Блог им. wwxxww

БКДХ. 2014-07-11.

Все сделки по фьючу за день.
БКДХ. 2014-07-11.


Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно.

БКДХ. 2014-07-11.
★1
27 комментариев
В продолжение предыдущего поста))))
avatar
НеГрустин
Итог дня сколько процентов?
avatar
Сергей Александрович
Обаятельный трейдер, по квиковой вар.марже — минус 4,5%.

Реально — около минус 1 процента от счёта…
avatar
НеГрустин
Покажите ПнЛ самого дельта хеджера, тоесть сколько за день у вас по РИ накотило?
И если можно что по позе в опцах вышло за день.
Еще б нужно было б тету позы занать, тогда можно судить эфекивно ли хеджер рабодает.
avatar
SL
SL, Верненне не нужно нам показывать, просто для себя посмотрите и проанализируйте.
avatar
SL
SL, я прекрасно осознаЮ, что я делаю))
Выкладки при целый день снижающейся воле — выше.

Но за заботу — спасибо!))))
avatar
НеГрустин
+1
Я, ни в коем случае, не хотел вас в чем то упрекать, я просто хотел подсказать как опредилить ефективность хеджера, если хеджер отбивает Тету, значит он хеджит правильно. Вола это уже другой вопрос...)))
avatar
SL
+1
SL, хэджер отбил примерно 80% от сожранной тэты — все сделки на верхней картинке.))
Для дня, закрывшегося в ноль — не так уж и плохо))

Давай на «ты»))

Как ты считаешь? Неплохо?
Или плохо?))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, имхо неплохо, т.к. основная тэта была сожрана на вечерке — по кр.мере у меня так.
avatar
К.О'Тяра
+1
Думаю, очень не плохо :) но все же нужно учесть что тета с каждым днем становится все больше… Значит нужно как-то менять параметры хеджера, как не спрашивай сам пока не знаю :)
avatar
SL
+1
SL, я думаю, менять ничего пока не надо.
Нужно просто дождаться целевого движения, и зафиксировать прибыль, или признать, что прогноз неверен, и зафиксировать убыток. (Убытка с момента создания позы нет.)

Да там, собственно, особо ничего не поменяешь…
Разве только как-то по-другому рассчитывать дельту…
Имею в виду, на основании какой-то другой цифры волатильности.
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, добрый день! Вы хеджирование делаете по БШ или с поправкой на улыбку?
avatar
Богатый папа
Богатый папа, по БШ по айви биржи
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, xм..., вы же понимаете, что в этом случае поза несколько шортовая получается, вы как-то с этим боретесь?
avatar
Богатый папа
Богатый папа, нет.)) Не знал. Спасибо.))
Я, собственно, только недавно начал заниматься активным дельтахэджем…
Я всё больше по статичным конструкциям))))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, ясно, посмотрите, по БШ у вас получается дельта, как бы нулевая, а на самом деле она минусовая из-за приподнятого левого крыла по воле и несимметричного центра улыбки относительно центрального страйка, со всеми вытекающими последствиями. Дельта хеджер на купайле?
avatar
Богатый папа
Богатый папа, учту на будущее))
Хотя… это надо обдумать! ;)

На купайле. Всё никак не доберусь Луа поворошить))))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, я тоже на купайле работаю, пока все устраивает, на ЛУА времени нет.
А обдумать поправку надо обязательно, так как при росте рынка поза начинает лосить и не только из-за обычного падения волы, но и из-за неверной дельты по БШ для нашей улыбки.
avatar
Богатый папа
Богатый папа, а как вычислить верную дельту?
Ты как это делаешь?
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин,… да верной дельты, наверное нет, и быть не может, есть различные подходы в ее оценке, даже тут на смарт-лабе много об этом писали.
Я использую простой параллельный перенос улыбки, без ее поворота и «крыло-махания».
avatar
Богатый папа
Богатый папа, чисто влево-вправо?
А волатильность как привязана к этому делу?
Только по вертикальному сдвигу улыбки?
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, Кинь, запрос в личку, чуть позже я вышлю образец кода.
avatar
Богатый папа
Красота красотой, но истина — дороже!))))

Переползаю обратно в версию с лимитками…
avatar
НеГрустин
НеГрустин, ты опционную позу все время держишь? Не думал — закрываться на ночь?
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror, уж тада скорее на вечёрку))

А нафига? Всё, вроде, отбивается))
avatar
НеГрустин
НеГрустин, обычно — отбивается, но в пт например, я не успел закрыться (а хотел) и тэта хавнула гораздо больше, чем ДХ заработал… причем именно в переходе на вечерку. У тебя — нет?
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror, в пт — нет, вот вчера — да…
avatar
НеГрустин

полезные записи за 24 часа

★9 23 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★9 37 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★8 5 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 15 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 98 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★6 98 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
★4 5 ⭐️Системная проблема Системы👻
+226 68 Ситуация на текущий момент
+225 112 Кэша больше нет⚠️
+186 34 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+161 77 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+130 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+120 56 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+105 82 Потерял -30% на Транснефти
+99 81 Медвежий рынок вернулся?
+94 98 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+87 98 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

82к Потерял -30% на Транснефти
68к Ситуация на текущий момент
67к Азия. Пятница.
27к Россия является главным рынком для китайских авто.
25к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать
20к Вопрос знатокам смартлаба!
17к Шорт
15к Некуда бежать. Сбер или квартира.
15к Куда пропал @ator?
13к Веселая вечеринка

теги блога НеГрустин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн