БКДХ. 2014-07-11.

11 июля 2014, 19:43
|
НеГрустин

Все сделки по фьючу за день.

Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно.

40 | ★1

27 комментариев

В продолжение предыдущего поста))))

НеГрустин

11 июля 2014, 19:48
Ответить

Итог дня сколько процентов?

Сергей Александрович

11 июля 2014, 19:50
Ответить

Обаятельный трейдер, по квиковой вар.марже — минус 4,5%.

Реально — около минус 1 процента от счёта…

НеГрустин

11 июля 2014, 19:58
Ответить

Покажите ПнЛ самого дельта хеджера, тоесть сколько за день у вас по РИ накотило?
И если можно что по позе в опцах вышло за день.
Еще б нужно было б тету позы занать, тогда можно судить эфекивно ли хеджер рабодает.

12 июля 2014, 00:19
Ответить

SL, Верненне не нужно нам показывать, просто для себя посмотрите и проанализируйте.

12 июля 2014, 00:21
Ответить

SL, я прекрасно осознаЮ, что я делаю))
Выкладки при целый день снижающейся воле — выше.

Но за заботу — спасибо!))))

НеГрустин

12 июля 2014, 00:31
Ответить

Я, ни в коем случае, не хотел вас в чем то упрекать, я просто хотел подсказать как опредилить ефективность хеджера, если хеджер отбивает Тету, значит он хеджит правильно. Вола это уже другой вопрос...)))

12 июля 2014, 00:42
Ответить

SL, хэджер отбил примерно 80% от сожранной тэты — все сделки на верхней картинке.))
Для дня, закрывшегося в ноль — не так уж и плохо))

Давай на «ты»))

Как ты считаешь? Неплохо?
Или плохо?))

НеГрустин

12 июля 2014, 01:28
Ответить

НеГрустин, имхо неплохо, т.к. основная тэта была сожрана на вечерке — по кр.мере у меня так.

К.О'Тяра

14 июля 2014, 09:49
Ответить

Думаю, очень не плохо :) но все же нужно учесть что тета с каждым днем становится все больше… Значит нужно как-то менять параметры хеджера, как не спрашивай сам пока не знаю :)

12 июля 2014, 01:32
Ответить

SL, я думаю, менять ничего пока не надо.
Нужно просто дождаться целевого движения, и зафиксировать прибыль, или признать, что прогноз неверен, и зафиксировать убыток. (Убытка с момента создания позы нет.)

Да там, собственно, особо ничего не поменяешь…
Разве только как-то по-другому рассчитывать дельту…
Имею в виду, на основании какой-то другой цифры волатильности.

НеГрустин

12 июля 2014, 01:56
Ответить

НеГрустин, добрый день! Вы хеджирование делаете по БШ или с поправкой на улыбку?

Богатый папа

16 июля 2014, 12:49
Ответить

Богатый папа, по БШ по айви биржи

НеГрустин

16 июля 2014, 14:12
Ответить

НеГрустин, xм..., вы же понимаете, что в этом случае поза несколько шортовая получается, вы как-то с этим боретесь?

Богатый папа

16 июля 2014, 14:25
Ответить

Богатый папа, нет.)) Не знал. Спасибо.))
Я, собственно, только недавно начал заниматься активным дельтахэджем…
Я всё больше по статичным конструкциям))))

НеГрустин

16 июля 2014, 22:53
Ответить

НеГрустин, ясно, посмотрите, по БШ у вас получается дельта, как бы нулевая, а на самом деле она минусовая из-за приподнятого левого крыла по воле и несимметричного центра улыбки относительно центрального страйка, со всеми вытекающими последствиями. Дельта хеджер на купайле?

Богатый папа

17 июля 2014, 18:04
Ответить

Богатый папа, учту на будущее))
Хотя… это надо обдумать! ;)

На купайле. Всё никак не доберусь Луа поворошить))))

НеГрустин

17 июля 2014, 18:53
Ответить

НеГрустин, я тоже на купайле работаю, пока все устраивает, на ЛУА времени нет.
А обдумать поправку надо обязательно, так как при росте рынка поза начинает лосить и не только из-за обычного падения волы, но и из-за неверной дельты по БШ для нашей улыбки.

Богатый папа

17 июля 2014, 19:00
Ответить

Богатый папа, а как вычислить верную дельту?
Ты как это делаешь?

НеГрустин

17 июля 2014, 19:31
Ответить

НеГрустин,… да верной дельты, наверное нет, и быть не может, есть различные подходы в ее оценке, даже тут на смарт-лабе много об этом писали.
Я использую простой параллельный перенос улыбки, без ее поворота и «крыло-махания».

Богатый папа

17 июля 2014, 19:40
Ответить

Богатый папа, чисто влево-вправо?
А волатильность как привязана к этому делу?
Только по вертикальному сдвигу улыбки?

НеГрустин

17 июля 2014, 19:46
Ответить

НеГрустин, Кинь, запрос в личку, чуть позже я вышлю образец кода.

Богатый папа

17 июля 2014, 19:59
Ответить

Красота красотой, но истина — дороже!))))

Переползаю обратно в версию с лимитками…

НеГрустин

15 июля 2014, 04:09
Ответить

НеГрустин, ты опционную позу все время держишь? Не думал — закрываться на ночь?

К.О'Тяра

15 июля 2014, 11:51
Ответить

cosmichorror, уж тада скорее на вечёрку))

А нафига? Всё, вроде, отбивается))

НеГрустин

15 июля 2014, 13:35
Ответить

НеГрустин, обычно — отбивается, но в пт например, я не успел закрыться (а хотел) и тэта хавнула гораздо больше, чем ДХ заработал… причем именно в переходе на вечерку. У тебя — нет?

К.О'Тяра