<HELP> for explanation

Блог им. Jevsim

Взламываем крышу на СПХ500

S&P 500 готов покорять новые вершины. Фьючи уже показывают небольшой гэп, пятничную продажу всю выкупили на корню (как обычно с последними продажами уже который месяц). В ближайшие дни новые вершины ждем. Все в соответствии с планом (http://smart-lab.ru/blog/247227.php хотя и ожидал движуху пораньше). Сегодня на открытии добавляю коллы июньские к текущей позе.

Взламываем крышу на СПХ500


ПС1: Модельный портфель (акции smart-lab.ru/blog/245115.php, прямая ссылка здесь: www.marketwatch.com/game/smart-lab-open (+6.19% c конца марта).
ПС2: Жду сигнала на агрессивный шорт по золоту (аж руки чешутся, но пока рано).
 

не факт.
avatar

Константин

Константин, cогласен, ПОКА еще не факт, но уже рядом.
avatar

Jev Sim

всех разведет и вниз пойдет
avatar

zaza

Докупил 15 коллов 205.00 (SPY150619C00205000), лимит по 7,75. Рад снижению рынка — закрытия утреннего гепа, дали возможность подешевле куплю. Упакован теперь хорошо. Жду старта ракеты ). Присоединяйтесь, джентльмены! )
avatar

Jev Sim

взял 200 акций ЕMC по 26,84 USD. finviz.com/quote.ashx?t=EMC&ty=c&ta=0&p=w. Готов докупить еще 300-500 акций в диапазоне 24-26 USD.
avatar

Jev Sim

поддерживаю!
насчет коллов — имхо, тета работает против спекулянта. продажа put-ов представляется более интересной
avatar

Денис Маршал

Маршал Денис, есть такое дело, можно пробовать продавать Путы в деньгах, июньская экспирация. Тут ведь дело в том, что проданные опционы могут насильно конвертнуть в шорт (редко, но бывает), а также они более рисковые в плане черного лебедя.
avatar

Jev Sim

Есть также варианты с конструкцией более сложных опционных стратегий — различных спредов, иногда использую вертикальные (более консервативный вариант нежели голые опционы).
Сейчас же тупо использую голые опционы, так как ожидаю сильное, резкое движение вверх + хочу быстро выйти — закрыть позу как только увижу сигнал.
avatar

Jev Sim

Jev Sim, опасения разумны.
Что я делаю? Вертикальный put-спред (основной плюс — сильно пониженная маржа по сравнению с голым put-ом) плюс «хедж» в виде отложенного ордера на продажу фьючерса.
Может, не столь изящно, как это обсуждают на опционных конференциях, зато просто построить и быстро выскочить ))

А чего пишу-то?! Сомнительно мне насчет резкого движения вверх… Судя по Daily Bulletin CME, набор OI вял. Сам рынок тоже особо не стремится никуда.
На сайте Фед-а информация о беспрецендентных вливаниях в рынок — полагаю, это не для того, чтобы он быстро взлетел… А для того, чтобы удержать котировки на текущих позициях..
Плюс чехарда с валютами..
Как у Станиславского: «Не верю!»
Маршал Денис, исходя из личного опыта — предпочтительнее всегда составлять как можно более простые направленные опционные стратегии (навороты — уместны больше для крупных депоизтов, хедж-фондов,… ).

Динамика рынка на данный момент куда более слабая чем я расчитывал при открытии коллов 3 недели назад. Вчера, вот тоже заглохли. Тем неменее, я все же по своим сигналам вижу потенциал для выноса. Есть риск, что можем еще больше проколбасить на текущих уровнях месяц-полтора.
Потому план такой — держу макс 2 недели еще свою позу и ищу вариант закртыия или переноса позы на более дальние месяцы экспы.
avatar

Jev Sim


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW