ВОПРОС К ПРОФИ ОПЦИОНОВ

18 апреля 2015, 12:27
|
Сергей Александрович

А вопрос такой. Почему 3 дня назад перед апрельской экспирацией майские колы на ртс со страйком 100000 стоили 2400. За три дня цена сходила наверх до 107000. И вернулась обратно уже после апрельской экспирации, то есть вчера. Так вот. вчера на цене 100000 колы показывали 1800. За 3 дня 600 пунктов на одной цене??? Не могу понять что вступило в силу? Тета? Вряд ли. 3 дня прошло. Может апрельская экспирация? Может волатильность? В чем причина? помогите профи☺

Ключевые слова:
Опционы

8 комментариев

Привет.
Если конкретнее сформулировать: «почему за три дня коллы потеряли в стоимости 600 пунктов?»
Можно ведь посмотреть параметры греков. Сколько составляет тета в день, изменилась ли волатильность и как это повлияло на ценообразование.

Денис Маршал

18 апреля 2015, 12:34
Ответить

не профи но и так ясно что тета и вега(в основном). для проверки сравни какая вола на страйке была 3 дня назад и сейчас.

Mr. Bean

18 апреля 2015, 12:53
Ответить

… а может быть кто-то крупный закрыл календарь?

bozon

18 апреля 2015, 13:55
Ответить

Все ожидания, заложенные в повышенную цену, отыграли плюс немного распада. В стране греков все непонятные колебания цены всегда можно списывать на ожидаемую волатильность :)

bstone

18 апреля 2015, 14:03
Ответить

1. Прошёл небольшой временной распад, т.к. прошло 3 дня
2. Волатильность снизилась.

Михаил Кортунов

18 апреля 2015, 14:29
Ответить

что бы следить за ценой опциона засекайте волу, цену базового и время из этих данных можно всё остальное посчитать.
вы уверены что про 100е callы говорите код инструмента RI100000BE5, или мой брокер мухлюет или ваш, сам в них сидел не было таких цен. На мой взгляд цена в них ходила как и ожидалась.