Недельный торговый план 23.06-27.06

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Прошедшая торговая неделя была насыщена важными событиями фундаментального плана, но ясности для инвесторов на мой взгляд они так и не добавили. Это видно по графикам. Индекс ДОУ дневка.



Индекс весь июнь месяц торгуется в диапазоне 16770-17000, причем если по факту итогов ЕЦБ взмыл к сопротивлению, то затем также резко вниз к поддержке… Теперь снова стремится к уровню сопротивления на 17000(верхняя красная стрелка).Нижняя красная стрелка — уровень поддержки на 16770.И высока вероятность что уровень 17000 взят не будет(зона кластера, т.е. сильный опционный барьер) и индекс снова пойдет к поддержке диапазона.Т.е. рынок сам определиться с направлением пока не может.Единственное что можно констатировать это резкое уменьшение спреда между евр.казначескими облигациями и американскими трежелис.К тому же за апрель и РФ снова приобрела серьезный пакет ам.трежелис на сумму 16 млрд, что впервые за последнее полугодие(до этого РФ избавлялось от ам.трежелис).Объяснение уменьшению спреда на долговом рынке между евр. и ам. бумагами у меня одно — идет переток средств с евр.рынка на американский.Здесь скорее всего играет роль срабатывает защитный эффект инструмента как и взлет котировок золота и серебра за последнюю торговую неделю на фоне геополитической нестабильности и неуверенности инвесторов в перспективах инструментов в сфере последних изменений кредитно-денежной политики ЦБ ведущих стран.

Валютный рынок.Евродоллар.Дневка.Видим резкое снижение евро 9 июня от уровня 200дн.средней на 1.36450 и формирование нисх.Флага(обведен красным), что явилось итогом решения ЕЦБ уменьшить ставку и перспективой включения программы колич.смягчения.(до осени запуск отложен).На сегодня на валютном рынке создалась уникальная ситуация, при которой евро становится перспективной как инструмент фондирования в операциях керри-трейд, а доллар так и остался защитным активом рынка.В настоящее время динамику укрепления доллара сдерживает фондовый рынок, который пока пытается решить стоит ли ему стучаться в 17000 чтобы пробиться выше(а сил не хватает) к тому же поток инвест.средств медленно перетекает на ам.рынки долговых обязательств, а это укрепляет доллар.Таким образом при условии пробития поддержки Флага на 1.35500 выполняется цель Флага на 1.34000(красная стрелка).

 
Золото, серебро.Дневка.Золото на итогах ФРС укрепилось в цене на фоне разочарования инвесторов комментариями Йеллен.На мой взгляд реакция чисто эмоциональная на основе того, что инвесторы ждали более четкого сигнала от нее по поводу сроков начала повышения ставок в духе Карни.Золото и серебро сработало как защитный актив.По моим оценкам золото не достигло цели роста.Прорвав уровень сопротивления 2хмес.канала 2 квартала на 1283.500 золото стремится к уровню 1335.000 (как ширина пробитого канала).Перед этим золото снизиться к уровню коррекции 38% (1300.000) и затем рост к уровню 1.335.000(уровень коррекции 61% от нисх.движения от 17.03).красная стрелка.



Серебро.Дневка.Точно такая же картина и при прорыве уровня сопротивления торгового диапазона и уровня 200 дневной средней на 20.370 серебро выполняет цель роста как ширина пробитого канала на уровень 21.000. Перед этим серебро скорректируется к уровню коррекции 61% 20.480 и затем к 21.000(красная стрелка).

 
Фунтдоллар, еврофунт.Фунт дневка. Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с выходом фунта к уровню сопротивления 2х мес. канала 2 квартала на 1.70600.При условии вовращения фунта под уровень флага, т.е. под 1.70000 можно считать, что выход выше был ложным и фунт будет действовать в рамках общей тенденции на укрепление доллара.Тогда при условии пробития поддержки на 1.67900 будет отрабатывать цель Флага к уровню 200дн.средней на 1.65000(красная стрелка).



Еврофунт.Кросс снижается в течении всего 2 квартала и динамика канала 2х месяцев 2 квартала только еще более убеждает в ускорении падения евро против фунта.Фундамент однозначно сигнализирует о том, что положение фунта намного предпочтительнее чем евро.Как видим сформирован нисх.Флаг(обведен красным) с целью в 0.78450(красная стрелка).Но есть одно Но… Коричневая трендовая на уровне 0.79860 это поддержка стратегического восходящего канала(от закрытия 2001г по закрытие 2013г) и это настолько мощный уровень поддержки, что можно говорить о том что кросс пошел на укрепление фунта против евро только при условии очень уверенного прорыва этого уровня.А пока такого не наблюдается.

 
Долларйена, еврайена, фунтйена.Долларйена дневка.Йена остается на рынке одним из самых важных инструментов рынка.Как видим на дневке с начала 14 года йена торгуется в рамках большого нисх.треугольника.Но меня в настоящее время больше интересует нисх.Флаг(обведен красным) внутри треугольника. Причем видим, что в районе уроня 200дн.средней на 101.500-600 очень сильная зона поддержек.Т.е. даже при условии что йена будет подходить к этому уровню пройти ниже будет очень сложно.Но в то же время мы находимся в рамках нисх.канала 2мес.2 квартала и есть большая вероятность что йена будет пробивать уровень 101.500, чем вероятность пробития уровня сопротивления на 102.760. Учитывая неопределенность с дальнейшей политикой БЯ йена будет пользоваться популярностью как защитный актив и при условии пробития кластера на 101.500 и поддержки Флага будет выполнять цель Флага на 99.100(красная стрелка.)



Евройена.Дневка.Видим сформированный нисх.канал, в котором кросс торгуется с начала 2 квартала. Оба канала и квартальный(синие трендовые) и канал 2 мес.2 квартала нисходящие, причем кросс торгуется в нижней части канала от уровня 200дн.средней 138.800 до поддержки на 137.420.Поскольку я прогнозирую снижение в стоимости евро и укрепление йены против доллара, то путь у кросса при данном раскладе к поддержке и при условии прорыва будет снижаться к уровню поддержки квартального канала на 134.800(красная стрелка).



Фунтйена Дневка.Вот с кроссом фунтйена несколько иначе.Здесь и 2 мес канал 2 квартала(красные трендовые) уже с менее нисходящей динамикой чем канал 1 квартала(синие трендовые) и среднесрочный торговый диапазон широкий флет 170.000-173160(обведен красным. Кросс даже выскочил выше сопротивления… Но сверху его на 174.000(красная стрелка) припирает средняя стратегического канала(зеленая пунктирная).Посему для себя я понимаю что вероятность возврата кросса в рамки флета велика и далее торговля до уровня поддержки на 170(красная стрелка вниз).При условии прорыва поддержки на 170.000 кросс будет выполнять снижения до уровня на ширину пробитого канала на 167.000(красная стрелка).

 
Аудидоллар, кивидоллар.Ауди дневка.Видим что ауди сформировал среднесрочный торговый диапазон 0.92225 — 0.94265 который уже слегка нисходящий относительно и квартального канала и канала 2мес.2квартала.Ауди торгуется в рамках данного торгового диапазона и как видим снижается к уровню поддержки 0.92225.В случае прорыва поддержки на 0.92225 ауди будет снижаться к уровню 0.90150 на ширину пробитого канала(красная стрелка.).



Кивидоллар.Дневка.Видим сформированный среднесрочный диапазон слегка нисходящий 0.85270 — 0.87300.(обведен красным).Причем как мы видим рост зеландца ограничивает уровень средней стратегического канала на 0.87200 и не планируется переход киви к торговле в верхнюю часть стратег.канала. Таким образом рассматриваю возможность снижения киви в рамках среднеср.торгового диапазона до поддержки на 0.85270 и при условии прорыва уровня поддержки киви снижается на ширину пробитого канала до уровня 0.83250.(красная стрелка.)