Предварительные итоги "торговли" по Фурье-анализу за период 06.04-09.04.2015г.

10 апреля 2015, 09:56
|
Schetprofits

Завершение тестирования «торговли» по Фурье-анализу за период 06.04-10.04.2015г.
Подсчитаны предварительные результаты.
Окончательные итоги будут выложены в понедельник 13.04.2015г.
Считаем, что для подведения итогов мы каждый торговый день
закрываем и тут же открываем сделки по ценам CLOSE — закрытия торгового дня.
-------------------------------------------

-------------------------------------------
Итоги за неделю:
-----------------
Максимальная прибыль = 9,92%.
Максимальный убыток = -8,97%.
Средняя прибыль на всех инструментах = 1,89%
Прибыльных инструментов = 9 бумаг.
Убыточных инструментов = 5 бумаг.
Средняя прибыль прибыльных инструментов = 4,57%
Средний убыток убыточных инструментов = -2,94%

129

7 комментариев

Вы писали, что рассматриваете несущую частоту как «первую гармонику или иначе самый первый спектральный отсчет». На сколько я понимаю первый отсчёт в преобразовании Фурье — это постоянное смещение в выборке отсчётов. Возможно вы выбираете спектральный отсчёт с максимальной амплитудой?

junglist

10 апреля 2015, 17:53
Ответить

junglist,
В преобразовании Фурье — первый отсчет (первый частотный отсчет) — это гармоника с длинной периода размером с окно истории,
а вот постоянная составляющая — это нулевая частота.
Таким образом вносим ясность — нулевая частота — это постоянная компонента ряда Фурье,
а первая частота — это несущая частота, вокруг которой во временной области обвиваются все остальные гармоники.

Schetprofits

10 апреля 2015, 18:09
Ответить

Schetprofits, Здравствуйте! Спасибо за ответ на вопрос, теперь всё встало на свои места.
Ещё Вы пишете, что необходимо сделать «предварительную обработку цены по аналогии с ядром в теореме Феера». Правильно ли я понимаю, что под этим подразумевается необходимость определённым образом усреднить отсчёты цены в выборке перед прямым преобразованием Фурье?
Заранее спасибо.

junglist

23 апреля 2015, 12:22
Ответить

junglist,
вообще-то я сам теперь перестал делать предварительную обработку цены в окне истории, так как в итоге оказалось, что это вносит запаздывание, иногда существенное.
Это было понятно и так, но казалось, что сглаживание по Фееру дает возможность работать с очищенным от шума колебанием в расчете на более точную ловлю трендов.
Проще использовать только несущую частоту и для наглядности можно добавить пару-тройку следующих за несущей низких частот.
Получается довольно качественное сглаживание самим рядом Фурье.
Чтобы найти работающие закономерности и особенности комплексного представления ряда Фурье надо погонять результаты на разных окнах истории, а заодно подобрать оптимальный размер окна истории.

Schetprofits

23 апреля 2015, 20:28
Ответить

Ну что сказать. 1.9% процента средняя сделка--это гут, конечно, спору нет. Так и хочется повыспросить, что ж там такого вы делаете? :) Но это на ваше усмотрение--я бы не рассказал на вашем месте :)

anatolyutkin

10 апреля 2015, 22:40
Ответить

anatolyutkin,
не буду рассказывать.
Я тестирование закончил.
При этом нашел для себя очень интересный фьючерсный инструмент.
В будущем выкладывать результаты расчетов для прогнозирования направления движения цен не буду.

Schetprofits