SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. vladimir69
Черный лебедь на вечере?
- 14 апреля 2015, 23:27
- |
Полагаю всех минул данный лебедь в эту вечерку, и все прочитали правила биржи автоэкспирации опционов!
ГО по апрельской синтетике( что когда то делали чтобы уменьшить его) взлетело до САМЫХ Небес!
Считаем просто!
Синтетическая позиция по инструменту RIM5:
Куплен колл 95 страйк
Продан пут 95 страйк
Продан фьючерс июнь
По ГО минимум, на 100 колов + 100 путов( в шорте)+100 фьючерсов (в шорте), около 30 000рублей
Вечерний клиринг(как Вечерний звон) и считаем 100+100+100=300*18930,05руб.
ГО поражает-5 679 015 рублей!!!!
Бычий колл спрэд с фиксированным профитом и убытком, возьмем 10 штук:
купили ранее колл 90 000*10, продали колл 92 500*10, ГО было менее 30 000рублей(не баксов)
После 19.00
ГО 10+10*18930,05=378 000(пусть может и менее, но не на много)
ГО на опцион купленный(пут/колл) в стакане со спросом 10 пунктов и предложением 20 пунктов ГО=18930,05 в последний день экспирации!!!
Учитываете форумчане!!!
ГО по апрельской синтетике( что когда то делали чтобы уменьшить его) взлетело до САМЫХ Небес!
Считаем просто!
Синтетическая позиция по инструменту RIM5:
Куплен колл 95 страйк
Продан пут 95 страйк
Продан фьючерс июнь
По ГО минимум, на 100 колов + 100 путов( в шорте)+100 фьючерсов (в шорте), около 30 000рублей
Вечерний клиринг(как Вечерний звон) и считаем 100+100+100=300*18930,05руб.
ГО поражает-5 679 015 рублей!!!!
Бычий колл спрэд с фиксированным профитом и убытком, возьмем 10 штук:
купили ранее колл 90 000*10, продали колл 92 500*10, ГО было менее 30 000рублей(не баксов)
После 19.00
ГО 10+10*18930,05=378 000(пусть может и менее, но не на много)
ГО на опцион купленный(пут/колл) в стакане со спросом 10 пунктов и предложением 20 пунктов ГО=18930,05 в последний день экспирации!!!
Учитываете форумчане!!!
теги блога Владимир Ш
- agro
- Si
- Автоваз
- автоэкспирация
- акции
- Алроса
- Аптеки 36 и 6
- АФК Система
- банки
- башнефть
- БСП
- водка
- вопрос
- ВТБ
- Газ для Украины
- Газпром
- Газпромнефть
- Греция
- Демура
- Депозиты
- дивиденды
- дивиденды 2016
- дневник
- доллар
- звезды Смартлаба
- Здравый смысл
- золото
- ИИС
- инвестиции
- Индексы
- ипотека
- Иркут-3
- иркутскэнерго
- Итоги
- итоги полугодия
- лензолото
- Ленэнерго ао
- ЛСР
- Лукойл
- Магнит
- май
- МГТС
- МГТС 4 ап
- МГТС дивиденды
- металлурги
- ММВБ
- ММК
- МосБиржа
- Мостотрест
- мтс
- недвижимость
- Нефть
- нкнх
- Новости
- Обама
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Пенсии
- протек
- Путин
- Разгуляй
- Распадская
- Ри
- Россети
- Россия
- рост
- РТС
- Русагро
- русал
- санкции
- санкции возможные последствия
- Саратовский НПЗ
- Саратовский НПЗап
- Северсталь
- система
- смартлаб конкурс
- срач на смартлабе
- Сургут пр
- Сургутнефтегаз
- сургутнефтегаз а.п
- счастье
- сша
- США - Россия
- терракты
- ТМК ао
- торговые сигналы
- торговые сигналы
- Украина
- ФосАгро
- ФРС
- фРТС
- ФСК ЕЭС
- фьючерсы
- ЦБ
- Ценовые разрывы
- экономика России
- Энел Россия
- Южный поток
- юмор
Вся попа в том что ГО никак не привязана к базовому, а казалось бы что может быть проще чем захеджироваться следующей серией.
я обычно за два дня начинаю переход в новые, но тут оставил парочку что бы посмотреть как новая система экспирации и расчёта ГО работает — нифига она не работает :-)
похоже недельными торговать тоже не буду, а жаль очень хотелось, но видимо не для простых смертных их вводят.
Исполнение опца ВНЕ ДЕНЕГ не имеет экономического смысла, поэтому закладывать под этот риск ГО тоже бред кобылы.
А все синтетические позиции должны автоматически схлопываться с имеющимися на руках фьючерсами. Под них вообще никакого ГО не нужно. Тупой взаимозачет и всё.
Видимо, кто-то накосячил при разработке алгоритма автоисполнения. Станцевал не от смысла, а от буквы. =) Хотелось бы его замаринованную голову в холле биржи на Воздвиженке увидеть… Ну, пусть хотя бы напечатанную на 3Д принтере…