Ненаправленная торговля

Kuh, Я написал, то что делаю, как торгую стратегически, что есть и другие варианты торговли не только интрадей (фьюч купил-фьюч продал).

Александр Дрозд, Пост о том, что есть возможность работать несколько по другому, чем это делают большинство, ведь основная масса торгует направленно в ту или иную сторону, а можно по другому.

churinga, У меня все страйки от 130 до 165 заняты были и путами и колами, схем просто масса и они все переплетены в паутину полнейшую, я здесь озвучил только то, что дало мне основной профит.

Александр Малофеев, Я не сразу ставлю такое, а частями. Закручиваю страйки. Арбитраж не сиеминутный, а по спредовый коловой-путовой-коловой-путовой или наоборот. От прибыли.

Александр Малофеев, Я закрываю спред по разному и от покупки и от продажи, но закрываю его арбитражно т.е купленный кол дешевле проданного кола. Если как вы написали бычий путовой спред, то такой спред у меня стоял сначало был куплен пут 150 не задолго до экспирации грубо за 1200, а потом продан пут 155 за 7400. Спред тоже получился арбитражный путовой бычий. На начальном этапе 1 неделя максимум риск есть, но не большой. Потом рисков остаться с носом нет вообще.

nickson, Да я сам залез в учебник, чтобы найти, что я такое построил и совершенно согласен это box у меня был.

Chernobrov, Голые опционы я продаю, но вопрос сколько и как? У меня голые, но не совсем голые, а с одежкой. Допустим мы купили спред коловой 150/155, когда рынок был в 161-162 по Ри спред принес прибыль и я продал сначало 165, потом 160 колы, но так, что их точка где они будут приносить убыток оказалась аж в 175, за счет прибыли от спреда колового 150/155.

Я что-то такое название лэддер не слыхал, но понял что стоит за этим названием.

Chernobrov, Спасибо я почитал.

Win, Да более правильно сказать арбитражные спреды.

vvt, Вообще моя цель на рынке это стабильность в устраеваемых %. Исходя из этих условий я и строю стратегии и схемы. Вхожу от 2 до 4% депо на первую схему и так далее в зависимости от попадания в цель. В случае успешного попадания или явного с моей точки зрения движения рынка могу довести до 10% на первый вход. Если не туда идет рынок всегда ставлю котр меры. Применительно к сегодняшнему дню Сначало создал на падении от пражи коловые спреды без зон убытков 155/160,150/165 и купил спред коловой 145/160. Одновременно создал путовые спреды без зон убытков 145/140 и продал 140 колы, чтобы получить прибыль в случае закрытия рынка в диапазоне 145-150 по РИ. Т.е. ненаправлено я теперь везде получу прибыль, где бы рынок не оказался, однако важны пропорции и при движении вверх покупал 155 колов в 2 раза больше, чем проданных 140 колов. 1/2 155 колов продал с 100% прибылью. Расклад по прибыли получился флет 145-150 +2-4%, выше 160 +30% ниже 140 около +12%. У меня нет задачи каждый месяц строить одно и тоже. Забыл в 160 страйке еще поставил бабочку тоже без зон убытков. Смысл работы играть в любые стороны При делении на входы 2-4% всегда есть убыточные не закрытее схемы или закрытые. А сразу два Box таких успешных в разных страйках у меня получились впервые.