Настроение инсайдеров за неделю (28.07-01.08.14)

04 августа 2014, 11:01
|
olegN

Покупки инсайдеров за неделю упали и составили $60.16 млн по сравнению с предыдущей неделей $88.99млн. С другой стороны продажи увеличились в два раза и составили $1.34 млрд против $549.37 неделей ранее.

Sell/Buy соотношение: показатель вычисляется путем деления суммы продаж инсайдерами акций своих компаний за неделю, на сумму потраченную ими на покупку акций своих компаний. Таким образом соотношение за последнюю неделю составило 22.36 (на прошлой неделе показатель был 6.17)
Все транзакции тщательно фильтруются. Исключаются следующие сделки: проведенные вне открытого рынка, сделки по опционам и по компаниям IPO, сделки с ошибочными данными в SEC формах №4.

Настроение инсайдеров за неделю (28.07-01.08.14)

Не смотря на трехкратное увеличение соотношения продаж к покупкам, этот показатель еще достаточно низок для заявлений о развороте в медвежью сторону. Часть инвесторов перестраховалась и распродалась на подходе к отметке 2000. Но для любого боле-менее значимой разворота должны сложиться определенные и экономические условия. Для американского локомотива такие условия только-только начинают формироваться, но говорить о их влиянии на рынок пока преждевременно. Предполагаем, что и коррекции и восстановления прежних уровней неизбежны как дыхание рынка.

При продаже колл опционов пока стоит брать страйки только глубоко в деньгах.

(Познакомиться с описанием стратегии можно здесь на странице, «ШАГ 1 — СКАЧАТЬ СТАТЬЮ О ПРОДАЖЕ ОПЦИОНОВ».)

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

10 комментариев

Вот цитата их статьи «Почему Покрытый: потому что в первую очередь покупается акции (актив) и сразу продается опционный контракт (страховки)».
Сразу возникло много вопросов
1. Почему вы предлагаете первым купить ликвидный инструмент (акцию), а потом менее ликвидный.
2. На хаях рекомендуют продавать фуч, а опцион в середине торгового коридора. Почему вы рекомендуете колы продавать, ведь при этом возникает самой большой риск для спекулянта, а именно превратиться в вечного инвестора.

risk monitor

04 августа 2014, 11:36
Ответить

risk monitor,
1 для этой стратегии не выбираются неликвидные опционы. Ликвидность всегда есть и на акции и на опционы.
2 это не спекулятивная стратегия, а инвестиционная. Т.е. это НЕ для спекулянтов (даже психология ведения позиций здесь абсолютна другая). Что бы снизить риск отбираются акции вероятность по которым превратиться в вечного инвестора невелика. Но даже если и случается долгосрочный провал, то тоже есть стратегии по выходу из позиции где нивелируются убытки.
Что бы еще больше минимизировать риски необходимо понимать перспективу рынка

olegN

04 августа 2014, 11:52
Ответить

1.То есть вы берете опционы, где спред в стакане такой же как на акциях
2.Если это для инвесторов, то зачем надо сразу делать связку, рациональнее после роста вашего актива

risk monitor

04 августа 2014, 11:59
Ответить

risk monitor,
1 нет не обязательно. Конечно есть определенные правила для спреда, но он абсолютно не должен совпадать со спредом в акциях
2 отбираются именно те акции где связку лучше делать сразу.

olegN

04 августа 2014, 12:07
Ответить

вы пишете «стоит брать страйки только глубоко в деньгах.»
Но колы глубоко в деньгах, это всегда большие спреды и неликвид

risk monitor

04 августа 2014, 12:12
Ответить

risk monitor, глубоко — это не значит десятки страйков вниз. Везде должен быть рационализм. Для этой стратегии есть определенные критерии выбора страйка

olegN