Знатоки кластерного анализа

Поскольку немного знаком с темой кластерного анализа. хотя сам больше ориентирован на работу профиля рынка и в целом на изменение фаз и развития структуры на базе принципов аукциона.
-
1. — На рисунке видно, что показан пример работы в диапазоне — отмечены сопротивление и поддержка в диапазоне.
-
2. — Чтобы понять, что происходит вблизи границы диапазона — надо следить как меняется дельта относительно пред.бара.
3. — также на рисунке показан составной профиль за тек.день относительно объема в диапазоне. Показана точка POC- узел объема за период в профиле. Также показана зона объемов вблизи максимума диапазона — она минимальна.
-
т.е из рисунка видно, что в первом блоке был тест экстремума диапазона — определили сопротивление — верхнюю границу диапазона. Опять же налдо исходить из того факта. что у вас неполная картина для анализа — вы не знаете что происходило ранее в пред.дни. Поэтому будем исходить из факта — что мы определили сопротивление — а именно зону где стоит ликвидность продавца. т.е цена достигла лимитного ордера продавца на оффере — и не смогла преодолеть эту зону на объеме (т.е прорыв не состоялся — продавец оказался сильнее).

обратите внимание на хвост продавца — т.е показана зона где аукцион покупки — начинает меняться — цена нащупала — остановку (бледн.зеленый кластер на 2-м баре)
-
Изменение в дельте на 2-м в блоке (3-м) баре происходит в сторону уменьшения. хоть цвет все еще показывает на покупку — т.е сила покупателя у границы пост.исчезает. следующий бар показывает — общ.дельту в красном цвете, с преоблад в нижней зоне кластеров в баре (4-й бар на графике).

также есть подтверждение неудачи теста — макс.цена в 3-м баре не смогла подняться к макс.2-го бара (бледн.кластер)
-
если исходить, что ценность не изменилась (а чего ей меняться, если вся торговля в балансе), то цена должна идти к нижней границе зоны — тестировать нижний экстремум — т.е искать поддержку.
-
Макс.объем сформирован в узле (Рос) — торговля в балансе (структура дня по профилю, вероятно было типом дня нормальный или норм.вариации), то исходя из пред.анализа — после теста поддержки станет сопротивлением.

Что мы и видим в дальнейшем — идет балансировка ниже зона POC.

Поддержка произойдет там, где цена войдет в зону ликвидности покупателя (снова найдет лимитный ордер) и начнет меняться дельта и ее цвет. что мы и видим по рисунку. Также по составному профилю торговля идет в зоне, где объем небольшой, то цену снова потянет к узлу высокого объема за день, а при его проходе на тест максимума диапазона — что мы видим в дальнейшем.
-
послед.бары описывать нет смысла там все видно — ситация похожая — изменение дельты — модель ликвидности и т.д.
-
опять же информации недостаточно для оценки в контексте нескольких дней (но здесь нужен профиль рынка а не кластеры).
-
исхожу из анализа, что торговля в диапазоне идет МаркетМейкером в балансе, когда нет информации. для того чтобы рынок сформировал трендовый день или прорыв границы диапазона на объеме. Поэтому в такие дни торговля будет отталкиваться от узла объема и движения в сторону границы диапазона.
-
в анализе кластеров — в первую очередь стоит обратить внимание на изменение в дельте и общего объема на конкретном ценовом уровне. и следить за общим профилем — как распределяется объем.
-
в структуре профиля есть ряд.других подсказок в том числе зона ценности (сама ценность относительно тек.дня) и анализ периода нач.баланса и доп.уровни сред.стат распределения цены за день (Маркет Дельта это позволяет рассчитать).
-
конечно. это мое мнение и я могу в чем то ошибаться, все мы учимся у рынка.

но я надеюсь, что мой анализ, вам поможет в дальнейшем.

трудно все описать в одном комменте.
-
но добавлю. на примере показано. как ММ (поставщик ликвидности) работает в диапазоне. как Вы и подметили.
-
т.е работает модель ликвидности — на верхней границе диапазона лимит на продажу, внизу — лимит на покупку.
-
у меня на блоге есть описание этой модели. Питер Девис (jigsaw) ее по своему описал, там же и другие работы по теме профиль рынка Далтона и по класт.анализу от МаркетДельты

smart-lab.ru/my/crambe12/blog/all/

пс — ММ — не создает ликвидность, а формирует движение в нужном ему ключе, в рамках работы в диапазоне. Попутно снимая стопы за его границами (ввиде теста или хвостов.) Он поставляет ликвидность. где она необходима, чтобы сформировать движение в нужном направлении — т.е оказывает давление в нужную ему сторону, меняет направление аукциона, попутно забирая свою выручку.

с уважением, Алекс И.

к сожалению, только в справочных руководствах к програмам, вроде МД, на их сайтах ввиде отдельных материалов.
-
я просто не встречал книг, посвященных только класт.анализу, я бы с большим интересом взялся за их перевод и изучение.
-
на нашем книжном рынке, эта тема просто закрыта.