Brent vs Light. Продаю спрэд WTI Brent

28 января 2011, 12:16
|
Akademik

Ну вот и 11,6 долл/барр спрэд. Я запускаю две позы: лонг лайт и шорт брент: 97.99 шорт брент и 85.69 лонг лайт. Не отрекаюсь от усреднения. Причина очевидна-на рынке явный дисбаланс. Если будем стремиться к значениям 150/100 брент/лайт, я продам портфель сурпреф и займусь хеджевым трейдом всерьез. Но пока намерен на портфеле в пару десятков мулей поработать на спрэде. Выход из него случится однозначно. Готов трудиться в сим направлении долгосрочно. Стопов нет. Торгую вью. Если выйду из рынка, напишу почему и как я стал мудаком)

19 комментариев

Давай, интересно. Та же мысль посещает, но я пока придерживаюсь только одной стратегии. Брента там нет.

Shamoi

28 января 2011, 12:18
Ответить

у меня цель иная: я четко осознаю, что напилить на спреде можно очень прилично. И я придерживаюсь как результирующего трейда в данном случае чистого лонга по лайту. Это в том случае, если за пару лет этот жедж раскатает как в 8 году. Чистый шорт по бренту кратно рискованней, там верхних теоретически нет.

Akademik

28 января 2011, 12:21
Ответить

Да, конечно, тут работа только на спреде. и при нулевом спреде я понял будут закрыты обе позиции, и L-лайт, и S-брент?

Shamoi

28 января 2011, 12:26
Ответить

Нулевого спрэда не будет, он исторически нулевым не бывает. Он схлопнется либо после задерга брента, либо при ситуации ака в 08 году, когда разом на 35 ушли. Обе позы закрою, если не увижу перспективы выхода вниз по лайту. А если эта перспектива отыграется, я прикрою брент и уйду на 100% в лонг по лайту

Akademik

28 января 2011, 12:35
Ответить

Оке, смотрим. ждем) интересен результат)

Shamoi

28 января 2011, 12:56
Ответить

Стопов нет. Торгую вью. Если выйду из рынка, напишу почему и как я стал мудаком) ))))))))))))))))))

Василий Олейник

28 января 2011, 12:21
Ответить

)))

Akademik

28 января 2011, 12:22
Ответить

думаю в любом случае спекули будут пытаться схлопывать спред, так что очень мне кажется перспективной твоя спекуляция, если держать запас наличных на усреднение. я бы тож открыл подобную позицию. как заеду в москву надо будет озаботиться открытием доступа к американским бумажкам — очень уж интересными кажутся эксперименты там… а по дальним фьючерсам спред больше рисуется или меньше?

О.К.

28 января 2011, 12:24
Ответить

по дальним на 6 месяцев я думаю спрэд будет пилить. Уж больно мутная это идея с траблами по бренту. Она алогична для рынка. Словно кто-то премию себе выписывает) или тарит хранилища лайтом))) и потом траблы исчезнут. Это очевидно, что кто-то заработок делает. Олег, там эксперименты есть раз в месяц 3-4 конца стреляют)))

Akademik

28 января 2011, 12:32
Ответить

не буди во мне черную зависть :)

О.К.

28 января 2011, 13:08
Ответить

До Сальери тебе давековато, а Нью Драгонов на стоке американском очень много))) нам много ведь не нужно, два раза по 5 концов и в сурпреф)

Akademik

28 января 2011, 13:18
Ответить

Очень любопытно. Вообще, если абстрагироваться что того, что они должны коррелировать, а посмотреть с технической точки зрения на каждый инструмент в отдельности, то покупать надо то что растет, и шортить то что падает.
Мне почему то кажется, что сейчас этот спрэд торгуют даже те, который в жизни с нефтью не работали. Короче набилось туда спекулей, и вероятнее всего играют на сужение. Блин, а как сузить, если все стоят в одну сторону.
Мэй би это все закончится не логично, как это часто бывает на рынке и спрэд расшириться.
Рискованно короче, еслиб я входила на сужение, то после резкого импульса брент/лайт вверх/вниз, я так лучше со стороны

mrs_litlton

28 января 2011, 12:42
Ответить

1) если бы я обращал много внимания на технику, меня давно бы смыло как и большинство
2) если вы заметили, то в посте сказано об усреднении и существующих резервах
3) я торгую только свой вью. Мне выгодно, чтобы спред расширили. Я в рынке и буду зарабатывать на пиле. И к моменту полной алогичности дам +50% к марже

Akademik

28 января 2011, 12:55
Ответить

Я не спорю с Вами, ни в коем случае. Просто высказываю свой взгляд на ситуацию, а не Вашу стратегию.
Рискованным считаю только МОМЕНТ входа для спекулянтов сейчас, когда даже на этом сайте задают вопросы типа: есть ли инструмент для торговли WTI на российском рынке? То есть там сейчас даже те, которые ни разу там не были. И логичнее, что их накажут. Вот и все.
А отсутствие стопов и возможное усреднение в перспективе наоборот считаю разумным для вашей стратегии, потому как план долгосрочный.

mrs_litlton

28 января 2011, 13:30
Ответить

а, ну это классика. Стопы, маржины и прочие прелести легкомыслия новотредерской массы-это еда для акул) раньше акулы плавали по связаной системе морей и океанов, а теперь из заперли в одном море) чудес насмотримся

Akademik