Блог им. PrimoCranera

Индекс RTS (RIZ) - расчет в рублях - Дилемма

Дорогие,

Объясните пожалуйста, не могу понять:
  • если доллар растёт на 2% 
  • RIZ падает на 1% 
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???

Спасибо огромное.
12
11 комментариев
Половина ответа в самом вопросе:
RIZ падает на 1%
Каким образом Вариац. Маржа в рублях может быть отрицательной ???
avatar
Ну, Вы блин и математеГ...)
в профиле у вас 11 лет работы, неужели сайт биржи за это время даже не почитали )))
avatar
Спецификацию контракта почитайте
avatar
А вам хотелось бы, чтобы по убыточной позиции в RIZ была положительная вариационка?
Математики:

Стоимость одного пункта составляет 0,01 (одну сотую) стоимости одного Пункта Индекса РТС, то есть 0,02 (две сотые) доллара СШA
avatar

Start. Point RIZ: 101000 RUR price: 92.920 USD/RUR:46
Case 1 RIZ: 90900 RUR price: 83.628 USD/RUR:46
Case 2 RIZ: 101000 RUR price: 83.628 USD/RUR:41

avatar
Francesco Brunelli,
Формула: (RIZ_end — RIZ_start) * 0.02 * Курс_USDRUR.

1. (90900 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...
2. (101000 — 101000) * 0.02 * Курс_USDRUR = ...

Вариационная маржа начисляется дискретно, каждый клиринг. Курс доллара берется на момент клиринга.
avatar
Rookie,
Thanks!

То есть цена доллара на момент открытия позиции не имеет значения?
Я предполагал что расчет идет по формулe:

P&L (t1) = [RIZ(t1)* Курс_USDRUR(t1) — RIZ(t0)* Курс_USDRUR(t0)]*002.

Я ошибался?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🚀 Cеребро на исторических максимумах: пузырь или новая эра для металла?
Цена серебра обновила исторический рекорд, торговавшись на уровне $94,21 за тройскую унцию в январе 2026 года.    Рост за последние два года...
Фото
Обзор новых размещений на рынке ВДО
На фоне волны дефолтов сектор ВДО позволяет зафиксировать повышенную доходность, однако требует более тщательного анализа финансовой...
✅ Займер сменил статус на МКК
Теперь компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ как ПАО МКК “Займер”. Эта перерегистрация стала логичным следствием процесса смены вида МФК “Займер” на...
Фото
Сбер РПБУ 2025 г. - дешевле было только в 2022 году
Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 2025 год Чистая прибыль за 2025 год составила 1,69 трлн руб. (+8,4% год к году). В декабре 126 млрд руб....

теги блога Francesco Brunelli

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн