Вчера решил посмотреть сделки участников ЛЧИ. Обнаружил странное несовпадение времени сделок и графика цены в этот момент. Wealth Lab ругается, что в указанное время в файле сделок участника небыло такой цены на графике(сделка 01.10.2014 16:49 buy Siz по цене 40070).

 

 Проверил сделки, полученные с биржи, все правильно, есть строчка с таким временем и ценой:

( Читать дальше )

Решил сделать очередной обзор по доходностям участников ЛЧИ. Выбрал 2го на 22.10.2013 лидера среди миллионников.
Уже на этапе подготовки чартов с ценами и сделками, начал удивляться, не уж-то с такими сделками можно в лидеры выбится?

Подготовил чарты по всем инструментам и обнаружил сильное расхождение с официальными результатами  ЛЧИ. По моим расчетам его результат должен быть -1%, по данным биржи +50%.

Для проверки, решил посмотреть результат по PirateTrade. Он похож на результат биржи: +43,19%. Начал сравнивать сделки по PirateTrade и данных по его сделкам, размещенным на бирже и нашел различия. А именно, самая первая сделка на PirateTrade отсутствует в данных участника, размещенных на сервере биржи: 
 Вот файл сделок этого участника за этот день, размещенный на бирже. Такой сделки НЕТ в этом файле!
 
Сами понимаете, одна лишняя сделка, непредоставленная в данных биржи, резко меняет результат участника(если считать эту сделку, то по Riz он держит Long с самого начала, немного «подруливая» объемами).

Буду признателен в поисках причин такого расхождения. Поэтому комментируйте… :)

( Читать дальше )

Мне не терпится поделиться с Вами очередным участником. Это Brimstain. Чем он привлекателен: во-первых он первый(+127,17%) в номинации трейдер-миллионер со стартовым капиталом 1 045 239.84, во вторых, эквити его портфеля практически не имело просадок и в-третьих у него похоже среднесрочная стратегия(сделок минимум).

Я специально привел графики к одной временной шкале, чтобы можно было оценить деверсификацию всего портфеля.

Напоминаю: зеленые области — области лонгов, красные — шортов. ShareSize — Объем контрактов в свече, GetProfit — equity выраженная в процентах к стартовому капиталу.

Итак RIZ3: Просадки конечно до 8-10% доходят, но входные точки настолько удачные, что просадки не «уводили» портфель в минус не разу.

 
SIZ3: Движитель портфеля. Большие объемы контрактов до 1000контрактов(~30млн.р.), прибыльные сделки и как следствие высокий процент дохода.

( Читать дальше )

Для тех, кто любит анализировать чужие сделки, выкладываю образец сделок первого выбранного мною участника. Решил пусть это будет Dr_Vaska, Василий Олейник.
Зеленые области — это лонги, красные — шорты. сверху динамика эквити в% к стартовому капиталу, чуть ниже — объемы контрактов в свече.

Комментируйте, если интересно ставьте плюсик, предлагайте рассмотреть других участников.

Итак, EDZ3: Довольно активно используется инструмент, несмотря на то, что основная позиция на лонг, идет активная работа объемами.


( Читать дальше )