Мастодонты продажи опционов

05 июля 2014, 20:13
|
OwlSAE777

Как-то некто Герчик, рассказывал, что общался с гуру опционов, кажется, с Шелдоном Натенбергом. После ответа Шелдонома, что на падающем рынке он бы покупал КОЛЛ опционы, некто Герчик сказал, что он тогда ничего не понимает в опционах. А в чем тут прикол? Может Натенберг имел ввиду, приобретать синтетический ПУТ ( покупка КОЛЛА и продажа фъюча).
А какие стратегии вы используете на падающем рынке? Что-то после мартовского обвала куда-то пропали мастодонты продажи опционов. А может я ошибаюсь и сейчас идет сезон снятия сливок, и им некогда?

Ключевые слова:
Опционы

19 комментариев

Альфа-Директ запретил продавать опционы, приходится покупать)

Алиев Сергей

05 июля 2014, 20:19
Ответить

Алиев Сергей, Я думаю, что серьезные опционщики не торгуют через Альфа-Директ.

OwlSAE777

05 июля 2014, 21:30
Ответить

Алиев Сергей, Откройте счет у другого брокера, я так и сделал

Andy_Z

05 июля 2014, 22:03
Ответить

опционщики не продают опционы?? не… не слышал
smart-lab.ru/blog/191474.php

Ruscash

05 июля 2014, 21:57
Ответить

ruscash, Разве я говорил, что опционщики не продают опционы. У меня самого перед обвалом был проданный стреддл.Но перед обвалом заподозрив, что-то неладное прикупил 200 120-путов по 500, чем и спасся.Я говорю, что старожилы- мастодонты (крупные игроки) куда-то подевались.

OwlSAE777

05 июля 2014, 22:16
Ответить

OwlSAE777, врят ли
воттакуот утверждать однозначно не стоит
для начала напиши кого ты считаешь крупным игроком!
тот же к примеру коленкович — думаешь он не крупный игрок… или елисеев (да и остальные все, кто не светится — значит не считают нужным)

Ruscash

05 июля 2014, 22:19
Ответить

ruscash, У кого ГО в игре не меньше 1 млн.Раньше светились, а после обвала исчезли.Почему?

OwlSAE777

05 июля 2014, 22:21
Ответить

OwlSAE777, ну так ты список напиши — кто раньше светился — а сейчас нет!!!
И между прочим — если уж пошла такая пьянка — 1 млн. (в долларах наверно ты имел ввиду) это средние суммы
Вот 3 ляма баксов и выше — это уже уровень

Ruscash

05 июля 2014, 22:29
Ответить

ruscash, Ты наверно очень крутой. Каленкович и тот говорит, что сейчас торгует не более 3 млн.руб., рынок не тот. Конечно интересно читать про стратегии по 1 лоту, очень поучительно.Но на серьезных объемах они не работают.

OwlSAE777

05 июля 2014, 22:37
Ответить

OwlSAE777, я не крутой — был бы крутой — на смарте не зависал ;)
я так же от каленковича слышал про 3 ляма баксов — что проходят все сделки норм и т.д.

*Данную стратегию считаю возможным реализовать и на гораздо большем объеме
Т.к. она не краткосрочная
Да — согласен — данная стратегия собралась через жопу… но что есть… то есть…
Да и к тому же подключился только с 01.07.14 к данной серии месячной — поэтому исходя из риск/доходность — собрал что смог ((

Ruscash

05 июля 2014, 22:47
Ответить

ruscash, Такой объем, я думаю, можно собрать только на внебиржевом рынке. По моим прикидкам это около 60 000 лотов. В стакане его не соберешь.И он вряд ли продает волатильность, а за 2 недели не отбить покупку. Интересно, что это за схема на $3 млн., если только арбитраж, там действительно объемы бесконечные, сколько даст рынок.

OwlSAE777

06 июля 2014, 00:05
Ответить

А некто Герчику Натенберг посоветовал покупать только КОЛЛы, разглядев в нем «великого» трейдера.

OwlSAE777

05 июля 2014, 22:47
Ответить

мож потому, что коллы — всегда будут вне денег и их продать будет легче? Ну и подразумевается дельтахэдж…

К.О'Тяра

07 июля 2014, 15:44
Ответить

cosmichorror, а может новичкам не следует заниматься продажами. При падении волатильность растет и соответственно цена КОЛЛов и при откате есть возможность выйти с профитом.

OwlSAE777

07 июля 2014, 18:36
Ответить

OwlSAE777, зависит от фазы рынка — smart-lab.ru/blog/184850.php

К.О'Тяра

08 июля 2014, 11:41
Ответить

На больших интервалах времени исследования волатильности- рост волатильности при падении это факт. Следовательно это можно принять за теорему.

OwlSAE777

08 июля 2014, 11:58
Ответить

OwlSAE777, ты вобщем сам правильно ответил на свой вопрос, но(!) надо понимать почему так… это только половина теоремы ;-))

При расчете 'улыбки' сначала строится логнормальное распределение истории цен БА, так вот — максимум это и есть 'точка перевала', т.е в ЛЮБУЮ сторону от нее вола будет расти. Мы просто долго сидим в том или ином 'хвосте'

К.О'Тяра

08 июля 2014, 12:49
Ответить

Я объясню проще.Страх от падения выше, поэтому и путы стоят дороже. Падение происходит обычно с большей скоростью, чем рост, поэтому и растет волатильность. Кроме того есть ожидания рынка.При катастрофе, волатильность одна. При коррекции другая.По большому счету мы уже можем знать, как она поведет себя в определенных условиях и пытаемся спрогнозировать ее изменение. Ну, а логнормальные распределения это для теоретиков.

OwlSAE777