Черный лебедь на вечере?

14 апреля 2015, 23:27
|
Владимир Ш

Полагаю всех минул данный лебедь в эту вечерку, и все прочитали правила биржи автоэкспирации опционов!
ГО по апрельской синтетике( что когда то делали чтобы уменьшить его) взлетело до САМЫХ Небес!
Считаем просто!
Синтетическая позиция по инструменту RIM5:
Куплен колл 95 страйк
Продан пут 95 страйк
Продан фьючерс июнь
По ГО минимум, на 100 колов + 100 путов( в шорте)+100 фьючерсов (в шорте), около 30 000рублей
Вечерний клиринг(как Вечерний звон) и считаем 100+100+100=300*18930,05руб.
ГО поражает-5 679 015 рублей!!!!

Бычий колл спрэд с фиксированным профитом и убытком, возьмем 10 штук:
купили ранее колл 90 000*10, продали колл 92 500*10, ГО было менее 30 000рублей(не баксов)
После 19.00
ГО 10+10*18930,05=378 000(пусть может и менее, но не на много)

ГО на опцион купленный(пут/колл) в стакане со спросом 10 пунктов и предложением 20 пунктов ГО=18930,05 в последний день экспирации!!!
Учитываете форумчане!!!

33 | ★5

18 комментариев

Интересно, а кого нибудь маржин кол или )))

Евгений Черных

14 апреля 2015, 23:40
Ответить

kbrobot.ru, брокеру звонил, если не обеспечу ГО, маржин ОБЕСПЕЧЕН!!! Так что перевел с ММВБ на вечере

Владимир Ш

14 апреля 2015, 23:43
Ответить

че вы этих опционах забыли? Биржа намекает вам, чтобы бросили эту каку.

SECRET

14 апреля 2015, 23:40
Ответить

SECRET, )))

Тихая Гавань

14 апреля 2015, 23:43
Ответить

SECRET, :-) :-) :-) :-)

zag1

15 апреля 2015, 01:51
Ответить

SECRET, если кака приносит деньги, зачем ее бросать?

Иван Головин

15 апреля 2015, 03:10
Ответить

ну что сказать, такой он наш, суровый МФЦ. «Нам завидуют все страны мира… и все таки она наша, — НАША РАША» )

Евгений Алексеев

14 апреля 2015, 23:45
Ответить

Ребят, просто Медведев в планшете перепутал заявку с изменением ГО))

Евгений Алексеев

14 апреля 2015, 23:46
Ответить

вот всегда не понимал торговлю опционов и поэтому не торгую. посмотрел сейчас опцион на ри со страйком 90 падение -57% не мудрено что го задрали так. надо было перед закрытием скидывать все

Шушик (Дмитрий)

14 апреля 2015, 23:59
Ответить

Шушик, мало кто торгует опционы линейно, хотя разве вам не хочется 57% за день заработать? из них строят конструкции и не плохо зарабатывают. проблема в том что ГО и риски у нас на бирже это разные понятия или формулы придумывают разные люди.
Вся попа в том что ГО никак не привязана к базовому, а казалось бы что может быть проще чем захеджироваться следующей серией.

Алексей

15 апреля 2015, 00:26
Ответить

Алексей, но с сегодняшней ситуацией это очень рисково. представь как вырастет го на фортсе при таких дневных колебаниях ))))))

Шушик (Дмитрий)

15 апреля 2015, 00:29
Ответить

Шушик, в этом и попа, что самый вкусный день что бы добрать распад — вылетает, так так с таким ГО рисковать никто не будет.
я обычно за два дня начинаю переход в новые, но тут оставил парочку что бы посмотреть как новая система экспирации и расчёта ГО работает — нифига она не работает :-)
похоже недельными торговать тоже не буду, а жаль очень хотелось, но видимо не для простых смертных их вводят.

Алексей

15 апреля 2015, 00:42
Ответить

я одного понять не могу, почему все кипишуют сегодня!? Меня в альфе вчера после обеда нагибать начали… что то непонятка какая то…

KarenKozlov

15 апреля 2015, 00:38
Ответить

kozlovkaren, за что тебя так рано? ))))))))))

Шушик (Дмитрий)

15 апреля 2015, 00:41
Ответить

Шушик, я сам в шоке… возможно потому что мои опционы были с ближайшими страйками… хз хз

KarenKozlov

15 апреля 2015, 00:53
Ответить

А что Вы хотели? ГО на опцион приближается к ГО фьючерса. Вдруг кому то в голову придет исполнить опцион «вне денег», значит денег должно хватить на ГО под фьючерс. Непонятно почему синтетику по spany не считают.

А. Г.

15 апреля 2015, 01:37
Ответить

А. Г., идея автоэкспирации состоит в том, что «исполняются опционы В ДЕНЬГАХ. Все ВНЕ ДЕНЕГ остаются неисполненными.»

Исполнение опца ВНЕ ДЕНЕГ не имеет экономического смысла, поэтому закладывать под этот риск ГО тоже бред кобылы.

А все синтетические позиции должны автоматически схлопываться с имеющимися на руках фьючерсами. Под них вообще никакого ГО не нужно. Тупой взаимозачет и всё.

Видимо, кто-то накосячил при разработке алгоритма автоисполнения. Станцевал не от смысла, а от буквы. =) Хотелось бы его замаринованную голову в холле биржи на Воздвиженке увидеть… Ну, пусть хотя бы напечатанную на 3Д принтере…

ch5oh

15 апреля 2015, 06:44
Ответить

ch5oh, опционы ВНЕ ДЕНЕГ за день спокойно могут выйти В ДЕНЬГИ, особенно с учетом того, что теперь исполняются ATM опционы, а не только ушедшие за лимит. Так что все логично.