Примитивная математика на пользу общества.

Хочу  поделиться некоторыми простыми наработками, может быть, кому  и будет полезно.  Ничего не продаю, ничего не рекламирую – это важно.
Для лучшего понимания процессов  биржевой торговли  написал на коленке программу, которая  производит некие расчеты. Инструмент – фьючерс на РТС, но можно и любой другой из рынка ФОРТС.
Данные берутся из терминала АД, у которого есть понятное мне API, программистом был 100 лет назад, писал на ассемблере.  Сейчас использовал VBA,  при этом качество  программирования отвратительное, поэтому сразу скажу, что  программу не дам, стыдно. 

Что программа  делает:
1.            Используются  следующие данные   свечей  определенных  тайм фреймов  (используются одновременно данные за 1 и 5 минут): дата/время; цена открытия, цена, закрытия, максимальная цена, минимальная цена, объем.
2.            Рассчитывается (по каждой свече): историческая  волатильность на текущий момент, значение  2-х EMA за задаваемые периоды,  ATR, среднее (экспоненциальное) значение ATR. Волатильность рассчитывается по формуле 4 статьи В. Твардовского «Волатильность как инструмент для определения минимумов рынка». Но осуществляется так называемая  приводка к выбранному таймфрейму. Т.е. полученный результат умножается на 100 и на корень квадратный из произведения: количество рабочих дней в году*количество рабочих часов в дне*количество 5 минуток в часе* количество минуток в 5 минутах. Для расчета волатильности 5 минутного таймфрейма  последнее множимое не используется.
3.            Показывается в динамике изменение Открытого интереса (ОИ). ОИ  показывается для последних N минутных свечках и формируется из таблицы котировок на момент  обращения к АД (каждые 45 сек,  это тоже параметр).
4.            Формируются звуковые  сигналы: максимальный объем дня (для 1 и 5 минут), максимальный объем за последние  N (параметр)  1 и 5  минут .
А теперь самое главное – как это можно использовать (но реально мне не сильно помогает):
1.            Видны цены с максимальным выбросом  вертикальных объемов. На графике они тоже видны, но так, на мой взгляд, точнее. Кроме того, видно подтверждение выброса минутного объема в целом на 5 минутном таймфрейме.
2.            Виден рост (падение) без появления объемов и со снижением (ростом) ОИ.
3.            Видно резкое повышение волатильности, достижение каких-либо значимых значений волатильности. Причем, виден рост волатильности  и при росте цены. Кстати, при существенном  росте волатильности можно задуматься об опционных стратегиях, основанных на   продаже опционов.
4.            Видно существенное снижение волатильности, даже не на вечерней сессии, можно задуматься  об опционных стратегиях, основанных на   покупке опционов.
 
Зачем я все это написал? Совершенно не для того, чтобы меня похвалили или, тем более, критиковали.  Возможно, кто-либо увидит во всем этом  здравое зерно и поделится своими соображениями. Во всяком случае, для развития навыков торговли  это полезнее чем обсуждение ситуации в Украине, где победителей, похоже, уже никогда не будет. Да и полезнее, чем гадание на стеклянном шаре, куда завтра двинет рынок.
Все профита.