SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. arevzin1
Покупка евробондов с плечом
- 22 февраля 2015, 12:41
- |
Альфа предлагает купить евробондов с плечом вот тут
www.alfa-forex.ru/ru/terms/traders/cfd_bonds.html
Тема кажется интересной в качестве пассивного дохода.
Главный риск понятен — если котировки упадут на 8%, маржин-колл и закрытие.
Сильное падение котировок было в прошлом году 4 раза по общеизвестным событиям, например март 2014 (Крым), 15 декабря (девальвация).
План вижу такой -
1) Вложиться не в одного самого выгодного эмитента (Альфа), а разложить на пять — Альфа, Газпром, Лукойл, Норникель, РЖД.
В этом случае, если с одним эмитентом что-то случится (вроде истории Система/Башнефть), остальные четыре не будут затронуты. Если же плохое событие будет общим, то есть шанс, что по части эмитентов до маржин-колла не дойдем.
2) Вложить только половину от возможных денег, вторую половину оставить на депозитах в банке, чтобы в случае опасности маржин-колла успеть довнести и остаться в позиции.
Кто-нибудь имеет опыт по этой теме? Одобряете/Порицаете?
www.alfa-forex.ru/ru/terms/traders/cfd_bonds.html
Тема кажется интересной в качестве пассивного дохода.
Главный риск понятен — если котировки упадут на 8%, маржин-колл и закрытие.
Сильное падение котировок было в прошлом году 4 раза по общеизвестным событиям, например март 2014 (Крым), 15 декабря (девальвация).
План вижу такой -
1) Вложиться не в одного самого выгодного эмитента (Альфа), а разложить на пять — Альфа, Газпром, Лукойл, Норникель, РЖД.
В этом случае, если с одним эмитентом что-то случится (вроде истории Система/Башнефть), остальные четыре не будут затронуты. Если же плохое событие будет общим, то есть шанс, что по части эмитентов до маржин-колла не дойдем.
2) Вложить только половину от возможных денег, вторую половину оставить на депозитах в банке, чтобы в случае опасности маржин-колла успеть довнести и остаться в позиции.
Кто-нибудь имеет опыт по этой теме? Одобряете/Порицаете?
Здесь вся фишка — принципиально в том, доверяешь ли ты РФ в плане исполнения международных обязательств?!
Ведь в свете того что есть, вариант пошли на х@й не исключен, и что самое интересное, понятен даже в " человеческом " плане…
Вариант, что Россия как эмитент, а также компании из списка, перестанут обслуживать евробонды, считаю маловероятным.
Я допускаю маржин-колл, поэтому и хочу половину средств держать на депозите в банке, чтобы довнести в случае проблем.
Альфа-Форекс не является подразделением Альфабанка, но они родственники в рамках «Альфа-Групп». Альфа-Форекс, видимо — кухня, насколько «обычная», затрудняюсь ответить. Но я на Форексе через них торговать не собираюсь, интересуюсь только бондов купить по описанной схеме.
Риски:
— а не пошлет ли Россия всех на х после мусорного рейтинга от третьего рейтингового агенства и в случае прямой поставки оружия США на Украину (такие случаи как заморозка вкладов в Сбере в 90-х уже проходили).
— Биржи нет. Спред определятся «кухней».
— Фактически это фъючерс, т.е. вариац. маржу списывают каждый день?
— Есть экспирация. Как часто? если раз в квартал, то нужно как минимум раза 4 в год перекладываться. Какая будет разница между CFD разных сроков. Может на этом спреде прибыль потеряешь, а за счет плеча еще и должен останешься…
Я не вижу причин, почему Россия и корпоративные заемщики будут кого-то посылать по факту снижения рейтингов. Послать — значит дефолт и куча ненужных проблем.
Вармаржу списывают каждый день по факту изменения котировки бонда. Еще купон начисляют, так как он больше процента за фондирование.
Экспирации раз в квартал нет, контракт закончится, если сам бонд погасят или сам закроешь позицию.