Блог им. PrimoCranera

Индекс RTS (RIZ) - расчет в рублях - Дилемма

Дорогие,

Объясните пожалуйста, не могу понять:
  • если доллар растёт на 2% 
  • RIZ падает на 1% 
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???

Спасибо огромное.
11 комментариев
Половина ответа в самом вопросе:
RIZ падает на 1%
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???
avatar
AlexeyTikhonov
Ну, Вы блин и математеГ...)
avatar
Владислав (Pilot)
в профиле у вас 11 лет работы, неужели сайт биржи за это время даже не почитали )))
avatar
Orbus
Спецификацию контракта почитайте
avatar
HugoRu
А вам хотелось бы, чтобы по убыточной позиции в RIZ была положительная вариационка?
avatar
Афанасий Абломов
Математики:

Стоимость одного пункта составляет 0,01 (одну сотую) стоимости одного Пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара СШA
avatar
Francesco Brunelli

Start. Point RIZ: 101000 RUR price: 92.920 USD/RUR:46
Case 1 RIZ: 90900 RUR price: 83.628 USD/RUR:46
Case 2 RIZ: 101000 RUR price: 83.628 USD/RUR:41

avatar
Francesco Brunelli
Francesco Brunelli,
Формула: (RIZ_end — RIZ_start) * 0.02 * Курс_USDRUR.

1. (90900 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...
2. (101000 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...

Вариационная маржа начисляется дискретно, каждый клиринг. Курс доллара берется на момент клиринга.
avatar
Rookie
Rookie,
Thanks!

То есть цена доллара на момент открытия позиции не имеет значения?
Я предполагал что расчет идет по формулe:

P&L (t1) = [RIZ(t1)* Курс_USDRUR(t1) — RIZ(t0)* Курс_USDRUR(t0)]*002.

Я ошибался?
avatar
Francesco Brunelli

полезные записи за 24 часа

★10 6 18,1% на лизинге. Свежие облигации: Европлан на размещении
★5 4 10 облигаций с постоянным купоном 16% и выше
★5 17 🔥 Газпром (GAZP) - есть ли будущее?
★4 37 Пассивный доход с дивидендов за 6 месяцев 2024 года 42 000 рублей. Портфель 1,575 млн⁠⁠
★4 7 🟦 Газпром: Недавний Рост. Почему не стоит брать!?
★4 78 Ситуация на текущий момент
★4 5 В ЕС рассматривают возможность заключить контракт с Газпромом после 2024 года — Handelsblatt
★4 33 Пришло время глянуть на рынок.
★4 10 ​​ФСК-Россети - устойчивые операционные результаты
★3 7 ⚡️IPO «Промомед» | Интересный ли бизнес?
+222 78 Ситуация на текущий момент
+170 8 Разворот под вопросом🔥Акции и инвестиции
+111 33 Пришло время глянуть на рынок.
+96 138 Индекс МБ сегодня
+92 17 🔥 Газпром (GAZP) - есть ли будущее?
+83 39 Азия. Среда.
+80 15 Как Газпром расправил плечи
+75 27 Тихо в лесу стало.........
+75 61 ВФ третий день подряд +60 коп к межбанку
+64 4 Взгляд на IPO компании Всеинструменты.ру

самые обсуждаемые сегодня

3к ОТ «А» ДО «Я УСПЕШНЫЙ ТРЕЙДЕР»
2к Неизбежность странного мира
2к Костин: Делистинг хотят. Делиться не хотят. Капитализация все равно не будет расти в силу внешних факторов.
2к Лунный грунт
1к Боги, гробницы, ученые
1к Почему такой ажиотаж на IPO и ноль спроса на торгующиеся бумаги?
1к Открытое общество и его враги

теги блога Francesco Brunelli

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн