Торгую спред:РТС и ММВБ

zica, накуя козе байан? РТС=бакс, ММВБ=рубль, СИшку не легче торговать?

zica, давайте проверим. Просто дальнейшее сужение и расширение спреда между индексами зависит от динамики курса доллара. Насколько я понимаю, ваша стратегия расчитывает на заработок от сужения спреда, которое произойдет только в случае укрепления рубля. Или вы хотите использовать какие-то неэффективности ценообразования фьючерсов?

BearEater, ты сам так торговал?)

Юрий Елисов, нет

Юрий Елисов, я торговал среднесрочно — так себе затея. Особенно перескоки на клирингах, которые в стопы не забьешь.

Капитан, торговать надо не цифру фьюча, а расчетную сумму в нем. Иначе будете сильно удивлены расхождению.

tradeformation, Это правильно поэтому объем проданного и купленного должен быть один.

Сергей (serzinho), не прав… посчитай статестически корреляцию и регрессию…так тоже можно торговать но рисков у такой схемы больше…

Юрий Елисов, что кроме курса доллара может обусловливать динамику спреда двух индексов?

BearEater, разный спрос и предложение...:)))все просто… это и есть неэффективность…

Юрий Елисов, спрос на что?

BearEater, спрос и предложение на инструмент, который ты собираешься торговать…

Юрий Елисов, я спросил про индексы, а не про фьючерсы на индекс…

BearEater, а какая разница… индексы тоже самое показывают… фьючерс привязан к базису, на который расчитывается… ты же не можешь в чистом виде покупать и продавать индексы, ясное дело ты будешь продавать и покупать производные на ниХ.если они есть…

Юрий Елисов, я пытаюсь до тебя донести, что у индекса РТС и индекса ММВБ одинаковая структура (в них входят одинаковые акции с одинаковыми весами), но один из них отражает цену акций в рублях, а другой в долларах. Соответственно, любые различия в динамике индекса РТС по сравнению с индексом ММВБ могут происходить исключительно за счет движения курса доллара к российскому рублю (см. спецификацию индексов). Исходя из этого, если фьючерсы оценены рынком правильно, то описанная автором топика стратегия должна производить такой же поток выплат как шорт фьючерса на доллар. Стратегия несет те же риски, что и шорт доллара. Спред может расширяться до бесконечности если доллар продолжит укрепляться.

BearEater, +

BearEater, мда… ладно, ладно… стратегия га… но… не торгуйте...:)

Юрий Елисов, курс доллара влияет сильнее — поглощает эту «неэффективность».

tradeformation, понятно… спасибо что разубедили…

tradeformation, а вы сами пробывали так торговать?

Юрий Елисов, я там выше ответил уже.