Блог им. PrimoCranera

Индекс RTS (RIZ) - расчет в рублях - Дилемма

Дорогие,

Объясните пожалуйста, не могу понять:
  • если доллар растёт на 2% 
  • RIZ падает на 1% 
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???

Спасибо огромное.
7
11 комментариев
Половина ответа в самом вопросе:
RIZ падает на 1%
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???
avatar
AlexeyTikhonov
Ну, Вы блин и математеГ...)
avatar
Владислав (Pilot)
в профиле у вас 11 лет работы, неужели сайт биржи за это время даже не почитали )))
avatar
Orbus
Спецификацию контракта почитайте
avatar
HugoRu
А вам хотелось бы, чтобы по убыточной позиции в RIZ была положительная вариационка?
avatar
Афанасий Абломов
Математики:

Стоимость одного пункта составляет 0,01 (одну сотую) стоимости одного Пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара СШA
avatar
Francesco Brunelli

Start. Point RIZ: 101000 RUR price: 92.920 USD/RUR:46
Case 1 RIZ: 90900 RUR price: 83.628 USD/RUR:46
Case 2 RIZ: 101000 RUR price: 83.628 USD/RUR:41

avatar
Francesco Brunelli
Francesco Brunelli,
Формула: (RIZ_end — RIZ_start) * 0.02 * Курс_USDRUR.

1. (90900 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...
2. (101000 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...

Вариационная маржа начисляется дискретно, каждый клиринг. Курс доллара берется на момент клиринга.
avatar
Rookie
Rookie,
Thanks!

То есть цена доллара на момент открытия позиции не имеет значения?
Я предполагал что расчет идет по формулe:

P&L (t1) = [RIZ(t1)* Курс_USDRUR(t1) — RIZ(t0)* Курс_USDRUR(t0)]*002.

Я ошибался?
avatar
Francesco Brunelli

полезные записи за 24 часа

★19 15 Как оценивать компании с точки зрения дисконтирования денежных потоков?
★15 29 Трамп дал нам ещё 50 дней. Рынок летит в космос. А вы не купили утром ?
★9 1 Что такое тест и ретест в трейдинге. Стратегии и правила торговли
★7 3 🔥 Мой ТОП акций по секторам!
★5 15 ☢️ 8% в атомных долларах. Свежие облигации Атомэнергопром на размещении. Облучаем портфель!
★5 4 Positive Technologies - как гаснут истории роста
★5 21 Начинающий алготрейдер -- хороший результат на тестах
★4 72 🔴 Что выгоднее? Перепродажа квартиры, сдача в аренду или вклад? Результат тебя удивит!
★4 3 Новые облигации Балтийский лизинг П18 с доходностью до 22,4% на размещении
★4 10 Налог на матвыгоду при покупке заблокированных акций США
+139 25 Ситуация на текущий момент
+128 60 Азия. Понедельник.
+109 82 Индекс МБ сегодня
+109 11 Трамп дал 50 дней на урегулирование🔥Акции и инвестиции
+101 130 Глядя на пикирующий рынок думается следующее:
+92 16 📉 Что подбирать на падении?
+86 3 Трамп наш...😆👍
+80 8 Акции ЮГК вернули на торги
+76 178 Метод Геллы. Оптимистично (bitcoin)
+60 25 После изобретения выходных торгов на Мосбирже в Tradingview нужна опция убрать эти дни с дневного графика

самые обсуждаемые сегодня

178к Метод Геллы. Оптимистично (bitcoin)
130к Глядя на пикирующий рынок думается следующее:
82к Индекс МБ сегодня
77к Путин готовит спецзаявление для россиян
76к Кого позвать выступить на конференции смартлаба в Москве?
60к Азия. Понедельник.
52к Отзыв о алкококтелях! Из первых рук!
72к 🔴 Что выгоднее? Перепродажа квартиры, сдача в аренду или вклад? Результат тебя удивит!
37к Страшные санкции введут через 50 дней (за это время это еще много раз изменится) :)
36к НА ПУТИ К МИЛЛИАРДУ!!! Будем знакомиться! 🙃

теги блога Francesco Brunelli

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн