Разница котировок между fRTS 12.14 и 3.15

10 декабря 2014, 23:12
|
Аладин Сергей

Уважаемые трейдеры. Подскажите кто знает. Что означает разница в котировках между контрактами. То есть на фьюче РТС 12.14 (85000), а на следующем контракте 3.15 (83000). Почему котировки не синхронны и как это можно использовать для трейдинга? Может это значит что стоимость ближе к экспирации сравняется, то есть упадет до 83000 с высокой вероятностью или как-то иначе. То есть стоит ли на это обращать внимание, или это ничего не значит…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
фьючер на индекс РТС

11 комментариев

В декабре много отсечек под дивиденды. Последнее урвать хотят, пока налог 9%.

ben

10 декабря 2014, 23:27
Ответить

int4372786, понятно…

Аладин Сергей

10 декабря 2014, 23:38
Ответить

Счастливый Конец, спасибо

Аладин Сергей

10 декабря 2014, 23:37
Ответить

megatrader.org/ru/poleznaja-informacija/17-calendar-arbitrazh
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)#.D0.9A.D0.B0.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B0.D1.80.D0.B1.D0.B8.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.B6_.28.D0.B0.D1.80.D0.B1.D0.B8.D1.82.D1.80.D0.B0.D0.B6_.D0.B2.D0.BE_.D0.B2.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B8.29

Сергей Иваненко

10 декабря 2014, 23:40
Ответить

судя по ответам, трейдеры этот момент никак не используют…

Аладин Сергей

10 декабря 2014, 23:42
Ответить

Счастливый Конец, Это не поставочные фучи, следовательно разница никакого значения не имеет, в день экспирации не сойдутся. А для русских спекулянтов в среднесроке просто обычный лохотрон, сделки пари. Изначально предназначались для хеджа порфеля рассчитанного по долларовым ценам