Блог им. DimonA

Вопрос по тестированию на МТ5

Всем привет! Тут заинтересовался терминалом Мт5, брокер БКС, торгую на нем на форсте, все нравится — быстрый, надежный, для более менее простой торговли на форсте без ориентировки на ММВБ без кучи приблуды с квика,  в связи с этим возник вопрос по тестированию алгоритмов на нем, есть пару вопросов:
1. Кто пробовал тестировать на нем алгоритмы (в простонардии — советники) в встроенном тестере стратегий? просто я пробовал несколько алгоритмов протестировать не получилось — вообще не тестирует, прогоняет по быстрому и ни одной сделки, я где то слышал что тестер для фртса не сделан, так ли это или же нужно настраивать что то?
2. Если у кого производилось тестирование алгоритма и запускался в работу, то как результаты достоверны ли они с реальными торгами?

Подскажите, помогите пожалуйста, в инете много инфы, но она там практически вся для форекса и МТ4.
Заранее спасибо за любую помощь) 
★1
24 комментария
МТ5 для фортса нормально работает и тестирует. Смотрите логи и настройки советников, ищите ошибки.
avatar
SECRET, на тиках не тестирует, в этом его огромный минус. Но хотя бы склеенные фьючи добавили уже.
avatar
Bocman, если заморочиться то можно сделать чтобы и на тиках тестировал и на истории стакана.
avatar
SECRET, подгружать свои данные? в каком направлении смотреть?
avatar
Bocman, Нужно просто написать на MQL свой виртуальный тестер стратегий :D И во время торговли писать реальные тики и стаканы, которые затем загружать туда…
avatar
SECRET, возможно можно лоадить свои данные и отправлять их через EventChartCustom и хендлить их через OnChartEvent вместо OnNewTick.
avatar
Bocman,
зачем EventChartCustom подключать для этого?
Можно прямо в OnTick() восстанавливать состояние окружения.
Данные можно брать из истории торгов в формате QSH, которую пишет ItInvest и публикует на сайте.
avatar
SECRET, спасибо за ответ, наверное не тестирует без исторических данных, хотя по идее должно производится тестирование на тех данных которые предоставляет брокер за последний период?
подскажите пожалуйста форум перерыл мт5 нашел статью «Организация доступа к данным» скопировал пример который там приведен — функцию CheckLoadHistory, создал скрипт на этом примере и что дальше не понял с ним делать? или как то по другому нужно загружать исторические данные?
avatar
Дмитрий Андреев, Странно, брокер должен давать доступ к историческим данным. У меня счет в Открытии есть, там проблем нету
avatar
SECRET, а подскажите как загрузить исторические данные скажем за 3 года? на тс лабе все просто с сайта финама скачиваешь и затем в настройках при тестировании выбираешь, а здесь как? если можно подскажите куда заходить в терминале, какие действия проводить?
avatar
SECRET, здравствуйте, подразобрался я с тестером, подскажите плиз а где все таки брать историю, можно протестировать последний фьючерс корректно, так как его график отображается в терминале, нашел склейку в символах где то с историей за последний год — полтора в среднем, исходя из этого складываются два вопроса:
1. Как протестировать на более длительной истории скажем 2,3 года или 5 лет и более? где брать более более длительную историю
2. А вообще эти склеенные фьючи, предоставленные в терминале проверял кто нибудь с реальными данными можно ли на них полагаться?
avatar
Дмитрий Андреев, Здравствуйте!
1. Не уверен, но вроде можно импортировать историю в МТ5 из файлов. Для меня никогда не стояла задача тестировать на таких больших интервалах.
2. Полагаться можно только на данные, которые пишете сами в режиме реального времени, т.к. в МТ5 нету ни тиковых данных ни истории стакана.
avatar
Работаю с Quik + Qscalp. Хотел бы попробовать МТ5, но для него нет Qscalp. Какой в нем стакан? В смысле удобно ли быстро выставлять заявки/стоп-заявки в один клик как на Qscalp.
avatar
vito2000,
для MT5 есть iShift вместе QScalp.
www.mql5.com/ru/market/product/758
avatar
Говорят да)))
… типа супер.
avatar
Когда будете тестить стратегии, имейте в виду, что маркет ордера он все время торгует с учетом спреда. Причем спред он берет максимальный за ту минуту, в которой прошла сделка. Т.е. спред фиксированный и максимальный за минуту. Если МО итак не очень большое, то на тестах сразу увидите плавный слив. Как простетить без учета проскальзывания я так и не понял.

Я все баровые страты тестирую в WLD, а потом уже торгую в MT5.
Но тестер в MT5 очень неплохой и гибкий.
avatar
Redline, я тоже столкнулся с проблемой спредов. Поэтому сделал альтернативный расчет профита по исполненным ордерам и выводил его в результаты тестирования. По этим расчетам и шла оптимизация.
avatar
SECRET,
вообще для скоростных страт много нюансов: проблема спредов, история стаканов отсутствует, тики рассчетные, учет ликвидности тоже непросто осуществить. Слишком как-то не точно все получается. Уже не знаю что лучше, дальше тянуть связку MQL+Delphi или идти в сторону StockSharp. Судя по описанию, там все это уже встроено...
Что скажете?
avatar
Redline, Полностью свой софт на C++ и прямое подключение должны решить все проблемы.
avatar
SECRET,
это понятно.
Я про тестирование.
avatar
Redline, Свой тестер нужен.
avatar
Дмитрий, можете отправить описание ситуации через форму обратной связи на нашем сайте broker.ru. Сотрудники уточнят у вас некоторые детали и направят запрос разработчикам. Или, как здесь уже правильно советовали, обратиться к разработчикам напрямую или на www.mql5.com.
С уважением,
ФГ БКС
avatar
BCS, очень приятно что и вы здесь), я зашел в форму на сайте БКС, но там темы нет про тестирование в мт5 какую выбрать? а на сайте мт5 где писать — на форуме просто?
avatar
Дмитрий, выберите QUIK. Там разберутся, если суть проблем опишите. А на www.mql5.com помощи не оказали?
avatar

теги блога Дмитрий. А

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн