Фьюч и индекс РТС раскорелляция

10 июня 2014, 13:56
|
Сергей Майборода

До экспирации осталось очень мало времени) раскореляция = 1500 пт.Естественно у нас 3 варианта, индекс спускается до фьюча, фьюч поднимается до индекса или нечто среднее
Возможные причины на мой взгляд:
1) Сильно бычий рынок последнего времени, среднесрок перекладывается в следующий фьюч, пока тот относительно дёшев
2) Переоцененность индекса

Кто как смотрит, можно ли на этом чисто теоретически заработать, является ли вход в лонг в текущей ситуации — положительным мат ожиданием? кто что думает по этому вопросу?

37 | ★1

16 комментариев

это называется бэквордация — типичное явление для всех рынков.

теоретически заработать можно, практически редко, если до экспирации произойдет резкая смена настроения с медвежьего на бычий с выходом в контанго, тогда заработать получится.
но слабо верится.

Веласкес

10 июня 2014, 14:09
Ответить

Веласкес, автор прекрасно понимает что такое бэквордация.
Вопрос, как я понял "«как на этом заработать».
Как вариант — шортануть корзину акций и прикупить фьючей РТС.
Но тут есть еще одна переменная — динамика курса доллар/рубль.

ChukTesta

10 июня 2014, 14:39
Ответить

ChukTesta, да я не столько хочу узнать как на этом заработать) точно этого никто не знает, только постфактум) другое дело мне интересно мнения услышать на интересную мне тему) про корзину акций это на самом деле напрашивается автоматом, другое дело что данный вариант подойдёт лишь для крупных портфельщикоВ)

Сергей Майборода

10 июня 2014, 14:48
Ответить

ChukTesta, кстати не годится вариант, шортить под дивы далеко не выгодное занятие:))

Сергей Майборода

10 июня 2014, 14:51
Ответить

ChukTesta, не согласен, автор называет бэквордацию раскорреляцией.
шортануть корзину едва ли получится, перед отсечкой шортик сбера например в церихе запрещен, да и вообще идея с корзиной не очень.
лучше уже наоборот прикупить под дивы, а потом сдать

Веласкес

10 июня 2014, 15:05
Ответить

никто ничего не читает… и не знает… потом задают такие вопросы

подсказка-отсечка перед экспирацией нескольких бумаг
далее сами уж думайте

mitrych

10 июня 2014, 14:46
Ответить

mitrych, ну вот же — знаешь, а молчишь!

ChukTesta

10 июня 2014, 14:55
Ответить

ChukTesta, а вам не сложно посмотреть график отсечек по бумагам… и что когда будет торговаться уже без дивов?

mitrych

10 июня 2014, 15:42
Ответить

mitrych, лишь бы сумничать, я такой крутой, правда сам термины путаю)) забавляют такие люди):
а) экспирация — к фьючерсам и опционам применяется
б) специально посмотрел, ни по одной акции имеющей значительный вес во фьючерсе не проходит отсечки до экспирации фьючерса

Сергей Майборода