Предварительные итоги "торговли" по Фурье-анализу за период 06.04-09.04.2015г.

Завершение тестирования «торговли» по Фурье-анализу за период 06.04-10.04.2015г.
Подсчитаны предварительные результаты.
Окончательные итоги будут выложены в понедельник 13.04.2015г.
Считаем, что для подведения итогов мы каждый торговый день
закрываем и тут же открываем сделки по ценам CLOSE — закрытия торгового дня.
-------------------------------------------

-------------------------------------------
Итоги за неделю:
-----------------
Максимальная прибыль = 9,92%.
Максимальный убыток = -8,97%.
Средняя прибыль на всех инструментах = 1,89%
Прибыльных инструментов = 9 бумаг.
Убыточных инструментов = 5 бумаг.
Средняя прибыль прибыльных инструментов = 4,57%
Средний убыток убыточных инструментов = -2,94%

Прибыль Итоги торговли Акции Фьючерсы Московская Биржа направления движения фьючерс на RTS Золото фьючерс Нефть Brent Сбербанк газпром ГМК НорНикель ЛУКОЙЛ Магнит ао Ро

Schetprofits

Санкт-Петербург

317

с 27 декабря 2013

7 Комментариев

junglist
10 апреля 2015, 17:53
Вы писали, что рассматриваете несущую частоту как «первую гармонику или иначе самый первый спектральный отсчет». На сколько я понимаю первый отсчёт в преобразовании Фурье — это постоянное смещение в выборке отсчётов. Возможно вы выбираете спектральный отсчёт с максимальной амплитудой?
0
- Schetprofits
  10 апреля 2015, 18:09
  junglist,
  В преобразовании Фурье — первый отсчет (первый частотный отсчет) — это гармоника с длинной периода размером с окно истории,
  а вот постоянная составляющая — это нулевая частота.
  Таким образом вносим ясность — нулевая частота — это постоянная компонента ряда Фурье,
  а первая частота — это несущая частота, вокруг которой во временной области обвиваются все остальные гармоники.
  
  0
  - junglist
    23 апреля 2015, 12:22
    Schetprofits, Здравствуйте! Спасибо за ответ на вопрос, теперь всё встало на свои места.
    Ещё Вы пишете, что необходимо сделать «предварительную обработку цены по аналогии с ядром в теореме Феера». Правильно ли я понимаю, что под этим подразумевается необходимость определённым образом усреднить отсчёты цены в выборке перед прямым преобразованием Фурье?
    Заранее спасибо.
    0
    - Schetprofits
      23 апреля 2015, 20:28
      junglist,
      вообще-то я сам теперь перестал делать предварительную обработку цены в окне истории, так как в итоге оказалось, что это вносит запаздывание, иногда существенное.
      Это было понятно и так, но казалось, что сглаживание по Фееру дает возможность работать с очищенным от шума колебанием в расчете на более точную ловлю трендов.
      Проще использовать только несущую частоту и для наглядности можно добавить пару-тройку следующих за несущей низких частот.
      Получается довольно качественное сглаживание самим рядом Фурье.
      Чтобы найти работающие закономерности и особенности комплексного представления ряда Фурье надо погонять результаты на разных окнах истории, а заодно подобрать оптимальный размер окна истории.
      
      0
anatolyutkin
10 апреля 2015, 22:40
Ну что сказать. 1.9% процента средняя сделка--это гут, конечно, спору нет. Так и хочется повыспросить, что ж там такого вы делаете? :) Но это на ваше усмотрение--я бы не рассказал на вашем месте :)
0
- Schetprofits
  11 апреля 2015, 00:00
  anatolyutkin,
  не буду рассказывать.
  Я тестирование закончил.
  При этом нашел для себя очень интересный фьючерсный инструмент.
  В будущем выкладывать результаты расчетов для прогнозирования направления движения цен не буду.
  
  0
  - anatolyutkin
    11 апреля 2015, 00:04
    Schetprofits, Спасибо.
    0

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Предварительные итоги "торговли" по Фурье-анализу за период 06.04-09.04.2015г.

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Предварительные итоги "торговли" по Фурье-анализу за период 06.04-09.04.2015г.

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают