Ответы на вопросы по роботам 3.

Прошу прощения, за задержку с ответами. Выходные выдались очень бурные. Большое всем спасибо за интересные вопросы — видимо понимание формата уже сложилось. В этот раз отвечать было действительно интересно.

Ну… поехали.

Вопрос 1. Что по Вашему мнению есть хороший робот, которому стоит доверить 1, 10 или 100 миллионов в управление? Каковы критерии?

На сто разных инвесторов приходится 200 разных критериев. К тому же эти критерии в процессе работы постоянно меняются.

Как показывается практика, основное внимание до начала работы инвесторы уделяют потенциальной прибыли, которую можно получить с использованием робота, а вот в процессе работы фокус внимания смещается на величину и продолжительность просадок.

Это удивительное свойство человеческой психики думаю подтвердят многие — до того как ты запустил робота — основная твоя мысль — как бы нафигачить побольше денег. Как только — ты видишь на счете минусовые результаты — молишься, только о том, как бы выйти в безубыток.


В конечном итоге, результативность 30-50% годовых при максимальной просадке в 10% сейчас на мой взгляд самый предпочтительный вариант.

Так что — стабильность, стабильность и еще раз стабильность.


Вопрос 2. Считаю что торговля через робота это бредня, автоматизация некоторых моментов в торговле — вот это интересная тема)

Тут, пожалуй, каждый останется при своем мнении. Вряд ли у меня получится переубедить вас. Но для расширения кругозора посмотрите вот тут: http://investor.rts.ru/ru/statistics/2011/default.aspx, отфильтруйте только по торговым роботам. Вы по прежнему так думаете?


Вопрос 3. Самые доходные высокачастотники имеют в основном контртрендовую стратегию? И можете ли вы примерно оценить какая доля трендовых и контртрендовых роботов в обороте в деньгах?

Не думаю, что применительно к HFT роботам вообще применимо деление трендовый/контртрендовый. Торговые решения там принимаются совсем по другим основаниям. Это все равно, что применять эту мерку к арбитражному роботу.


Вопрос 4. Артем, что на ваш взгял сложнее для меня новичка. Идея алгоритма работы робота или её релизация с доведением до ума? И стоит ли c не новой идеей пробовать писать и тестить робота, есть ли смысл?

Одна из самых большим проблем новичка это неспособность оценить жизнеспособность идеи на начальном этапе. Очень много усилий можно было бы сэкономить, если бы начинающие трейдеры знали, например, что стратегия скользящих средних не работает. А так получается, что многие тысячи трейдеров тратят дни и месяцы рабочего времени на тестирование заведомо провальных идей.

Насчет не новых идей ответить однозначно нельзя. Все зависит от того, какой тип идеи вы хотите тестировать. Если это среднесрочный неторопливый робот, имеющий потенциальную доходность 30% годовых, делающий 3-5 сделок в неделю — то смысл есть. Скорее всего у вас получится реализовать задуманное. Если же вы хотите делать конкурента для robot_Prada (даже зная в деталях алгоритм его работы) то это провальная идея.


Вопрос 5. Есть задача — на основе сделок (допустим за последние 10 мин) рассчитывается некий показатель и на основе него принимается решение о покупке или продаже. решения принимаются достаточно часто. как наилучшим образом организовать расчет данного показателя? пробовал включить расчет внутри события появления новой сделки на рынке, но сделки появляются быстрее, чем происходит расчет, т.е. либо создается очередь из событий либо каждое новое событие начинает обрабатываться в новом потоке — в итоге расчет постепенно начинает все больше и больше отставать от рынка. как решить данную проблему? делать расчет по таймеру? тогда встает вопрос какой интервал выбрать… или сделать какую-то проверку на окончание расчета и только после этого делать проверку на событие появления новой сделки?

Вообще расчет в обработчике срабатывающем на появление новой сделки даст вам самый корректный результат. Обработка каждого события в отдельном потоке неплохой выход из ситуации, однако он достаточно сложен с точки зрения реализации. Подводные камни которые там всплывают очень сложно отслеживать, тестировать и отлаживать.

Как вариант, можно делать расчет показателя не каждую сделку, а например каждую десятую. Насколько я понял вашему алгоритму такой подход не повредит.

+ конечно оптимизировать нужно. Уж не знаю, что у вас там за объемные расчеты такие, у меня пересчет индикатора на базе в 10-20 тысяч свечей успевает сделаться между тиками. Времени уходит единицы миллисекунд.


Вопрос 6.Какие особенности есть при написании скальпера ( я имею ввиду в сигналах, проскальзываниях, и т.д.) какие то приемы дополнительные используются?

Скальпера в любом случае придется делать на Plaza2/Fix. Проскальзывание которые дает исполнение по рынку через терминал убьют любого скальперского робота. Алгоритмы там, как правило, не затейливые, но вот вопрос качества исполнения стоит очень остро. Иногда бывает, что при разработке упираешься в проблему связанную со скоростью и качество связи, которая на этапе планирования даже не представлялась проблемой.


Вопрос 7. Вот я на графике вижу, как реально можно делать деньги на истории индикаторов. Каким образом с этого добра делается робот? просто я не программист я идеолог можно так сказать. знаю закономерность в поведении. есть ли у меня шансы найти человека с которым можно воплотить мою идею?

Тут есть один важный вопрос. Вы просто видите это на графике, или реально можете сформулировать четкий алгоритм? Пусть он будет на простом человеческом языке, но он должен быть четкий и не иметь двойных трактований. Торговля из серии «смотрю когда инструмент сильно перепродан» — к сожалению действительно никак не роботизируется.

Если же закономерность которую вы используете при ручной торговле можно формализовать — значит можно сделать робота. Для начала постучите ко мне в скайп artem_kramin — обсудим.


Вопрос 8. Имеет ли смысл заниматься разработкой робота, основанного на индикаторах или их любой комбинации? Т.е. существуют ли в природе такие роботы, работающие внутри дня, и прибыльные достаточно, чтобы окупить затраты на разработку? Или сосредоточиться на котирвальных роботах, арбитражерах, спредтейкерах и т.п.?

Я такие решения делал в большом количестве. Причем заказчики некоторых из них, приезжали на больших, дорогих машинах, и деньги свои по их словам заработали торгуя среднесрочно (2-5 сделок в неделю) по подобным алгоритмам на 2-3 индикаторах вручную в течение 5-10 лет. Выводы делайте сами.


Вопрос 9. Имеет ли смысл заниматься арбитражными роботами рядовым трейдерам или это удел проф участников с дорогостоящим высокоскоростным оборудованием и прямым доступом на биржу? На какой процент доходности можно рассчитывать, если не использовать кредитное плечо? На какие относительно безрисковые автоматизированные стратегии по мимо арбитража стоит обратить внимание.

Арбитраж, на мой взгляд, отличная темя для робототорговли. Постоянно появляются новые инструменты, рынки и т.п., что предоставляет все новые и новые возможности для арбитража. Одно только слияние бирж у нас дает обильную почву для размышлений на эту тему.

Вдобавок возможностей для арбитража очень много. Это и акция/фьючерс, индекс/корзина фьючерсов и просто тесно скоррелированные активы.

Короче возможностей множество и наверняка где-то можно заработать даже без прямого доступа и прочих плюшек. Ориентируйтесь на 1-2% в нормальный день на небольшой депозит и будет вам счастье.


Вопрос 10. Артём, я бы хотел задать пару вопросов об усовершенствовании торговых роботов, в частности — о внедрении туда алгоритмов искусственного интеллекта. Например, нейронные сети и генетические алгоритмы. Чтобы торговля была не по принципу «сигнал -> торговля -> сигнал(стоп или тейк) -> выход -> сигнал...», а реально более сложная в зависимости от ситуации. Например автоматическия смена стратегии, в зависимости от характера рынка, самообучение, контроль ошибок и т.д. В чем именно вопрос: стоит ли переходить на такие более сложные вещи или всё-таки по опыту вы можете сказать, что чем проще — тем лучше?

И ещё один скорее философский вопрос: если человек, довольно хорошо знающий программирование, скажем, в течение полугода-года будет заниматься только тем, что исследовать рынок, смотреть учебные материалы по нему, писать торговые системы — есть ли гарантия, что он чего-то добьется, или необходим всё-таки многолетний опыт на рынке чтобы добиться более-менее достойной прибыли оттуда?

Ну и третий, если вдруг заинтересует: Знание высшей математики как-то сможет существенно помочь при исследовании рынков? Использовали ли вы когда-нибудь такие программы как матлаб?

Давайте начнем со сложных алгоритмов. Если честно, я сам иногда в свободное время почитываю и немного программирую подобные штуковины. Проблема с ними, так же как собственно и с любой другой наукой, заключается в том, что неизвестно сколько времени у вас уйдет на то, чтобы заставить их работать. Возможно вы потратите следующие 20 лет в блужданиях вокруг истины, возможно она откроется вам через пару лет упорного труда. В любом случае результат непредсказуем.

Но с другой стороны, огромным плюсом в этом случае будет являться ваше интеллектуальное преимущество. Как я сейчас понимаю, создав робота анализирующего рынок с использованием нейронной сети вы надолго (если не на всю жизнь) создадите себе источник пассивного дохода.

С другой стороны, имея здравый аналитический разум, вы за 2-3 года сможете построить прибыльную торговую систему торгующую на гораздо более простых основах. Но, конечно, вам придется периодически перенастраивать ее, оптимизировать и т.п. Так что выбор за вами.

И на мой взгляд, это даже скорее не вопрос разумного выбора, а вопрос философии подхода. За полгода-год вряд ли. Слишком уж короткий срок. 3 года более реально. 5 лет наверняка.


Бонусный вопрос: А почему последний заход, вы покидаете нашу планету, родину, разбогатели и больше не будете включать компьютеры? За вас уже все делают горничные в бикини?

Просто много работы.