Индекс RTS (RIZ) - расчет в рублях - Дилемма

13 ноября 2014, 13:02
|
Francesco Brunelli

Дорогие,

Объясните пожалуйста, не могу понять:

если доллар растёт на 2%
RIZ падает на 1%

Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???

Спасибо огромное.

Ключевые слова:
индекс RTS,
RIZ

11 комментариев

Половина ответа в самом вопросе:
RIZ падает на 1%
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???

AlexeyTikhonov

13 ноября 2014, 13:15
Ответить

Ну, Вы блин и математеГ...)

Владислав (Pilot)

13 ноября 2014, 13:34
Ответить

в профиле у вас 11 лет работы, неужели сайт биржи за это время даже не почитали )))

Orbus

13 ноября 2014, 13:37
Ответить

Спецификацию контракта почитайте

HugoRu

13 ноября 2014, 13:39
Ответить

А вам хотелось бы, чтобы по убыточной позиции в RIZ была положительная вариационка?

Афанасий Абломов

13 ноября 2014, 13:54
Ответить

Математики:

Стоимость одного пункта составляет 0,01 (одну сотую) стоимости одного Пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара СШA

Francesco Brunelli

13 ноября 2014, 16:17
Ответить

Start. Point RIZ: 101000 RUR price: 92.920 USD/RUR:46
Case 1 RIZ: 90900 RUR price: 83.628 USD/RUR:46
Case 2 RIZ: 101000 RUR price: 83.628 USD/RUR:41

Francesco Brunelli

13 ноября 2014, 16:26
Ответить

Francesco Brunelli,
Формула: (RIZ_end — RIZ_start) * 0.02 * Курс_USDRUR.

1. (90900 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...
2. (101000 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...

Вариационная маржа начисляется дискретно, каждый клиринг. Курс доллара берется на момент клиринга.

Rookie

13 ноября 2014, 16:45
Ответить

Rookie,
Thanks!

То есть цена доллара на момент открытия позиции не имеет значения?
Я предполагал что расчет идет по формулe:

P&L (t1) = [RIZ(t1)* Курс_USDRUR(t1) — RIZ(t0)* Курс_USDRUR(t0)]*002.

Я ошибался?

Francesco Brunelli