Анализ Сбербанка для торговли и хеджа фьючерсом, на акции Сбербанка

Друзья, Добрый Вам вечер!
В последнее время, торгуя   RIZ1,  решил впустить в ход незадейственную вариационную маржу. Из фьючерсов можно рассматривать только фьючерс на Газпром и фьючерс на акции Сбербанка....
Выбор пал на фьючерсы на акции Сбербанка (SRZ1). Они мне нравятся, торговать ими легко, удобно и поэтому приятно. Сами же акции Сбербанка, как и его фьючерс, идут в ногу с общим движением рынка, что в отличии от акциий Газпрома, соответственно и его фьючерса мне нравится больше.
Понять то, что Газпром как раз то и не собирается падать, а будет расти и значит, его  нужно покупать, когда весь рынок уже заваливается набок, это серьезная игра против логического мышления...
Хотя фьючерсы- спекулятивный инструмент, фьючерсы на Газпром в моей тройке любимчиков...
Вообще, в торговле RIZ и SRZ (GZZ) есть существенная разница… Торговля RIZ- это сущий безпредел, игра со своим Эго. Пытаться ставить стопы — это бесполезное дело. Его все равно снимут. Это попытка поймать все движения рынка. Каждый день с RIZ, это не такой день, как был вчера, а завтра уже будут новые ориентиры...

За его волатильность мы его и любим...
Фьючерсы на акции в основном, более спокойные, они не могут уйти далеко от своего базового актива, но если и ушли, то это явный сигнал… на действие с базовым активом и фьючерсом...
Я же, остановился на фьючерсе на акции Сбербанка. А чтобы не идти вслепую, сделаем небольшой анализ самих акций Сбербанка.
Дневка

Неделя

На дневном графике отчетливо видно сильное сопротивление на уровне 88р. Поддержка на уровне 75-76р.
Уход цены ниже 75р. и поход к 60.91, как и возврат его выше уровня 75р. можно рассматривать как сначала кратковременную оплошность быков, затем уже как оплошность медведей. Был явный выкуп.
Далее было еще интереснее. От уровня  60.91 и до 84.55 (недельный график) было вот что, сначала выкуп слива, затем собственно поход до 84.55. Это был максимальный объем (!)
На коррекции последних недель, мы даже не ушли на половину диапазона 61-85. Скупали все...
По графикам, как и в основном по ТА, пока что движемся в нисходящем канале и ниже сопротивлений, поэтому при подходе к ним будем краткосрочно продавать и наращивать лонги при подходе к поддержкам/преодолению сопротивлений. 
В акциях, можно сделать так — лишь наращивать лонги у поддержек 75-76, у сильных сопротивлений (88,104-105) сокращать лонги с целью докупа ниже.
Также, можно торговать от уровней по фьючерсу на Сбербанк (SRZ1) и хеджировать свои позиции по акциям.
Так что:
-уход ниже 75р. — это подарок судьбы- покупка.
-60-65р. — это годовые уровни поддержки. 
-опустимся до 75-76р — покупка.
— поход до 88р. сокращение лонгов с целью наращивания позиции .
-закрепление выше 88р. покупка вплоть до 105р.
— на уровне 104-105 есть некая неустойчивость… Преодолеваем, 125-130 уже вопрос времени...
План торговли фьючерсом на SRZ1 вижу примерно так, т.е. позиционная торговля.
 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.