном рынке

Ви Олег

10 мая 2015, 23:57
Ответить

Ви Олег, как правило, обвал возникает из самого стабильного рынка.

Григорий

11 мая 2015, 12:05
Ответить

Григорий, возможно рисковикам стоит принимать во внимание факт цикличности экономики… например с прошлого года банкам врят ли что нибудь дает валютный Var, потому как присутствуют спекулятивные и страновые риски, однако если взглянуть еще годом раньше то мы увидим что лимиты работали

Ви Олег

11 мая 2015, 15:10
Ответить

Ви Олег, работали. Но смотрите, как получилось: в пятницу все ушли с одним пониманием риска, а в понедельник 3 марта пришли уже с другим.
Я для себя понял следующее: риск это не количественное понятие, а качественное.

Григорий