Блог им. TourNorth

Как интересно... Сегодня прошла редкая сделка по Ри на 4200 контрактов

Обратил внимание на крупную сделку по рынку в контракте РИ.

Вот выборка по всем дням RiZ4, по всем рыночным сделкам, происходящим в контракте. Отфильтровал только те, которые больше 4000контрактов. Сегодня один из таких редких дней. Причем обратите внимание на проскальзывание по этой слелке: всего 60пунктов(для примера посмотрите строчку выше, помните как РТС в доли секунды обвалился на ~1500 пунктов ?)

Как интересно... Сегодня прошла редкая сделка по Ри на 4200 контрактов
Рад бы сказать Вам что это признак роста или падения, но пока незнаю как это интерпретировать. Может кто подскажет(банальщину про маркет мейкера и внебиржевые сделки не предлагать :) )
Интересно, такие крупные сделки оказывают какое-нибудь влияние?
ЭТО С ВЕРОЯТНОСТЬЮ 95% ОПЦИОНЩИКИ И ХЕДЖЕРЫ
Андрей Вячеславович (Ganesh), Так там ГО одно на 56 млн, неговоря уж о стоимости актива, почти 400 млн.р.
Не могли бы пояснить свою мысль, недопетрил я связь…
avatar

TourNorth

TourNorth, у них(фондов) нейтральная позиция фьюч к опциону,
или купленные акции и проданный фьюч и когда рынок растет хедж кроют .
Андрей Вячеславович (Ganesh), так если у них позиция на 400 млн по фьючу, то опционная позиция должна быть не меньше.
Да и потом настораживает сумма. Это же не мало или думаете они на всю котлету берут?
avatar

TourNorth

TourNorth, не парься так не узнать, зато кто то знает наверняка и просто ищи опорные точки для стопа вменяемые.
у меня в таблице всех сделок 4000к в 12-46 и шла как продажа.
avatar

DenisV

DenisV, Она состояла из 55 транзакций. общая сумма которых 4200. Продажа — потому что лимитная сделка на продажу была, а соответственно встречная рыночная на покупку.
avatar

TourNorth

Да, видел в ленте на селл прошла
avatar

Жадный Яша

Bocman, а соответственно встречная рыночная на покупку.
avatar

TourNorth

TourNorth, странно, посмотрел запись вчерашних торгов в QScalp.
Там в 12:46:07 появляется лимитная заявка на ПОКУПКУ ~4000к по 104210 и через 4 секунды ее съедают по рынку. И цена при этом УПАЛА на 100 пунктов. Похоже рыночная все же была на продажу?
avatar

AlexBack

AlexBack, В логе сделок отражается направление лимитного ордера. Когда бьют по рынку большим количеством(как в данном случае), срубают множество лимитных ордеров(они и отображаются в таблице сделок), но тот кто срубил бьет по рынку обратным ордером. Ну Вы поняли…
Поймать рыночные ордера можно только по времени исполнения (дата, время, миллисекунда). Далее суммируется количество, объем, считается средневзвешанная цена. И направление у них ОБРАТНОЕ чем у лимитных заявок.

А насчет 4000 ордеров за 4 сек — это похоже договоренное перекладывание активов в установленное время. 4000 контрактов в стакане редкость одой заявкой. Это мое предположение.
avatar

TourNorth


теги блога TourNorth

....все тэги



2010-2020
UPDONW