zica, давайте проверим. Просто дальнейшее сужение и расширение спреда между индексами зависит от динамики курса доллара. Насколько я понимаю, ваша стратегия расчитывает на заработок от сужения спреда, которое произойдет только в случае укрепления рубля. Или вы хотите использовать какие-то неэффективности ценообразования фьючерсов?
РТС и ММВБ сходятся при падении доллара к рублю в 90 проц случаев. Значит, вы заработаете при падении доллара. Почему на тот же обьем просто не продать бакс? Типа захеджированная позиция? Просто риска мало, но и доходность не очень, сумма го-то немаленькая род РТС и ММВБ. А по баксу плечо хорошее, на ту же сумму поднимите больше… Напишите, если я совсем не прав.
BearEater, а какая разница… индексы тоже самое показывают… фьючерс привязан к базису, на который расчитывается… ты же не можешь в чистом виде покупать и продавать индексы, ясное дело ты будешь продавать и покупать производные на ниХ.если они есть…
Юрий Елисов, я пытаюсь до тебя донести, что у индекса РТС и индекса ММВБ одинаковая структура (в них входят одинаковые акции с одинаковыми весами), но один из них отражает цену акций в рублях, а другой в долларах. Соответственно, любые различия в динамике индекса РТС по сравнению с индексом ММВБ могут происходить исключительно за счет движения курса доллара к российскому рублю (см. спецификацию индексов). Исходя из этого, если фьючерсы оценены рынком правильно, то описанная автором топика стратегия должна производить такой же поток выплат как шорт фьючерса на доллар. Стратегия несет те же риски, что и шорт доллара. Спред может расширяться до бесконечности если доллар продолжит укрепляться.
Лучше уже тогда искать бреши в движении индексов и СИ. Так как ММВБ+РТС=корреляция с СИ.
1) Строим эквити 2 графиков «РТС и ММВБ»
2) накладываем эквити «РТС и ММВБ» на график СИ, должно получиться 2 эдентичных графика в одном окне.
3) При резком скочке СИ например в верх, а тормозе эквити «РТС и ММВБ», то шортим СИ, а ММВБ-ЛОНГ/продали бакс и ШОРТ РТС/купили бакс и продали рубль = лонг доллар/рубль.
4) ПРОФИТ )
Сейчас -300 пунктов разница это исторический рекорд.
1) Строим эквити 2 графиков «РТС и ММВБ»
2) накладываем эквити «РТС и ММВБ» на график СИ, должно получиться 2 эдентичных графика в одном окне.
3) При резком скочке СИ например в верх, а тормозе эквити «РТС и ММВБ», то шортим СИ, а ММВБ-ЛОНГ/продали бакс и ШОРТ РТС/купили бакс и продали рубль = лонг доллар/рубль.
4) ПРОФИТ )