Блог им. wwxxww

БКДХ. 2014-07-11.

Все сделки по фьючу за день.
БКДХ. 2014-07-11.


Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно.

БКДХ. 2014-07-11.
★1
27 комментариев
В продолжение предыдущего поста))))
avatar
НеГрустин
Итог дня сколько процентов?
avatar
Сергей Александрович
Обаятельный трейдер, по квиковой вар.марже — минус 4,5%.

Реально — около минус 1 процента от счёта…
avatar
НеГрустин
Покажите ПнЛ самого дельта хеджера, тоесть сколько за день у вас по РИ накотило?
И если можно что по позе в опцах вышло за день.
Еще б нужно было б тету позы занать, тогда можно судить эфекивно ли хеджер рабодает.
avatar
SL
SL, Верненне не нужно нам показывать, просто для себя посмотрите и проанализируйте.
avatar
SL
SL, я прекрасно осознаЮ, что я делаю))
Выкладки при целый день снижающейся воле — выше.

Но за заботу — спасибо!))))
avatar
НеГрустин
+1
Я, ни в коем случае, не хотел вас в чем то упрекать, я просто хотел подсказать как опредилить ефективность хеджера, если хеджер отбивает Тету, значит он хеджит правильно. Вола это уже другой вопрос...)))
avatar
SL
+1
SL, хэджер отбил примерно 80% от сожранной тэты — все сделки на верхней картинке.))
Для дня, закрывшегося в ноль — не так уж и плохо))

Давай на «ты»))

Как ты считаешь? Неплохо?
Или плохо?))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, имхо неплохо, т.к. основная тэта была сожрана на вечерке — по кр.мере у меня так.
avatar
К.О'Тяра
+1
Думаю, очень не плохо :) но все же нужно учесть что тета с каждым днем становится все больше… Значит нужно как-то менять параметры хеджера, как не спрашивай сам пока не знаю :)
avatar
SL
+1
SL, я думаю, менять ничего пока не надо.
Нужно просто дождаться целевого движения, и зафиксировать прибыль, или признать, что прогноз неверен, и зафиксировать убыток. (Убытка с момента создания позы нет.)

Да там, собственно, особо ничего не поменяешь…
Разве только как-то по-другому рассчитывать дельту…
Имею в виду, на основании какой-то другой цифры волатильности.
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, добрый день! Вы хеджирование делаете по БШ или с поправкой на улыбку?
avatar
Богатый папа
Богатый папа, по БШ по айви биржи
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, xм..., вы же понимаете, что в этом случае поза несколько шортовая получается, вы как-то с этим боретесь?
avatar
Богатый папа
Богатый папа, нет.)) Не знал. Спасибо.))
Я, собственно, только недавно начал заниматься активным дельтахэджем…
Я всё больше по статичным конструкциям))))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, ясно, посмотрите, по БШ у вас получается дельта, как бы нулевая, а на самом деле она минусовая из-за приподнятого левого крыла по воле и несимметричного центра улыбки относительно центрального страйка, со всеми вытекающими последствиями. Дельта хеджер на купайле?
avatar
Богатый папа
Богатый папа, учту на будущее))
Хотя… это надо обдумать! ;)

На купайле. Всё никак не доберусь Луа поворошить))))
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, я тоже на купайле работаю, пока все устраивает, на ЛУА времени нет.
А обдумать поправку надо обязательно, так как при росте рынка поза начинает лосить и не только из-за обычного падения волы, но и из-за неверной дельты по БШ для нашей улыбки.
avatar
Богатый папа
Богатый папа, а как вычислить верную дельту?
Ты как это делаешь?
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин,… да верной дельты, наверное нет, и быть не может, есть различные подходы в ее оценке, даже тут на смарт-лабе много об этом писали.
Я использую простой параллельный перенос улыбки, без ее поворота и «крыло-махания».
avatar
Богатый папа
Богатый папа, чисто влево-вправо?
А волатильность как привязана к этому делу?
Только по вертикальному сдвигу улыбки?
avatar
НеГрустин
+1
НеГрустин, Кинь, запрос в личку, чуть позже я вышлю образец кода.
avatar
Богатый папа
Красота красотой, но истина — дороже!))))

Переползаю обратно в версию с лимитками…
avatar
НеГрустин
НеГрустин, ты опционную позу все время держишь? Не думал — закрываться на ночь?
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror, уж тада скорее на вечёрку))

А нафига? Всё, вроде, отбивается))
avatar
НеГрустин
НеГрустин, обычно — отбивается, но в пт например, я не успел закрыться (а хотел) и тэта хавнула гораздо больше, чем ДХ заработал… причем именно в переходе на вечерку. У тебя — нет?
avatar
К.О'Тяра
cosmichorror, в пт — нет, вот вчера — да…
avatar
НеГрустин

полезные записи за 24 часа

★16 63 Меня зовут Игорь, 33 года я произвожу электронику и ненавижу продажи
★10 5 12 среднесрочных облигаций (от 2 до 5 лет) с доходностью выше 18%
★9 7 Где смотреть межбанковский курс доллара и евро после санкций против Мосбиржи?
★7 48 Ситуация на текущий момент
★5 9 👥 Инфляция бьет рекорды: паника или пора действовать?
★5 55 Дежа вю в долларе
★4 44 Цена и время исполнения фьючерса SI
★4 4 18,5% от лизинговой компании! Свежие облигации: Балтийский лизинг на размещении
★4 11 ❌Инвестиционный антитоп. Худшие акции пятилетки
★4 0 ​​НоваБев (Белуга) - тихая гавань для нашей рыбки
+257 48 Ситуация на текущий момент
+164 63 Меня зовут Игорь, 33 года я произвожу электронику и ненавижу продажи
+139 17 Только шорт сейчас позволяет заработать🔥Акции и инвестиции
+111 96 Индекс МБ сегодня
+106 24 ⚡️ЖЕСТЬ! Санкции против Мосбиржи: все последствия. Мирный план Путина
+99 31 Азия. Вторник.
+89 44 Дорога в IT
+87 55 Дежа вю в долларе
+70 10 W8BEN - всё, два стула
+70 23 Эскалация безумия на американском рынке выходит на новые рубежи

самые обсуждаемые сегодня

96к Индекс МБ сегодня
94к Куда пристроить деньги от продажи трёхкомнатной квартиры?
75к Другу предложили купить 10 тысяч наличных USD по 50 рублей...
61к "Цель она есть". С бубном (GOLD)
48к Ситуация на текущий момент
44к Дорога в IT
39к В этих дивидендных акциях я разочаровался и планирую удалить их из портфеля
31к Азия. Вторник.
26к Мне скучно.
24к ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически

теги блога НеГрустин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн