Новая прибыльная стратегия

11 апреля 2015, 09:32
|
svyatoslavf

Просто как всегда… Представляю на ваш суд тактику торговли по тренду. Пока она не формализована но суть в следующем.Предлагаю за начало отсчёта тренда брать открытие недели, дня.Если цена выше открытия недели, то ищем покупки, если ниже открытия недели -продажи.Логика проста, если цена в плюсе предполагаем, что пока она не ушла в зону минус, то тренд повышательный сохраняется не смотря на его силу.Для понижательного тренда, наоборот.Собственно условия выполнения алгоритма:
1)(Price>OpWeekly)+(Price>OpDay)=Long
2)(Price<OpWeekly)+(Price<OpDay)=Short
3)(Price>OpWeekly)+(Price<OpDay)=No position
4)(Price<OpWeekly)+(Price>OpDay)=No postion
5)(Price>OpDay)+(Price<OpWeekly)=1\2 или 1\3 Long в зависимости от вашего допустимого риска
6)(Price<OpDay)+(Price>OpWeekly)=1\2 или 1\3 Short в зависимости от вашего допустимого риска
где Price -цена,OpWeekly-открытие недели,OpDay-открытие дня
Осталось только найти точку входа в позицию… Вот на этот вопрос я пока не знаю ответа. Варианты ответов в студию! )))))

Ключевые слова:
тактика торговли

20 | ★9

14 комментариев

у меня робот на таком же алгоритме..)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0

evgeny vasilev

11 апреля 2015, 09:53
Ответить

если бабосы лишние есть, то зайди на пост Хамстера о Граале(две строчки вниз в блогах) он там их так готов принять, без разных усложнений…

evgeny vasilev

11 апреля 2015, 09:55
Ответить

вы это серьезно?

Тихая Гавань

11 апреля 2015, 09:53
Ответить

а что случилось со старой прибыльной стратегией?

Толстый тролль

11 апреля 2015, 09:54
Ответить

Толстый тролль, она утонула))))

svyatoslavf

11 апреля 2015, 10:00
Ответить

это обсуждали еще в 2011г… нормальный фильтр или бот...
я те даже улучшу твой грааль…… (хайдня-лой дня)/2= средняя цена дня или недели
запусти его на фск или ммк или мечеле или баксрубле
будет работать хорошо на любой трендовой бумаге… но точно так же будет работать в трендовой бумаге обычная скользящая средняя

ves2010

11 апреля 2015, 10:38
Ответить

ves2010, ссылка на обсуждение не сохранилась?

svyatoslavf

11 апреля 2015, 10:43
Ответить

Проверил на USD за 2014. Работает с хорошей доходностью. Как, впрочем, и на любой трендовой бумаге. Условия входа оставил только п.1 и п.2, т.к. другие п.5 и п.6 их фактически дублируют. Один минус — просадка большая. Не у всех хватит нервов пересидеть, поэтому фильтры нужны.

Результат:

Код для Амиброкер, которым тестировал ниже. Система реверсная.

График:

vito2000

11 апреля 2015, 13:19
Ответить

vito2000, спасибо… вы проделали очень большую работу.

svyatoslavf

11 апреля 2015, 14:36
Ответить

svyatoslavf, надо тестить с 2009г… тогда средняя сделка упадет… а счас слишком шоколадно

ves2010

11 апреля 2015, 15:31
Ответить

vito2000, просадка конечно великовата, возможно задействовать нужно стопы, частичное закрытие позы при достижении какой то прибыли или локировать опционами… будем думать

svyatoslavf