SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Karim
Как правильно считать доходность.
- 01 октября 2014, 14:45
- |
Предположим, человек торгует дневки и имеет 30%-40% годовых. Это считается нормально, т.е не очень хорошо, но и не очень плохо. А другой торгует часовики и дохдность в 100% годовых это уже круто. Но первый делает свою доходность на 250 барах, а второму нужно для этого уже 2250 (250 рабочих дней на 9 часов). И получается, чтобы было круто нужно не менее 270% годовых.
Все это, конечно, актуально для небольшого депозита, который не может повлиять на цену. Но при тестировании стратегий на малых таймфреймах, наверное, нужно вводить некий коэффициент, типа доходность/на бар. Нет смысла торговать 5-минутки, если они дают 100% годовых.
Или доходность и таймфрейм не связаны?
Все это, конечно, актуально для небольшого депозита, который не может повлиять на цену. Но при тестировании стратегий на малых таймфреймах, наверное, нужно вводить некий коэффициент, типа доходность/на бар. Нет смысла торговать 5-минутки, если они дают 100% годовых.
Или доходность и таймфрейм не связаны?
теги блога Karim
- 3d
- C++
- cluster
- Delta
- dll
- quick
- QUIK
- Renko
- Wealt Lab
- Wealth-Lab
- WealthLab
- бары
- библиотека
- Велслаб
- Горизнтальные объемы
- горизонтальный объем
- дельта
- Доходность
- Инвест Триал 2017
- Индикакаторы
- индикатор
- Квик
- кластер
- кластерный анализ
- корреляция
- Крестики нолики
- Кумулятивная дельта
- лчи
- ЛЧИ 2014
- лчи 2015
- ЛЧИ 2019
- оффтоп
- подключение
- разработка
- расчет
- ренко
- С++
- свечи
- стратегия
- торговые роботы
- Финам
- фьючер доллар-рубль
- экспорт
2) Зачем вообще считать доходность? Это технически непростая, и, имхо, не нужная на определенном этапе задача. Когда много счетов, постоянно идут траты, вводы/выводы--вся эта кухня с доходностью даже в рублях становится утомительной, не говоря уж про проценты, а тем более проценты на бар. Так, активы посчитал раз в месяц, сосчитал, сколько протратил--вот и вся доходность. Грубо говоря, если тратишь вдоволь, а капитал растет--доходность нормальная :)
Вот где это немного мной описано: kazai-trader.livejournal.com/174590.html?thread=855806#t855806
1) Систем чем больше, тем лучше. Опыт показывает, что это единственный путь к нормальной доходности с малыми просадками, а значит--к стабильному заработку. Гораздо лучше тратить бабки когда хочешь, когда хочешь включать/выключать торговлю, нежели чем сжав боллзы в кулак торчать в дроудауне месяцами.
Да и вообще, представьте, вы увидели на другой стороне экрана деньги. Что, вы их не возьмете из-за того, что 10 систем--это уже много?
2) По поводу пялиться в экран. Имхо, это вообще не нужно. В 21 веке за вас все выполнят автоматы/полуавтоматы, причем независимо от таймфрейма.
3) При большом числе систем важным становится время в рынке--чем оно меньше, тем лучше, поскольку капитал освобождается для использования в других системах. Вот где это описано: anatoly-utkin.livejournal.com/13286.html
По 2п. скажу, что пробовал заменить алгоритм на 5-минутках на робота, но увы в наш 21век то свет отключат, то интернет. И это все нужно прописывать в алгоритм. Голову сломаешь. Ставить на удаленный сервер — не те деньги на депо у меня. Будет большой депо, тогда может и задумаюсь. А с другой стороны зачем тогда 5-минутки?
Ток что сейчас всего 4 системы и все ручками. )))